Риск-менеджмент

Риск-менеджмент - это система управления рисками на предприятии, предусматривающая использование методов и инструментов, направленных на идентификацию рисков, расчет вероятности их возникновения, определение возможного размера финансовых потерь, профилактику, внутреннее и внешнее их страхование.

Финансовый риск-менджмент осуществляется в соответствии с политикой управления финансовыми рисками, которая предусматривает:

1. Идентификацию отдельных видов финансовых рисков, связанных с деятельностью предприятия.

2. Оценку степени вероятности отдельных финансовых рисков. Вероятность отдельных финансовых рисков представляет собой оценку возможной частоты их возникновения в предстоящем периоде. Такая оценка производится различными методами с использованием обширной системы показателей. Несмотря на высокий уровень неопределенности, каждый вид финансового риска может получить соответствующую количественную оценку.

3. Оценку возможных финансовых потерь, связанных с отдельными рисками. Объем возможных финансовых потерь определяется характером осуществляемых хозяйственных операций, объемом задействованных в них активов (капитала) и степенью колеблемости доходов при соответствующих им финансовых рисках. По уровню возможных финансовых потерь, связанных с отдельными финансовыми рисками, выделяют:

• безрисковые финансовые операции;
• финансовые операции с возможной потерей прибыли по ним (с допустимым уровнем потерь);
• финансовые операции с возможной потерей дохода (с критическим уровнем потерь);
• финансовые операции с возможной потерей капитала (с катастрофическим уровнем потерь).

В соответствии с оценкой возможных финансовых потерь производится группировка финансовых рисков.

4. Установление предельного значения уровня рисков по отдельным финансовым операциям. Такой уровень допустимых рисков устанавливается в разрезе отдельных видов финансовых операций с учетом соответствующего менталитета менеджеров предприятия (их приверженностью к осуществлению консервативной, умеренной или агрессивной финансовой политики по отдельным операциям или видам деятельности).

При осуществлении умеренной финансовой политики предельными значениями уровня рисков отдельных финансовых операций по оценке специалистов являются:

• по финансовым операциям с допустимым уровнем потерь — 0,1;
• по финансовым операциям с критическим уровнем потерь — 0,01;
• по финансовым операциям с катастрофическим уровнем потерь — 0,001.

5. Профилактику отдельных финансовых рисков. Основной целью профилактики отдельных несистематических рисков является обеспечение снижения вероятности возникновения отдельных из этих рисков (см. "профилактика финансовых рисков").

6. Внутреннее страхование финансовых рисков. Оно предусматривает разработку на предприятии системы мероприятий по самостоятельному преодолению негативных финансовых последствий реализации отдельных видов рисков (см. "внутреннее страхование финансовых рисков").

7. Внешнее страхование финансовых рисков. Его суть заключается в "передаче" финансовых рисков (а соответственно и финансовых потерь по ним) сторонним хозяйствующим субъектам — партнерам по хозяйственным операциям, страховым компаниям и т.п. В процессе внешнего страхования финансовые риски "передаются" полностью или частично (см. "внешнее страхование финансовых рисков").

8. Оценку эффективности страхования финансовых рисков. Внутреннее и внешнее страхование финансовых рисков требует определенного отвлечения финансовых ресурсов предприятия. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае определять насколько отрицательный результат такого отвлечения сопоставим с размером страхового возмещения при возникновении страхового случая.

Управление рисками в риск менеджменте

Для того, чтобы управлять рисками, сделать требуется проведение различного рода мероприятий. Ниже приведены некоторые из них:

• Классификация операционных рисков организации;
• Классификация влияний операционных рисков на бизнес (по группам и уровням влияния);
• Определение методов проведения количественной оценки как одного риска, так и всех рисков организации;
• Дополнение процедуры управления внутренними аудитами методами, направленными на систематическую идентификацию рисков;
• Развитие процедуры управления корректирующими и предупреждающими действиями как процедуры управления операционными рисками (нужны существенные дополнения, поскольку жизненный цикл риска, согласно современной методологии, значительно сложнее, чем жизненный цикл несоответствия, согласно ISO 9001);
• Обучение персонала и др.

Еще найдено про риск-менеджмент

1. Оптимизация инвестиций в корпоративный риск-менеджмент Оптимизация инвестиций в корпоративный риск-менеджмент В А Макарова Кандидат экон наук доцент Департамента финансов НИУ ВШЭ Область научных интересов
2. Риск-менеджмент Ц Ч Ш Э Ю Я E X Риск-менеджмент Риск-менеджмент - это система управления рисками на предприятии предусматривающая использование методов и инструментов направленных
3. Риск-менеджмент - Балдин К.В - книга П Р С Т У Ф Ш Э 1 Риск-менеджмент - Балдин К.В - книга Балдин К.В учебное пособие В учебном пособии рассмотрены методологические
4. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка Острожкова Анетта Сергеевна Тамбовский государственный университет имени Г.Р Державина г
5. Финансовые риски в системе управления нематериальными активами компаний Нестабильность российской экономики и необходимость развития конкурентных преимуществ являются первостепенными причинами необходимости развития риск-менеджмента современных компаний нацеленных на снижение рисков финансовых потерь Любая организация будь то банк государственное
6. Пул ликвидности как способ управления риском ликвидности в платежных системах Методология Использованы международные и отечественные стандарты в области риск-менеджмента В основу описания СПУР пула ликвидности легли требования документов регулирующих функционирование платежных систем в
7. Диверсификация страхового портфеля как инструмент снижения риска неплатежеспособности страховой организации Аннотация В статье констатируется факт того что контроль уровня платежеспособности страховщика заложен в основу корпоративной системы риск-менеджмента Представлен процесс управления риском потери платежеспособности вбирающий в себя несколько этапов направленный на минимизацию
8. Методы оценки рисков Российский риск-менеджмент отличается от зарубежного тем что отечественные компании анализируют риск только тогда когда убытки уже
9. Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDS CDS контрагентов позволяет добиться пересмотра оценок вероятности дефолта на ежедневной основе что отвечает сегодняшним запросам риск-менеджмента и фактически позволяет говорить о возможности проведения оценки в непрерывном режиме Использование в качестве
10. Развитие моделей оценки размера операционного риска
11. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков
12. Совершенствование управления рисками банковской системы Филиппов Д.И Международный банковский риск-менеджмент в условиях глобализации Вестник Российского Экономического Университета имени Г.В Плеханова № 2 2015 8
13. Модель оценки валютного риска Тема Статья посвящена актуальной теме современности - развитию банковского риск-менеджмента основная задача которого заключается в управлении рисками в выборе модели оценки их допустимого уровня
14. Финансовые риски Определение целей и принципов риск-менеджмента Установление допустимых уровней риска риск-аппетита Распределение ответственности и полномочий Идентификация рисков Выявление потенциальных рисков
15. Маржинальный анализ в планировании хозяйственной деятельности
16. Максимизация стоимости нефтегазовых компаний с учетом рисков инвестиционного портфеля RAROC Разработана методика оценки риска инвестиционного проекта учитывающая современные подходы к риск-менеджменту в отрасли Предложен селективный алгоритм принятия решений об инвестировании на основе двухкритериального показателя эффективности
17. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования
18. Премия за риск отменяет амортизацию и умножает цены ГЭС в 2009 г наиболее актуальными стали не вопросы своевременности ремонтных работ и обновления оборудования а обязательное страхование особо опасных объектов и рисков в экономике в рамках модной концепции риск-менеджмента Видимо именно подобная мода в России диктует изменения в методиках ценообразования в связи с
19. Банковский риск Банки создают специализированные подразделения риск-менеджмента которые осуществляют Мониторинг уровня рисков и соблюдения установленных лимитов на постоянной основе Стресс-тестирование для
20. О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков России 2014 года показали наличие в банковском риск-менеджменте значительного числа не до конца решенных проблем К ним относятся и проблемы операционного риск-менеджмента