Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизингаБелле оценивали риск остаточной стоимости как риск получения убытка лизингодателем ввиду снижения справедливой стоимости актива менее скорректированной остаточной стоимости Для оценки распределения убытков Лаурент Шмит и Белле использовали методологию бут-стреп англ bootstrap ... Шмит и Белле использовали методологию бут-стреп англ bootstrap которая представляет собой мощную эконометрическую непараметрическую методику позволяющую построить распределение убытков на основе наблюдаемой выборки данных Для применения метода
Инфляционные ожиданияИх мнения отражают профессиональный взгляд на состояние экономики и могут служить важным индикатором Эконометрические модели Применяются статистические методы и модели для анализа и прогнозирования инфляционных тенденций на основе ... Например они могут стать более активными в инвестировании в активы способные сохранять свою стоимость при высокой инфляции Реакция
Методические проблемы оценки неэкономических форм капиталаТакая ограниченность инструментария рынка капитала является следствием не только всех ранее перечисленных недостатков но предопределена долгосрочным характером инвестиций в объекты социального и природного капитала Обычно инвесторы при ... Таким образом рынок капитала в большинстве случаев не может служить надежной основой для оценки стоимости таких активов что и является главной причиной несовершенства стандартных эконометрических методов Однако указанная автором проблема эконометрического подхода далеко не единственная Часто также оказывается крайне
Декомпозиция денежного потока предприятий нефинансового сектора экономики в изменяющейся денежно-кредитной политикеВ целом для осуществления текущей деятельности у значимых предприятий нефинансового сектора экономики денежных средств было достаточно На рисунке 7 показано насколько существенно в 2017 году произошло сжатие источников денежных средств ... Ф.С Клачкова О.А Эконометрическое регулирование влияния инфляции на динамику инвестиций Деньги и кредит 2017 № 9.С 55 6
Взаимосвязь между ликвидностью финансовым циклом и рентабельностью российских компанийОднако в стремлении к успеху компании зачастую приходится жертвовать либо рентабельностью либо ликвидностью в попытках совместить динамичное развитие с наличием достаточных денежных средств и высокой платежеспособностью Таким образом можно сказать что в условиях глобализации предприятиям ... Эмпирическая проверка сформулированных гипотез осуществлялась с помощью эконометрических методов Методология В качестве базовой модели исследования была выбрана модель использованная в работе Элджелли
Слияние путь к использованию рыночной власти или повышению эффективности Анализ последствий трех горизонтальных слияний на российских высококонцентрированных рынкахОчевидно при втором подходе к анализу рынка мы вовсе не обязаны искать в повышении концентрации после слияний источник ухудшения положения покупателей Оба представления о связи между слияниями и концентрацией достаточно подкреплены эмпирическими исследованиями хотя интерпретация их результатов остается весьма дискуссионным вопросом Самый важный вывод ... На основе результатов структурной эконометрической модели выявляются параметры спроса предельные издержки и модель стратегического взаимодействия компаний а затем делается
Затраты на капитал при финансировании инновационных проектов оценка премии за риск инфляцииПроведение оценок возможно и для других построенных рядов ожиданий однако учитывая выявленный в предыдущей главе преобладающий характер статических ожиданий именно они были использованы для оценки риска инфляции Согласно полученным результатам при изменении ... На рисунке представлена временная структура коэффициента изменения реальных процентных ставок при изменении инфляционных ожиданий по оси ординат рассчитанная на основе эконометрических оценок Как видно из рисунка для облигаций сроком погашения 2-5 лет значения коэффициента растут
Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального рискаСравнивая две модели формирования инвестиционных портфелей нельзя с точной уверенностью определить какой из вариантов является наиболее оптимальным поскольку каждая модель имеет свои недостатки и достоинства Литература 1 Малыхин В.И Финансовая математика Москва ЮНИТИ 2003.39 с 2 Юзвович ... Л.Н Применение эконометрических моделей для формирования эффективных портфелей российских ценных бумаг без ограничения прав продажи Инженерный вестник
Анализ зависимости индекса Московской фондовой биржиПри проведении регрессионного анализа строится множественная линейная эконометрическая модель проводится проверка ее остатков в соответствии с теоремой Гаусса-Маркова Для получения параметров модели
Внутренний контроль и аудит наличия и движения дебиторской задолженностиРасшифровка эконометрической модели Обозначение Название переменной Методика расчета AcR Дебиторская задолженность В тыс рублях S Выручка ... Данные Росстата % Ms Величина денежной массы агрегат М0 Среднегодовой объем денежной массы в млрд.рублей данные
Факторы специфических рисков компаний при оценке премии за эти риски на развивающихся рынках капиталаДля соблюдения статистической значимости результатов анализа выбран пятилетний период март 2010 г - март 2015 г В ... На базе принятых показателей - потенциальных индикаторов специфических рисков компаний - осуществляется регрессионный анализ панельных данных в эконометрическом пакете Eviews 7 Отобранные показатели являются объясняющими переменными в регрессионном уравнении а доходность связанная
Перераспределение собственного капитала vs финансовые ограниченияИнформация о компаниях была получена из годовых финансовых отчетов отчетов эмитентов а также данных на их собственных сайтах Эконометрические расчеты производились с помощью статистического пакета Stata Таблица 1 Зависимые переменные моделей Зависимая переменная
К вопросу о прогнозе процентной маржи коммерческого банкаКазахстан Методы исследования общефилософские экономического финансового статистического анализа эконометрические моделирование и прогнозирование Источники информации материалы сайта Национального банка Республики Казахстан 1
Эквивалентность и конверсия потока платежейМетоды математическое моделирование эконометрическое прогнозирование основанное на принципах экономической теории и статистикистатистические коэффициенты при одной или нескольких
Кривая ЛаффераЛаффера Предположим в стране X текущая ставка налога на прибыль составляет 50% и бюджетные поступления от этого налога равны 100 миллиардам долларов Эконометрическая модель может быть использована для анализа воздействия изменения налоговой ставки на бюджетные поступления Проведем ... В периоды экономического спада снижение налоговых ставок может стать более критичным для стимулирования активности Структура налогов Изменения в структуре налоговых обязательств такие как
Прогнозирование дефолтов в российском банковском сектореОтсутствие интерпретируемости модели прогнозирования основанной на алгоритме случайного леса представляет собой явный недостаток с экономической точки зрения Однако чтобы корректно сравнить полученные модели необходима еще и эконометрическая
Анализ волатильности внеоборотных активов корпорации ПАО Газпром Артамонова активно применяет компьютерное моделирование и эконометрические методы для анализа внеоборотных активов ПАО Газпром 3 Тем не менее дисперсионный метод анализа ... Газпром 3 Тем не менее дисперсионный метод анализа изменений внеоборотных активов корпораций отмеченными авторами не применяется что позволяет нам в данной статье сконцентрироваться на особенностях данного метода при проведении аналитических процедур Методология и результаты исследования Основной
Оценка дефолта заемщикаОсновные средства по остаточной стоимости Собственный капитал K obor ta Коэффициент оборачиваемости текущих активов Показывает сколько раз за ... Регрессионный анализ был проведен в эконометрическом пакете Stata версии 11.0 Данные лежащие в основе модели согласно базельским рекомендациям должны быть
Оценка дефолта заемщикаОсновные средства по остаточной стоимости Собственный капитал K obor ta Коэффициент оборачиваемости текущих активов Показывает сколько раз за ... Регрессионный анализ был проведен в эконометрическом пакете Stata версии 11.0 Данные лежащие в основе модели согласно базельским рекомендациям должны быть