Оценка дефолта заемщикаСнижается качество кредитных портфелей банков растут кредитные риски В этих условиях является актуальным включение в систему анализа кредитоспособности
Капитальный бюджетДалее проводится их последовательный просмотр а очередной проект внутренняя норма доходности которого превосходит стоимость капитала отбирается для реализации Включение проекта в портфель с неизбежностью требует привлечения новых источников Поскольку возможности компании по мобилизации собственных средств ограничены
Бета-коэффициентБета-коэффициент является важным инструментом анализа финансовых рынков и помогает инвесторам принимать обоснованные решения по распределению своих инвестиционных портфелей Он позволяет оценить насколько ценная бумага реагирует на изменения в целом фондовом рынке и
Премия за ликвидностьПремия за ликвидность и управление инвестиционным портфелем Премия за ликвидность - это дополнительная доходность которую инвестор получает за владение высоколиквидными активами
Источники формирования банковского капиталаРаспределение банковских активов связано как со спросом на банковские кредиты со стороны предприятий реального сектора так и с состоянием национальных финансовых рынков Последние же определяют потенциальный объем инвестиционного портфеля его доходность а также структуру которая непосредственно зависит от ключевых характеристик финансового рынка -
Риск активаУправление рисками активов включает в себя разработку стратегий снижения рисков диверсификацию портфеля активов и использование финансовых инструментов таких как страхование и деривативы для защиты от потенциальных
Инвестиционный пайИнвестиционный пай позволяет инвесторам получить доступ к профессиональному управлению портфелем активов осуществляемому управляющей компанией ПИФа Управляющая компания принимает решения о распределении средств фонда между
Новые инструменты ипотечного кредитования в РоссииБанк-оригинатор передает управляющей компании свой сформированный портфель ипотечных активов становясь учредителем доверительного управления Управляющая компания при взаимодействии с инфраструктурными организациями осуществляет
Кредитные деривативы и их использование в секьюритизацииОдним из часто встречающихся подходов к классифицированию кредитных деривативов является их деление по количеству базовых активов и их структуре на простые single-name и сложные портфельные multi-name Такая классификация активно используется в качестве основной Банком международных расчетов Однако по мнению
Анализ ценных бумагФинансовый анализ ценных бумаг направлен на предоставление информации для принятия решений о размещении и управлении портфелем ценных бумаг Цель финансового анализа заключается в оценке финансового состояния компании ее финансовых результатов
Политика управления финансовыми рискамиДиверсификация - это распределение инвестиций между различными активами чтобы снизить общий риск портфеля Например компания может инвестировать средства не только в акции но и в облигации недвижимость
Максимизация ожидаемой прибыли консалтинговой компании методами динамического программированияВ модель входят вероятностные параметры определяемые методом экспертных оценок основываясь на предыдущем опыте работы фирмы на аналогичных работах и характеризующие успешность реализации каждого проекта входящего в портфель компании Далее рассматривается параметр и функция состояния удовлетворяющие рекуррентному соотношению и производится линейная замена
Портфельный менеджментЭ Ю A D E M P S Портфельный менеджмент Портфельный менеджмент - это стратегия управления инвестиционным портфелем с целью максимизации доходности при