Анализ капитализации банковской системы России

Витчукова Е.А.
Кандидат экономических наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет,
Россия, г. Йошкар-Ола
Colloquium-journal
№14(38) 2019

Современные кредитные организации России испытывают различную потребность в увеличении капитала, необходимого для поддержания роста активов и снижения уровня риска в зависимости от позиции в рейтинге. Возникновение дополнительной потребности в собственном капитале у банков связано с рядом факторов, например, снижение уровня инфляции, положительный процесс в экономике, также имеются случаи, когда ранее привлеченные средства на длительный срок имеют ставку равную или выше, чем по выдаваемым кредитам в настоящий момент, что неизбежно приводит к снижению прибыли. В течение 2017 года Банк России шесть раз снижал ключевую ставку, в 2018 году - 2 раза (до 7,25%), затем дважды увеличивал ее, а 17 июня 2019 года опять начался процесс снижения, и этот процесс по заявлению регулятора еще не окончен [3]. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. При этом относительно низкая инфляция, которая вызывает незначительный рост активов и пассивов, приводит к уменьшению собственного капитала.

Другим фактором является неустойчивый характер экономики, обусловленный ограничительными мерами со стороны западных государств, что неизбежно приводит к росту уровня рисков в банковской деятельности и снижению стабильности получения банком доходов. После принятия международных санкций против России банковский сектор начал испытывать острую нехватку капитала. Одновременно с этим стагнация в экономике привела к резкому снижению кредитования в 2015-2016 гг. Однако данный сегмент уже в 2016 году начал показывать признаки стабилизации. Объем розничного кредитования вырос по оценке РИА Рейтинг почти на 1,5 трлн.р или на 14% за 2017 год, что стало лучшим результатом с 2013 года. Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрировало ипотечное кредитование, которое обеспечило более половины всего прироста. Это объясняется в том числе мерами государственной поддержки программ ипотечного кредитования. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг в 2018 году ипотечных кредитов было выдано приблизительно на 2,4 трлн.р., а суммарный розничный портфель показал рост в 15-17% [1].

Банк России продолжает процесс «зачистки» банковского сектора. Если на 01.01.2010 г. действовало 1058 кредитных организаций, то на 01.01.2017 г. осталось 623. В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других финансовых компаний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий). В 2018 году также более 60 кредитных организаций лишились лицензий. Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. Во-первых, темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во-вторых, в 2017-2018 годах рынок покинули крупные банки. Кроме того, сразу три крупнейшие частные банковские группы отправились на санацию. 2017 год начался с отзыва лицензии в марте у Татфондбанка, входившего в ТОП-50 по размеру активов, и в целом с кризиса татарстанских банков. В апреле лицензий лишились два банка из ТОП-100: Росэнергобанк и Банк «Образование» и была объявлена санация банка «Пересвет», в мае - Банк БФА, а в июле - крупный Межтопэнергобанк, и входящий в ТОП-30 Банк «Югра». С августа началась череда санаций. Первыми на санацию ушла Группа ФК «Открытие» (Банк ФК «Открытие» в начале года был крупнейшим частным банком страны и занимал 6-е место по активам). Также на санацию отправились банки Группы БИН и Промсвязьбанк (10-е место по активам на 01.11.2017). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в среднесрочной перспективе могут либо лишиться лицензий, либо отправится на санацию. При этом количество отзывов продолжит сокращаться [1]. На 01.07.2019 г. в России действует 467 кредитных организаций, из них 43 НКО.

Несмотря на то, что мировой финансовый кризис оказал негативное воздействие на все российские кредитные организации, большинство из них сумели адаптироваться к неблагоприятным условиям. В результате собственные средства действующих кредитных организаций за 2015-2018 гг. возросли на 30%. При этом отношение капитала банковского сектора к ВВП, а также к совокупным активам после некоторого роста в течение анализируемого периода вернулось к уровню 2014 года (табл. 1.).

Таблица 1. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

Источники прироста собственного капитала традиционно делятся на внутренние (накопление прибыли, осуществление дивидендной политики, переоценка фондов) и внешние (выпуск и продажа акций, эмиссия капитальных долговых обязательств и др.). Зачастую соотношение между этими источниками определяется размером банка и его стратегией. Динамика значений факторов роста и снижения капитала представлена в табл. 2.

Таблица 2. Влияние отдельных факторов на величину собственных средств (капитала) банковского сектора, %

На 01.01.2019 г. основным источником капитализации банковского сектора стала прибыль и сформированные из неё фонды, влияние которой составило 61,4% всех факторов роста капитала, что является максимальным значением за последние годы. Вторым по значимости фактором прироста стал оплаченный уставный капитал, влияние которого составило 26,3% всех факторов роста капитала. Субординированные кредиты стали третьим по значимости фактором прироста капитала банковского сектора, их влияние составило 22,7% всех факторов роста капитала.

Показатели достаточности капитала в целом по банковскому сектору несколько уменьшились за последние 5 лет в связи с замедлением темпов роста собственных средств на фоне существенного роста активов, взвешенных по уровню риска. Динамика капитала и показателей достаточности банковского сектора (Базель III) за рассматриваемый период времени представлена в табл. 3.

Таблица 3. Динамика показателей достаточности капитала банковского сектора

Количественное распределение кредитных организаций по величине показателя достаточности капитала представлено в табл. 4, из которой видно, что наибольшее количество кредитных организаций увеличили достаточность капитала, в то же время возросла доля организаций, у которых уровень достаточности опустился ниже допустимого.

Таблица 4. Распределение действующих кредитных организаций по величине показателя достаточности капитала (Н1.0)

8% кредитных организаций, требующих оздоровления, является высоким показателем, если его значение не будет уменьшаться, может привести к недоверию к банковской системе в целом. Все это говорит о необходимости принятия регулятором решений об оздоровлении рынка [2].

В ретроспективе за 10 лет видно, что в 2008 году начинается спад активности в банковском секторе, который достигает своего минимума в 2009 году, далее идет уверенный подъем экономических показателей вплоть до 2014 года. С 2105 года наблюдается резкое падение, пик которого приходится на 2016 г. В 2017 году ситуация начала стабилизироваться (табл. 5).

Таблица 5. Темпы прироста показателей банковского сектора, %

Динамика банковского сектора в 2018 году свидетельствует о повышении его устойчивости и наращивании возможностей по финансированию экономики.

Банк России в 2018 году продолжил политику по оздоровлению банковского сектора и далее продолжит работу по развитию регулирования и надзора таким образом, чтобы накопленные ресурсы банковской системы трансформировались в ресурсы для роста российской экономики.

Список литературы

1. Бровкина, Н. Е. Состояние и тенденция развития активных операций коммерческих банков в России / Н. Е. Бровкина // XVI международная научно-практическая конференция. МЦНС «Наука и просвещение». - 2018. - С.102-108.

2. Воловник, А. Д. Преобразования в мировой банковской системе в 2012-2019 гг. и риски национальных банков / А. Д. Воловник, Н. С. Зиядуллаев, У. С. Зиядуллаев, Ю. С. Кибардина //Мировая динамика закономерности, тенденции, перспективы. Москва, издательство: КРАСАНД (Москва). - 2014. - С. 395-430.

3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.cbr.ru.