Исследование ограничений в моделях современной портфельной теорииНе найдено: jhjnyst Ограничение бюджета или ограничение суммирования ∑ n i 1 w j 1 требует чтобы все портфели имели неотрицательные веса 0 w i 1 i 1 ... Тогда нормализация осуществляется следующим образом где w i - фактический вес актива i w i - нормализованный Ограничение верхних и нижних пределов Ограничение верхних и нижних ... Ограничение верхних и нижних пределов a i w b i ∀ 1.2 .. m где a i - минимальная доля для i-го актива i 1 m в портфеле b i
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаНе найдено: jhjnyst RATEISED α γlnAMTFCSIZ ηFRATE θCOLAT kLEPP μLINE Sum i β i TERM i Sum j δ j CGOF j ... ТОР-200 которую по объему активов можно отнести к группе средних и малых банков По состоянию
Диагностирование инсайдерской торговли акциями и депозитарными расписками российских компанийНе найдено: jhjnyst Forbes 09.07.2013 В Великобритании где в 2007 г было значительно усилено преследование подозреваемых в торговле с ... Помимо доходности декларируемой торговли различными исследователями анализируется ее интенсивность в зависимости от жесткости регулирования инсайдерской торговли Jaffe 1974b Seyhun 1986 удаленности инсайдера от компании Seyhun 1986 Degryse Jong Lefebre 2014 и ... В соответствии с гипотезой эффективности рынка в ее средней форме вся публичная информация уже отражена в рыночных ценах активов и единственным способом систематически получать избыточную доходность является использование инсайдерской информации Таким образом наличие
Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщикаНе найдено: jhjnyst Деловая активность и одна для двух агрегированных блоков финансовых и нефинансовых показателей в целом Итого пять ... Приложении 2 Adjusted R 2 равняется 0.55 невысокое но приемлемое значение говорящее о практической значимости построенной регрессии
Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизингаНе найдено: jhjnyst По мере увеличения размера суб-портфелей от 500 1000 2000 4000 6000 до 8000 лизинговых контрактов коэффициент потерь 99.9-го перцентиля снижается в среднем ... Газман В.Д Секьюритизация лизинговых активов Экономический журнал ВШЭ 2010 № 3.C 349-378 5 De Laurentis G Geranio M Leasing ... Schmit M Stuyck J Recovery rates in the leasing industry Working paper presented at Leaseurope s Annual Working
Некоторые тенденции в дивидендной политике публичных компанийНе найдено: jhjnyst Global Finance Journal 2017 No 34 Pp 1 15 На практике анализ внутренних документов о дивидендной политике ... Высокая вола-тильность цен акций и медленное восстановление фондового рынка 7 стимулировали эмитентов к более активному использованию дивидендов для поддержания курсовой стоимости акций 7 По состоянию на февраль 2018 г
Определение условно-постоянной части текущих пассивов банкаНе найдено: jhjnyst X j сопутствующая переменная временного ряда β 0 β 1 β 2 регрессионные параметры β j индексы сезонности j порядковые номера месяцев ... Интегрированные модели авторегрессии скользящего среднего ARIMA можно использовать в условиях трудоемкости получения и обработки данных о факторах-детерминантах депозитов до востребования ... Описанный подход по мнению самих ученых может использоваться при управлении активами как коммерческими так и центральными банками например в рамках управления ликвидностью золотовалютных резервов В
Влияние внешних факторов на дивидендную политику российских компанийНе найдено: jhjnyst К внутренним факторам относятся выручка характеризующая размер компании рентабельность активов рентабельность акционерного и привлеченного капитала и финансовый леверидж В составе внешних факторов рассматриваем инфляцию ... Brent URL https news.yandex.ru quotes 1006.html 10 Сопоставление шкал Таблица соответствия кредитных рейтингов рейтинговых агентств аккредитованных в порядке установленном законодательством РФ ... Bureau Van Dijk Ruslana При отборе наблюдений был введен ряд ограничений для большей репрезентативности Во-первых были
Моделирование вероятности дефолта российских банковНе найдено: jhjnyst P Meyer H Pifer 10 A Clare R Priestley 11 S Claeys K Schoors 12 J Frade 13 K ... России приступил к активной чистке банковского рынка Рост количества кредитных организаций по которым в 2013-2016 гг были приняты
Реструктуризации долга российскими металлургическими компаниями в кризис 2008 годаНе найдено: jhjnyst TD TC 0.41 0.41 0.38 0.41 0.41 0.44 0.44 0.44 0.41 0.41 0.38 Источники Compustat Global расчеты авторов Таблица ... Первый охватывал июльские соглашения 2009 года касающиеся рефинансирования краткосрочных кредитов на общую сумму в 2.6 млрд долл взятую на покупку якутских угольных активов и Oriel Resources График погашения кредита на покупку якутских предприятий до и после реструктуризации ... AAA AA A AAA AA BBB B B BB BB B- CCC Русал Z-счет 7.9 6.3 -1.7 2.2 ... Altman E Financial ratios discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy Journal of Finance 1968 Vol 23 No 4.P 589-609 2 Altman E Predicting financial distress
Стратегические направления предотвращения банкротства теплоэнергетического предприятияНе найдено: jhjnyst Так за счет имеющихся денежных средств предприятие могло погасить лишь 8.4 % текущих обязательств вместо нормативных 10-70 % Кроме того значения коэффициентов текущей и срочной ликвидности превышают рекомендуемые и свидетельствуют о ... ПБУ 6 01 Учет основных средств в балансе и расчете чистых активов увеличились остаточная стоимость основных средств - на 1 371 млн руб стоимость добавочного капитала -на 1 371 млн руб чистые активы - на 1 371 млн руб возросли до 523.9 млн руб Также у предприятия ... O Brien J Marakas G Introduction to Information Systems 16th ed Irwin McGraw-Hill 2012 768 p 2
Какая модель лучше прогнозирует банкротство российских предприятий Не найдено: jhjnyst К 5 - доля оборотных средств в активах Значение Z-счета и являлось основой для распределения предприятий на две группы предприятия-банкроты и финансово ... Altman E.I Financial ratios discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy Journal of finance 1968 № 23 R 589-609 7 Beaver W Financial ratios as predictors
Анализ динамики цены спот нефти марки WTI за период 2008-2016 гг.Не найдено: jhjnyst Стандартная базовая величина активов ФРС Объем программы выкупа ипотечных ценных бумаг Затем к базовой модели добавлялась переменная и A Cuaresma J Crude Oil Prices and USD EUR Exchange Rate Monetary Policy The Economy -
Методика анализа консолидирования денежного отчета о движении денежных средствНе найдено: jhjnyst Коэффициент денежного покрытия процентов k j показывает во сколько раз денежные средства полученные от операционной деятельности больше уплаченных процентов k j СF 0 I где СF 0 - денежные средства полученные от операционной деятельности до ... Коэффициенты денежной оборачиваемости рассчитываются как соотношения между поступлениями и платежами по операционной деятельности с одной стороны и среднегодовой стоимостью активов и пассивов с другой Индикаторы денежкой оборачиваемости характеризуют скорость трансформации активов в денежные средства ... А R 0A A - среднегодовая стоимость активов Коэффициент денежной оборачиваемости оборотных активов k СА рассчитывается следующим
Учет и контроль резервов по сомнительным долгамНе найдено: jhjnyst Cohen J R et al 2013 При этом существуют различные методики расчета подобных резервов Их можно ... Причем фирма имеет право применять одновременно оба подхода для разных типов дебиторской задолженности в отношении торговой дебиторской задолженности и договорных активов по МСФО 15 со значительным компонентом финансирования т е с длительным кредитным периодом а
Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателейНе найдено: jhjnyst Коэффициент текущей ликвидности характеризующий способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов является распространенным показателях оценки кредитного риска Построение модели оценки кредитного риска Оценка кредитного риска ... Z i a0 ∑ β j X j где Z i - комплексный показатель кредитоспособности i