Кредитный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту.
Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового кредита, а для производственно-коммерческих предприятий - при предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита.
Оценка и анализ кредитного риска производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка риска кредитования клиентов.
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском - функция кредитного менеджмента. Практика кредитного менеджмента в управлении дебиторской задолженностью дифференцирует кредитные риски по отдельным категориям с целью соответствующей их профилактики и страхования. Так, выделяют следующие категории финансового риска:
- минимальный (при котором заемщик квалифицируется как "первоклассный");
- обычный (соответствующий среднему уровню риска по кредитным операциям);
- предельно допустимый (когда выявлено, что заемщик склонен к нарушению сроков возврата основного долга);
- высокий (когда финансовая устойчивость заемщика вызывает сомнение в его возможности своевременно погасить свои обязательства);
- неприемлемый (когда заемщик на грани банкротства или проявляет стабильную необязательность в выплатах долга).
Методы управления кредитным риском:
- оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;
- разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;
- связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;
- наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;
- защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);
- деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);
- платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;
- использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.), а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки);
- диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;
- создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название – обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;
- ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;
- выдача дисконтированных ссуд;
- секъютеризация – продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.
Далее:
- валютный риск,
- инвестиционный риск,
- процентный риск,
- налоговый риск,
- финансовые риски,
- портфельный риск,
- рыночный риск,
- операционный риск,
- систематический риск,
- несистематический риск,
- хозяйственный риск.
Еще найдено про кредитный риск
- Анализ кредитных рисков как один из современных способов совершенствования кредитной политики в АО АТФБанк Данная статья посвящена анализу кредитных рисков АО АТФБанк и мер по их минимизации При применении данного анализа рисков банки
- Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей Рост кредитования наблюдаемый в последние годы и непосредственно связанный с освоением коммерческими банками новых высокорискованных клиентских сегментов неизбежно приводит к повышению опасности возникновения неблагоприятных событий связанных с кредитным риском Банкротство ряда крупных банков случившееся в конце прошлого года стало причиной повышения внимания
- Оценка дефолта заемщика Просроченные кредиты являясь основным сигналом ухудшения финансового состояния организаций и населения и соответственно увеличения банковских кредитных рисков привели к резкому росту сформированного резерва на возможные потери по ссудам на 42,1%
- Ограничение уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии Лимит кредитного риска кредитный лимит наибольшая сумма необеспеченных денежных обязательств контрагента перед компанией в отношении которых допустим
- Оценка кредитного риска на примере предприятий сталелитейной отрасли Оценка кредитно риска включает в себя труппу количественных параметров однако здесь возможна та же ситуация что
- Кредитный портфель Далее кредитный риск кредитная политика предприятия кредитная линия кредитная история заемщика кредитный триггер кредитный менеджмент кредитные инструменты
- Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков С целью реализации методики регулирования доходности и рисков кредитных операций должен быть создан банк данных который бы объединял следующие базы данных нормативные
- Взаимосвязь финансовых рисков и показателей финансового положения страховой компании Показатель Рыночный риск Кредитный риск Риск ликвидности Рентабельность активов Обратная взаимосвязь Обратная взаимосвязь - Рентабельность собственного капитала
- Анализ финансового состояния субъектов малого бизнеса РВП Величина резервов на возможные потери прямо связана с величиной кредитных рисков Кредитный риск понимается как вероятность потерь т е как доля кредитного портфеля которая не
- Скоринговые модели оценки кредитного риска Вот некоторые из этих недостатков децентрализованность системы оценки сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации -смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества
- Кредитные риски, кредитоспособность заемщика, банкротство В данной статье проведен анализ кредитных рисков банковского кредитования рассмотрены виды рисков и перечислены причины их появления Также в статье
- Современные тенденции управления кредитными рисками малой и средней фирмы Основой появления банков как общественно-экономического субъекта выступают именно кредитные отношения что и определяет значимость непосредственно кредитных рисков и системы их управления Наличие объективных связей между соответствующими процессами формирует систему взаимосвязанных
- Методологические подходы к оценке кредитоспособности геологоразведочных организаций - корпоративных эмитентов А характеризующего минимальный кредитный риск по обязательствам эмитента до рейтинга D с кредитным риском по обязательствам эмитента оцениваемым
- Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практике Оценка кредитоспособности заемщиков и отнесение их к разным рейтинговым позициям является одним из главным методов снижения кредитного риска Кредитный риск - это риск невозврата неплатежа или просрочки платежа по банковской ссуде Поэтому
- Кредитная политика предприятия: переход к системному управлению Более того тот положительный опыт который накоплен в банковском секторе по менеджменту кредитных рисков нужно безусловно учитывать В частности идеология клиентоориентированного подхода который получил достаточно активное развитие
- Управление кредитным портфелем организации РЕПО и портфель однородных ссуд как группа ссуд со сходными характеристиками кредитного риска обособленных в целях формирования резерва в связи с кредитным риском обусловленным деятельностью конкретного заемщика либо группы заемщиков Следует отметить также что термин кредит
- Сравнительный анализ методик оценки финансового положения сельхозтоваропроизводителей, используемых федеральным и региональными банками Любой экономической деятельности на разных этапах ее осуществления присуще наличие определенных рисков Кредитный риск -это вероятность возникновения у коммерческого банка финансового ущерба от осуществления операций кредитования
- Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика Все последующие уровни будем считать уровнями с высоким кредитным риском и относить соответствующих заемщиков к категории плохих К наиболее предпочтительной группе отнесем заемщиков
- Методологические положения анализа финансового состояния организаций на основе ресурсного подхода Проблематика оценки кредитных рисков сосредоточена в области разработки адекватных экономико-математических моделей Неизменным атрибутом большинства моделей оценки кредитного
- Уточнение требований к оценке кредитоспособности заемщиков В то же время в ряде кредитных организаций продолжает наблюдаться недостаточное внимание к управлению кредитным риском отсутствует комплексный подход к оценке кредитоспособности клиентов в результате чего заведомо допускается ошибочный