Страницы с меткой: агрегированное распределение потерь

1. О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков Approach - такие как метод максимума в блоке и метод пиков выше порога позволяющие с достаточной надежностью описывать хвосты распределений и предлагается алгоритм расчета агрегированного распределения потерь на основе метода Монте-Карло Введение Операционные риски наряду с кредитными и рыночными