Каталог: методы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка

1. Теоретические и практические аспекты работы коммерческих банков с проблемными кредитами От выбора метода и налаживания системной работы с проблемными кредитами в банке зависит не только качество кредитного портфеля но и финансовые результаты деятельности банка а также его устойчивость В российской ... Важным аспектом работы подразделения банка по работе с проблемной задолженностью по кредитам является выбор наиболее эффективного метода возврата кредита ... Как показал анализ не всегда эффективными могут быть такие наиболее часто используемые в банках виды возврата проблемных кредитов как реструктуризация рефинансирование и сотрудничество с коллекторскими агентствами в виде передачи проблемных кредитов на аутсорсинг в коллекторское агентство или продажи им проблемных кредитных требований к заемщикам Когда эти способы возврата просроченного кредита не оказали должного эффекта кредитная ... Подводя итог следует отметить что реальное улучшение ситуации с проблемными кредитами возможно при принятии решений о выборе метода работы с просроченной задолженностью а также обеспечение более сбалансированной структуры кредитного портфеля с учетом рисков Литература 1 Никифорова В.Д Достаточность собственного капитала как основа регулирования банковских Кредитный анализ в коммерческом банке учеб пособие С.Ю Хасянова - М ИНФРА-М 2017 - 196 с 3 The ... Гасанов О.С Оценка индекса риска ведущих банков России О.С Гасанов В.Н Самсонова Международный научный журнал Символ науки
2. Оценка влияния факторов на формирование цены кредита Цену ипотечных кредитов увеличивают такие параметры как сумма и срок займа снижение категории качества ссуды и как не парадоксально наличие обеспечения для оставшейся части кредитного портфеля положительное и статистически значимое влияние на цену займа оказывают срок сделки тип заемщика и ухудшение кредитного качества ссуды Снижению процентной ставки способствуют увеличение суммы займа и применяемый механизм кредитования предоставление ссуды ... Наличие обеспечения по ссудам данной части портфеля не оказывает на цену кредита особого влияния Ставка фондирования в обоих случаях не значима ... Roberts 2004 Кроме того разработанная методика и полученные результаты могут представлять значительный интерес для кредитных организаций Точная оценка влияния различных
3. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Анализ структуры портфеля ценных бумаг Сбербанка России Анализ структуры денежного капитала хозяйствующего субъекта проблемы формирования и пути ... АО Народный банк Казахстана Анализ дивидендной политики акционерного общества на примере ПАО НК Роснефть Анализ дивидендной доходности ... Аналитические основы управления собственным капиталом коммерческого предприятия Аналитические аспекты управления собственным капиталом организации Альтернативная оценка инвестиционной стоимости в инновационных проектах ... Альтернативные методы оценки нетипичных инвестиционных проектов Альтернативные инструменты финансирования бизнес-проектов Алгоритм оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов ... Специфика оценки средневзвешенной стоимости капитала кредитной организации и методы ее оптимизации Совершенствование учета уставного капитала Собственный капитал организации и особенности
4. Методика кредитного скоринга в оценке финансового положения потенциального заемщика Таким образом для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке Подготовка ... Применение на практике вышеуказанных инструментов позволит коммерческому банку повысить качество кредитного портфеля и тем самым повысить эффективность кредитной политики Вследствие отслеживания
5. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка Банк России выступающий регулятором над всей банковской системой страны более пристально стал оценивать систему фондирования коммерческих банков 1 Основной трудностью в управлении рисками банка в столь динамически меняющейся экономике предстает ... Многоплановость факторов риска указывает на сложности регулирования кредитного портфельного риска Главным звеном мониторинга риска кредитования выступает осуществление профилактических мер учитывая при этом риск- ... В вопросе риск - доходность должен применяться особый управленческий инструмент позволяющий понизить оказываемое воздействие внутренних факторов банковской системы Самым распространенным методом предупреждения кредитного риска выступает метод диверсификации кредитных продуктов широко используемый ... Следовательно такой традиционный подход ограничивает диверсификацию как инструмент повышения качества кредитного банковского портфеля При этом ученые Г Маркович У Шарп и Дж Тобин в ... Анализ и оценка отраслевых диверсификационных особенностей банковского кредитного портфеля а Оценка уровня отраслевой диверсификации вложений по кредитам
6. Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспект Основные работы по изучению описанной закономерности относятся к рынку жилищной ипотеки тогда как исследования коммерческой ипотеки менее разработаны и неоднозначны 27 Ещё реже изучается влияние факторов других видов залогового ... В первом случае требование к снижению показателя кредит залог будет означать предпочтение маленьких проектов что обуславливает рост рисков кредитного портфеля Во втором - готовность предоставить большее обеспечение свидетельствует о высокой предрасположенности к риску а ... В любой экономической системе указанные требования используются как дополнительная инструкция при расчёте премии за риск по обеспеченным залогом кредитным договорам Цель работы - выявление факторов залогового обеспечения наиболее влияющих на банковские риски прежде
7. Классификация инструментов урегулирования проблемной задолженности банков Нам представляется что если рассматривать российский опыт следует исходить из требований нормативной базы в которой определение термина коммерческие банки отсутствует Достаточно интересной представляется анализ критериев классификации проблемной задолженности банка 6 классификации проблемных ... Автор анализирует инструментарий позволяющий выработать единые подходы к организационно-методологическому обеспечению данного процесса на уровне менеджмента банка 8 В статье раскрываются основные составляющие стандарта
8. Оценка и совершенствование деятельности банков в сфере доверительного управления средствами частных инвесторов Определение сути разработка механизма оценки и совершенствования операций доверительного управления в коммерческих банках для обеспечения конкурентоспособности финансовых институтов Методология ... Сделаны выводы об эффективности вложения используемых средств месте каждого портфеля в деятельности банков роли изучаемых показателей в совокупных доходах кредитной организации Банки занимаются управлением ... России в качестве доверительного управляющего средствами инвесторов попытку оценить которое будет осуществлено в данной статье Кредитные организации
9. Прогнозирование кредитного риска коммерческого банка АННОТАЦИЯ В статье представлены результаты прогнозирования риска клиентского кредитного портфеля коммерческого банка на основе модели бинарного выбора В качестве характеристики кредитного риска рассмотрена доля непогашенной ... В качестве меры кредитного риска рассмотрим вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности Оценка вероятности роста доли непогашенной задолженности p t имеет вид p t Ф x t
10. Оценка эффективности управления кредитным портфелем банка При этом значения коэффициента за анализируемый период меньше 20 % что говорит о высокой надёжности в деятельности банка коэффициент достаточности создания резерва на покрытие убытков по кредитам за 2017 год уменьшился на 1.6 % пункта за счёт сокращения кредитных вложений на 2010509 тыс руб или 12.9 % роста расчётного резерва на убытки по кредитам на 404400 тыс руб или 19.5 % и фактически созданного резерва на убытки по кредитам на 310888 тыс руб или 21.1 % за 2018 год данный коэффициент увеличился на 1.3 % пункта за счёт роста кредитных вложений на 750837 тыс руб или 5.5 % сокращения расчётного резерва на убытки по кредитам на 402984 тыс руб или 16.3 % и фактически созданного резерва на убытки по кредитам на 287905 тыс руб или 16.1 % коэффициент совокупного кредитного риска учитывающий степень достаточности резерва за анализируемый период составил 0.8 % что означает хорошее качество кредитного портфеля с позиции возвратности и достаточности резерва на покрытие возможных убытков по кредитным ... Бибикова Е.А Кредитный портфель коммерческого банка учебное пособие Е.А Бибикова С.Е Дубова - 2-е изд - М
11. Современные методы оценки кредитоспособности предприятия Практическая значимость работы состоит в сопоставлении отдельных моделей оценки кредитоспособности заемщиков в ходе реализации выбранного варианта формирования кредитного портфеля и частных случаев предоставления займов что в конечном счете формирует общую эффективность функционирования кредитного ... Основной вывод к которому приходят авторы работы состоит в том что при всем многообразии методик оценки кредитоспособности заемщиков нельзя с полной уверенностью говорить о наличии универсального алгоритма для кредитной организации позволяющего с достоверной точностью принять итоговое решение о предоставлении заемных средств Эта цель ... Такой подход увеличивает трудоемкость процесса оценки кредитоспособности однако сводит к минимуму недостатки отдельных классических методик применение которых в рамках достижения ... Анализ кредитоспособности может проводиться как банками выдающими кредиты так и предприятиями стремящимися их получить Рассмотрение банками различных факторов способствующих непогашению Оценка способности своевременно возвращать кредит проводится на основе данных анализа баланса предприятия на ликвидность целевого использования кредита и оборотных средств с положительным результатом уровня рентабельности а степень готовности выявляется в ходе определения дееспособности заемщика приоритетов его развития определенных качеств руководителей предприятий в своем бизнесе Современные практические методы оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках
12. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков Кредитная привлекательность позиция предприятия-заемщика на региональном рынке в свете перспектив реализации продукта технологическое развитие и обеспеченность основными средствами структура капитала и организационных систем качество корпоративного менеджмента поддержка органами власти кредитная история стратегия или расширение географии деятельности и т.д ... В ходе принятия решения о целесообразности выдачи кредита управление кредитными рисками следует корректировать с позиций минимизации совокупных убытков а также недопустимости их роста выше ... Обязательными условиями соблюдение которых стимулирует банки применять современные методы распределения и управления рисковым капиталом являются следующие использование унифицированного определения риска ... Обязательными условиями соблюдение которых стимулирует банки применять современные методы распределения и управления рисковым капиталом являются следующие использование унифицированного определения риска например риск рассматривается как отрицательное отклонение от ожидаемого результата применение единых стандартов измерения риска применение единого временного горизонта риска выявление связи между факторами риска соблюдение данного требования является фундаментом комплексного согласованного управления портфелем а также эффективного распределения капитала в соответствии с различными видами риска По рекомендациям Базеля ... II при условии что коммерческое банковское учреждение планирует применять модернизированный подход для оценки кредитных рисков основываясь на внутренних рейтингах
13. Стратегии работы коммерческих банков с портфелем розничных проблемных кредитов Сбербанк В этих условиях банки должны разрабатывать собственные стратегии взыскания задолженности способной максимально снизить возможные убытки от снижения качества кредитного портфеля банков Под стратегией взыскания задолженности предусматривается совокупность целей и методов взыскания для ... Далее приведен рис.4 по оценке должников путем Collectionscoring 3 Клейнер Г.Б Коробов Д.С История современного кредитного скоринга Проблемы региональной
14. Модель оценки валютного риска Наряду с выявлением типов рисков и факторов на них влияющих важную роль в системе управления банковскими рисками играет оценка каждого конкретного риска его количественное и качественное измерение определение методик по которым будут оцениваться риски каждой категории или группы Для того ... Е.Ф Деньги кредит банки М ЮНИТИ 2009 278 с Наиболее популярным в такой ситуации методом оценки рисков является ... Первые должны осуществить рейтингование кредитоспособных клиентов и сегментировать кредиторов что позволяет сформировать кредитный портфель а вторые должны осуществлять внутренний аудит ограничивая аппетиты банковского учреждения соблюдения экономических нормативов ... Л.Г Экономический анализ деятельности коммерческих банков М Логос 2008 344с Для оценки процентного риска и риска ликвидности используют GAP-метод
15. Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практике Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности к ... В России в настоящее время сбором информации о финансовом состоянии клиентов занимаются как специализированные подразделения ряда кредитных организаций в собственных интересах так и некоторые коммерческие фирмы предоставляющие неофициальную информацию на платной основе Созданы разрозненные базы данных функционирующие без взаимного
16. Минимизация кредитных рисков с помощью бюро кредитных историй Здесь важным элементом выступает качество оценки потенциальных заемщиков которое формируется индивидуально у каждой кредитной организации за счет опыта и ... Управление кредитным риском - это совокупность элементов принципов и методов нахождения компромисса между рискованностью и доходностью ... Однако неполнота информации для кредитных организаций усиливает конкуренцию на рынке кредитования приводит к завышению процентных ставок на кредитном рынке неадекватной оценке рисков и как следствие рост проблемных кредитов в банковской системе страны По данным бюллетеня ... США кредитным бюро разрешается выдавать кредитные справки коммерческим организациям даже если единственной целью этих организаций является маркетинг других кредитных продуктов среди заемщиков ... Данные решения положительно отражаются на качестве кредитного портфеля банка и повышают эффективность кредитных операций В итоге сотрудничество банков и бюро кредитных историй
17. Организация администрирования проблемной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка Продолжающаяся стагнация экономики вынуждает банки искать системные подходы к решению задачи минимизации собственных потерь причем в силу их массового ... Продолжающаяся стагнация экономики вынуждает банки искать системные подходы к решению задачи минимизации собственных потерь причем в силу их массового характера стихийные действия и точечная работа с проблемными кредитами становятся неэффективными так как требуют заметных временных затрат и основаны на методах проб и ошибок В пользу выработки системного подхода также свидетельствует то что удельный вес ... В пользу выработки системного подхода также свидетельствует то что удельный вес просроченных процентов учитываемых на балансах кредитных организаций достаточно низок 0.38% по состоянию на 01.12.2015 что на фоне выросших за 2 ... В пользу выработки системного подхода также свидетельствует то что удельный вес просроченных процентов учитываемых на балансах кредитных организаций достаточно низок 0.38% по состоянию на 01.12.2015 что на фоне выросших за 2 года на 81% резервов на возможные потери означает ухудшение качества кредита перевод процентов за баланс а не только просрочку графика платежей На основе анализа ... Анализ рис 1 свидетельствует что организация работы с просрочкой в коммерческом банке должна носить комплексный характер охватывать всю кредитную деятельность банка в целях своевременного обнаружения ... Федерации предусматривает ее классификацию по видам заемщиков и срокам а создание резерва на возможные потери по ссудам объединенным в портфель однородных ссуд зависит от продолжительности просроченных платежей размер резерва определен вариантом 2 табл 3.1 ... Мероприятия по управлению просроченной задолженностью сроком от 31 до 61 календарного дня информирование руководителя кредитного подразделения о фактах нарушения условий кредитного договора согласование мероприятий по управлению просроченной задолженностью мероприятия из п.п анализ документов кредитного досье и вновь полученной информации о платежеспособности заемщика и целевом использовании кредита повторная оценка надежности принятого обеспечения финансового положения поручителя анализ своевременности поступления предыдущих плановых платежей на основании
18. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия Класс организации принимается банком во внимание при разработке шкалы процентных ставок определении условий кредитования установлении режима кредитования формы кредита размера и вида кредитной линии и т д оценке качества кредитного портфеля анализе финансовой устойчивости банка Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к единому показателю
19. Анализ финансового состояния субъектов малого бизнеса Кредитный риск понимается как вероятность потерь т е как доля кредитного портфеля которая не будет возвращена заемщиками Объективно оценить долю потерь от невозврата ссуд в будущем ... Поэтому несмотря на субъективность оценок доля просроченной задолженности и невозвратов невысока а точность оценки выше чем при использовании массовых статистических методов Для дальнейшего развития банкам необходимо вырабатывать обобщенные
20. Анализ кредитного портфеля Сбербанка России В процессе проведения оценки значений обязательных нормативов можно сделать вывод о том что Сбербанк может быть отнесен к ... ПАО Сбербанк России за 2015 -2018 гг больше всего кредитов юридических лиц предоставлялось для коммерческого кредитования и данные кредиты к концу 2018 г были увеличены на 24.6 миллиарда рублей ... И чтобы улучшить качество кредитного портфеля банка необходимо определить основные проблемы управления кредитным портфелем и попытаться их снизить ... Основными проблемами при управлении кредитными портфелями банков являются следующие недостаточное изучение методов и форм обеспечения погашения кредитов недейственная разработка