Кредитный риск

Кредитный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту.

Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового кредита, а для производственно-коммерческих предприятий - при предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита.

Оценка и анализ кредитного риска производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка риска кредитования клиентов.

Управление кредитным риском

Управление кредитным риском - функция кредитного менеджмента. Практика кредитного менеджмента в управлении дебиторской задолженностью дифференцирует кредитные риски по отдельным категориям с целью соответствующей их профилактики и страхования. Так, выделяют следующие категории финансового риска:

• минимальный (при котором заемщик квалифицируется как "первоклассный");
• обычный (соответствующий среднему уровню риска по кредитным операциям);
• предельно допустимый (когда выявлено, что заемщик склонен к нарушению сроков возврата основного долга);
• высокий (когда финансовая устойчивость заемщика вызывает сомнение в его возможности своевременно погасить свои обязательства);
• неприемлемый (когда заемщик на грани банкротства или проявляет стабильную необязательность в выплатах долга).

Методы управления кредитным риском:

• оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;
• разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;
• связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;
• наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;
• защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);
• деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);
• платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;
• использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.), а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки);
• диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;
• создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название – обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;
• ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;
• выдача дисконтированных ссуд;
• секъютеризация – продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.

Далее:

• валютный риск,
• инвестиционный риск,
• процентный риск,
• налоговый риск,
• финансовые риски,
• портфельный риск,
• рыночный риск,
• операционный риск,
• систематический риск,
• несистематический риск,
• хозяйственный риск.

Еще найдено про кредитный риск

1. Анализ кредитных рисков как один из современных способов совершенствования кредитной политики в АО АТФБанк Данная статья посвящена анализу кредитных рисков АО АТФБанк и мер по их минимизации При применении данного анализа рисков банки
2. Оценка кредитного риска на примере предприятий сталелитейной отрасли Оценка кредитно риска включает в себя труппу количественных параметров однако здесь возможна та же ситуация что
3. Минимизация кредитных рисков с помощью бюро кредитных историй Управление кредитным риском заключается в организации работы банка таким образом что бы минимизировать потери и естественно
4. Кредитные риски кредитоспособность заемщика банкротство В данной статье проведен анализ кредитных рисков банковского кредитования рассмотрены виды рисков и перечислены причины их появления Также в статье
5. Ограничение уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии Лимит кредитного риска кредитный лимит наибольшая сумма необеспеченных денежных обязательств контрагента перед компанией в отношении которых допустим
6. Скоринговые модели оценки кредитного риска Вот некоторые из этих недостатков децентрализованность системы оценки сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации -смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества
7. Современные тенденции управления кредитными рисками малой и средней фирмы Основой появления банков как общественно-экономического субъекта выступают именно кредитные отношения что и определяет значимость непосредственно кредитных рисков и системы их управления Наличие объективных связей между соответствующими процессами формирует систему взаимосвязанных
8. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка Соотнесены показатели прибыльности и риска кредитных портфелей банков и их диверсификационных свойств Выявлены специфики при сравнении диверсификационных характеристик портфелей
9. Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей Рост кредитования наблюдаемый в последние годы и непосредственно связанный с освоением коммерческими банками новых высокорискованных клиентских сегментов неизбежно приводит к повышению опасности возникновения неблагоприятных событий связанных с кредитным риском Банкротство ряда крупных банков случившееся в конце прошлого года стало причиной повышения внимания
10. Необеспеченный внутридневной кредит как способ управления кредитным риском в платежной системе НВДК в качестве способа управления кредитным риском в платежной системе Цели Разработка методологических подходов к применению НВДК в части определения
11. Риски банковского сектора Для уменьшения кредитного риска банки создают резерв на возможные потери которым покрывается как кредитный риск вследствие дефолтов заемщиков так и частично вследствие ухудшения кредитного качества снижения рейтинга заемщиков
12. Прогнозирование кредитного риска коммерческого банка В качестве характеристики кредитного риска рассмотрена доля непогашенной задолженности по портфелю кредитов выданных физическим лицам в качестве меры
13. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков С целью реализации методики регулирования доходности и рисков кредитных операций должен быть создан банк данных который бы объединял следующие базы данных нормативные
14. Достаточность залогового обеспечения как адаптируемый финансовый ковенант в банковском кредитовании April 2012 В частности отмечается что установление правил для допустимого уровня левериджа способствует сокращению как кредитных рисков так и вероятности банковской паники 11 Также постулируется что ограничения на величину LTV
15. Анализ обеспечения возвратности кредита российских коммерческих банков Каждая форма применяется в зависимости от разных факторов платежеспособности заемщиков степени риска кредитной сделки и т.д А с развитием экономики появляются все новые формы обеспечения возвратности
16. Анализ кредитного портфеля и кредитных рисков по МСФО С одной стороны это может говорить об увеличении рисков кредитного портфеля а с другой - о более внимательном создании резервов под обесценение совокупного
17. Оценка дефолта заемщика Просроченные кредиты являясь основным сигналом ухудшения финансового состояния организаций и населения и соответственно увеличения банковских кредитных рисков привели к резкому росту сформированного резерва на возможные потери по ссудам на 42.1%
18. Оценка дефолта заемщика Просроченные кредиты являясь основным сигналом ухудшения финансового состояния организаций и населения и соответственно увеличения банковских кредитных рисков привели к резкому росту сформированного резерва на возможные потери по ссудам на 42.1%
19. Использование финансового левериджа для оценки синтетического кредитного рейтинга компании Фактически рейтинг представляет собой оценку кредитного риска полученную на основе анализа ряда показателей характеризующих различные аспекты деятельности заемщика При проведении
20. Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспект В ряде случаев ужесточение требований к достаточности залогового обеспечения сокращение порогового уровня показателя кредит залог способствует только дополнительному росту рисков кредитного портфеля Согласно теории кредитного рационирования the Credit rationing theory такое явление наблюдается а