Финансовые инструменты поддержки российских экспортеровРяд банков предоставляют заемщику услуги по хеджированию валютных и процентныхрисков Процесс синдикации на кредитном рынке Данный бизнес-процесс общей синдикации является ключевым элементом реализации
Безрисковая ставка доходностиТаким образом безрисковая процентная ставка является важным ориентиром для инвесторов при оценке эффективности различных инвестиционных возможностей и
Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФОВыведенные формулы по расчету форвардных спот пунктов а также элементы методики по расчету курса аутрайт позволят банковским служащим работникам финансово-экономических отделов предприятий инвестиционным фондам индивидуальным брокерам и финансовым посредникам рассчитывать позиции вложений по коротким свопам осуществляя и регистрируя ежедневную аналитику прибыльности убыточности от инвестиций в свопы и снижение потенциальных валютных и процентныхрисков Далее представим бизнес-модель по герменевтическому управлению ванильным свопом на процентную ставку и приведем
АннуитетРиск упущенной выгоды при росте процентных ставок Риск дефолта страховщика Возможности Гарантированный доход на определенный период Налоговые преимущества в некоторых
Плавающий валютный курсУстойчивость в экономике и финансовой системе обеспечивает более плавный переход и снижает риски в условиях перемен Все эти условия взаимодействуют создавая благоприятные условия для успешного перехода к ... Может ли центральный банк влиять на плавающий курс с помощью интервенций и процентной политики При плавающем режиме центробанки имеют возможность влиять на валютный курс с помощью валютных
Плечо рычагаВлияние процентных ставок на риски плеча рычага Изменение процентных ставок оказывает значительное влияние на компании с
Риск активаЧем выше дюрация тем выше риск связанный с изменением процентных ставок Value at Risk VaR VaR - это статистическая мера
Форвардный контрактФорвардный контракт также позволяет компаниям хеджировать риски связанные с изменениями процентных ставок или инфляцией Например компания которая берет кредит на 5
Хеджирование рисковНапример предположим что инвестор хочет получить фиксированный процентный доход на свои инвестиции в облигации но опасается повышения процентных ставок что может снизить доходность его портфеля Чтобы снизить это риско инвестор может воспользоваться
Текущая часть долгосрочного долгаЭти налоговые аспекты требуют тщательного анализа и проработки чтобы минимизировать налоговые риски Таким образом эффективное управление текущей частью долгосрочного долга должно учитывать не только юридические и ... Соблюдение налогового законодательства оптимизация учета процентных расходов и анализ налоговых последствий реструктуризации - важнейшие элементы комплексного управления долгом Текущая часть
Инвестиционный портфельСвопы для управления процентнымрискомПроцентные свопы позволяют обменивать фиксированную процентную ставку на плавающую и наоборот Это может быть
Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояниеВвиду ограниченности доступных статистических данных о состоянии рынка деривативов крайне затруднительно проанализировать влияние компрессии сделок на основные показатели рынка деривативов например на валовой кредитный риск Однако для оценки влияния компрессии сделок на номинальную стоимость внебиржевых деривативов можно воспользоваться данными ... ISDA по итогам первого полугодия 2012 г компрессия сделок уменьшила совокупную номинальную стоимость внебиржевого рынка деривативов на 25.7 трлн долл а за весь год на 48.7 трлн долл из них на процентные деривативы пришлось 44.6 трлн долл Вместе с тем накопленное снижение с 2007 по 2012
Заемное финансированиеЗаймы с более длительным сроком или большой суммой могут быть связаны с более высокой процентной ставкой из-за увеличения рисков для кредитора Третий фактор - текущая экономическая ситуация Если экономика
Кредитный триггерБанк может увеличить процентную ставку для возмещения риска связанного с тем что вы достигли предела кредита Например если
Особенности экономического анализа лизинговых компанииВ случае если показатель покрытия процентных расходов лизинговой компании ниже 0.15 можно сделать вывод о том что рентабельность ее бизнеса ... В случае если показатель покрытия процентных расходов лизинговой компании ниже 0.15 можно сделать вывод о том что рентабельность ее бизнеса не имеет запасов прочности и не является стабильной то есть компания существенно подвержена рискам негативных рыночных изменений Здесь и далее предлагаемые параметры коэффициентов сформулированы исходя из авторского анализа
Консервативная кредитная политикаЭто означает что она будет более внимательно относиться к кредитному скорингу заемщиков и будет отказывать в кредите тем у кого он выше порога риска Кроме того компания может повышать процентные ставки для компенсации увеличенных рисков что также может