Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумагОчевидно что при росте последней показатель эффективности хеджирования снижается Примечательно что результаты сравнения стратегий по данному критерию однозначны для всех портфелей максимальную эффективность показала стратегия основанная на расчете внутренней нормы доходностей немного меньшую эффективность демонстрирует методнаименьшихквадратов и еще меньшая эффективность наблюдается для моделей GARCH и ARCH Заключение Сравнение