Рыночный риск

Рыночный риск - это ключевой аспект инвестиционного процесса, который отражает возможность потерь, связанных с изменением рыночных условий, таких как процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары. Этот риск проявляется в изменениях стоимости инвестиций и ожидаемых денежных потоков из-за факторов, находящихся вне контроля инвестора или компании.

Изменения в рыночных процентных ставках, например, могут повлиять на стоимость облигаций или других финансовых инструментов, а изменения в рыночных ценах на товары могут сказаться на прибыли компаний в сфере сырьевой добычи или производства.

Отметим, что рыночный риск часто считается "недиверсифицируемым", то есть он не может быть полностью уменьшен или исключен путем диверсификации портфеля инвестиций. Даже хорошо разнообразный портфель подвержен воздействию общих рыночных факторов.

Далее:

• валютный риск,
• инвестиционный риск,
• кредитный риск,
• процентный риск,
• налоговый риск,
• финансовые риски,
• портфельный риск,
• операционный риск,
• систематический риск,
• несистематический риск,
• хозяйственный риск.

Еще найдено про рыночный риск

1. Рыночные риски российского банковского сектора инструменты хеджирования В статье дана характеристика рыночным рискам российского банковского сектора показано их место в управлении рисками коммерческих банков причины возникновения
2. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Базовыми критериями инвестиционных вложений с позиций финансовых учреждений как инвесторов являются обеспечение доходности инвестиций поддержание приемлемого уровня ликвидности инвестиционных вложений минимизация инвестиционных рисков защита инвестиций от рисков макроуровня путем выхода их из одних рынков или проектов и переключение на другие Риск рыночной ликвидности как основной критерий приобрел особое значение в условиях глобальных финансовых кризисов Л.А
3. Оценка доходности и стоимости активов Следовательно возникает необходимость разработки математической модели описывающей взаимосвязь между рыночным риском и ожидаемой доходностью ценной бумаги 2 В случае когда рынок является идеальным и
4. Разработка методики оценки доходности и стоимости активов При нахождении рынка в равновесном состоянии при котором нерыночный риск продиктован выбором соответствующего портфеля ценных бумаг возникает необходимость в выявлении степени влияния рыночного
5. Модели оценки стоимости финансовых инструментов Шарпа Теоретический вывод модели Шарпа заключается в том что коэффициент бета характеризует риск ценной бумаги только в корреляции с риском рыночного портфеля а инвестору должно компенсироваться только принятие систематического риска При этом несистематический риск
6. Актуальные вопросы и современный опыт анализа финансового состояния организаций - часть 8 Рейтинг определяется на основе суммы баллов по пяти основным показателям оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика следующим образом - S 1 или 1.05 ... По результатам анализа внутренних условий деятельности в документах содержащих анализ финансового состояния должника указываются а основные направления деятельности основные виды выпускаемой продукции текущие и планируемые объемы производства б состав основного и вспомогательного производства в загрузка производственных мощностей г объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание д основные объекты не завершенные строительством е перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием ж численность работников включая численность каждого структурного подразделения фонд оплаты труда работников предприятия средняя заработная плата з дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности и характеристика учетной политики должника в том числе анализ учетной политики для целей налогообложения к характеристика систем документооборота внутреннего контроля страхования организационной структуры л все направления виды деятельности осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве и периода проведения в отношении должника процедур банкротства их финансовый результат соответствие нормам и обычаям делового оборота соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений видов деятельности 3 Анализ рынков на которых осуществляется
7. Методология управления портфелем недвижимости в составе собственного капитала и активов банка Открытый перечень рисков включает в себя риск прекращения операционной деятельности банка на объекте вследствие аварий пожаров на объекте прочих форс-мажорных обстоятельств либо в случае потери объекта риск возникновения аварий и отказов оборудования инженерных систем коммуникаций и пр без прекращения операционной деятельности банка риск возникновения несчастных случаев на объектах риск утраты или повреждения имущества физический риск утраты ограничения прав на объект недвижимости банка из-за действий третьих лиц правовой риски принятия ошибочных управленческих решений влекущих за собой финансовые потери риск некомпетентности недобросовестности умышленного мошенничества контрагентов и участников процесса управления недвижимостью банка риск нарушения законодательных и подзаконных актов и нормативов риск изменения государственных мер регулирования в сферах охраны окружающей среды землепользования ценообразования налогообложения и муниципального законодательства в регионах присутствия административные барьеры трудности при предоставлении коммунальных услуг подключении к инженерным сетям и т.д риск снижения рыночной стоимости портфеля недвижимости в составе собственного капитала и активов банка Создание современной
8. Сделки слияний и поглощений как инструмент рыночной стоимости банковского бизнеса Анализ показал что наиболее точный прогноз стоимости организации в сделках слияний и поглощений возможен на основе рыночной стоимости акций прогнозный курс которых можно получить на основе использования модели дисконтирования дивидендов доходов ... Блэка-Шоулза для хеджирования рисков при продаже или покупке акций Статья подготовлена в рамках НИР РЭУ им Г.В Плеханова
9. Проблемы оценки стоимости имущества для целей залога Таким образом залоговая стоимость в отличие от рыночной очищена от всевозможных рисков обеспечения Все эти риски в комплексе составляют понятие - залоговый
10. Банковский риск Если большое количество вкладчиков одновременно изъявят свои депозиты из банка у банка может не оказаться достаточно наличных средств для удовлетворения требований вкладчиков Рыночный риск Риск возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового
11. Оценка премии за специфические риски компании при определении требуемой доходности на собственный капитал США T-Bill - 2008 г - 4.4% премия за рыночный риск ERP на 31.12.2008 согласно расчетам Duff Phelps с учетом эффекта размера - 12.36%
12. Политика управления финансовыми рисками Например если предприятие выдает кредит своему клиенту на 1 млн руб под 10% годовых и клиент не возвращает этот кредит то предприятие теряет 1.1 млн руб основной долг плюс проценты Рыночный риск - это риск потерь из-за неблагоприятных изменений рыночных цен на финансовые инструменты товары
13. Экономические циклы и риски управления суверенным долгом Безусловно важным для суверенных заемщиков является и репутационный риск Рыночные риски Отдельного внимания заслуживают рыночные риски МВФ определяет их как риски способствующие повышению
14. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля Но несмотря на широкое освещение в научной литературе эффект диверсификации как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля раскрыт поверхностно и по-прежнему нуждается в более детальной проработке Основная часть В ... Основная часть В условиях текущей развивающейся российской рыночной экономики компании стремятся к устойчивому потоку инвестиций которые направлены на развитие фирм расширение и
15. Дериватив Рыночный риск Рыночный риск связан с возможными потерями из-за ограничения изменения рыночных цен на базовый актив
16. Комплексный анализ Операционные риски возникают в процессе повседневной деятельности компании Рыночные риски обусловлены изменениями в рыночной конъюнктуре Стратегические риски связаны с долгосрочным планированием и позиционированием
17. Доходность акции Систематический рыночный риск - риск связанный с общим движением рынка Несистематический специфический риск - риск связанный
18. Коэффициент Бета Бета фокусируется исключительно на рыночном риске игнорируя другие важные аспекты Он не учитывает Специфические риски компании Отраслевые факторы Макроэкономические
19. Взаимосвязь финансовых рисков и показателей финансового положения страховой компании Проведенный анализ существующих классификаций рисков позволил классифицировать финансовые риски страховой компании Рыночные риски Валютный риск риск изменения курсов валют Фондовый риск риск изменения стоимости ценных бумаг
20. Оценка корпоративного облигационного займа на основе средневзвешенных показателей Другие позволяют учесть рыночные риски то есть так называемые системные риски Надо отметить что существуют и методики позволяющие