Портфельная теория

Портфельная теория - теория инвестиционного менеджмента, основанная на статистических методах оптимизации формируемого инвестиционного портфеля по избранному критерию соотношения уровня доходности и риска. Эта теория состоит из следующих основных разделов:

  • оценка инвестиционных качеств отдельных объектов инвестирования;
  • формирование индивидуальных инвестиционных решений;
  • оптимизация портфеля;
  • совокупная оценка инвестиционного портфеля по соотношению уровня доходности и риска.

Еще найдено про портфельная теория

  1. Портфельный анализ В основе портфельной теории лежит предположение о том что инвестор должен получать компенсацию за принимаемый риск и
  2. Факторы стоимости дебиторской задолженности: сроки погашения и риски невозврата долга В случае с объяснительными методами расчет ставки дисконтирования разумно осуществлять с учетом положения портфельной теории Г Марковица 11 Согласно ей рациональный инвестор не будет инвестировать все средства в
  3. Портфельный риск Для определения портфельных рисков применяются специальные математические модели и статистические формулы объединенные в т н портфельной теории Ожидаемая доходность - мера возможного вознаграждения от обладания портфелем ценных бумаг При практических
  4. Принципы эффективного прогнозирования фиктивного капитала корпораций Наиболее удачно сочетаются фундаментальный анализ и макроэкономическое развитие портфельной теории в исследовании будущих денежных потоков предприятия на основе методики дисконтирования генерируемого денежного потока
  5. Оптимизация инвестиционного портфеля В процессе оптимизации инвестиционного портфеля используется методический аппарат портфельной теории Далее инвестиционный портфель формирование инвестиционного портфеля диверсификация инвестиционного портфеля доходность портфеля управление инвестиционным
  6. Предпринимательский риск Чтобы сознательно идти на риск предприниматель должен опираться на знание экономических естественных и других законов и закономерностей экономическую ответственность фундамент информации научно разработанную теорию принятия управленческих решений и механизма их реализации Далее инвестиционный риск кредитный риск процентный риск ... Далее инвестиционный риск кредитный риск процентный риск налоговый риск финансовые риски портфельный риск рыночный риск операционный риск систематический риск несистематический риск хозяйственный риск Синонимы коммерческий риск
  7. Оптимизация структуры капитала организаций с учетом риска внешних источников их финансирования Лисица М И Портфельный подход к формированию структуры капитала компании Экономика и управление 2007. №6. С 130-136. 10. ... С И Эмпирический подход к иерархической теории структуры капитала Корпоративные финансы 2008. № 3. С 51-55. 11. Адно Ю Л Александрова
  8. Методы экономического анализа Теория игр Теория игр исследует оптимальность стратегии в ситуациях игрового характера Формализуя конфликтные ситуации математически их представляют ... Фундаментальный анализ Портфельный анализ Регрессионный анализ Корреляционный анализ Дисперсионный анализ Кластерный анализ Маржинальный анализ Страница была полезной
  9. Формирование финансовой политики организации с учетом стадий жизненного цикла Концепция жизненного цикла товара и вида бизнеса лежит в основе портфельного стратегического анализа на основе построения матриц шахматного типа в составе которых известны матрицы Бостонской ... Экономический анализ теория и практика 2008. № 4. 8. Куранов М В Показатели и модели анализа финансового
  10. Инвестиционный риск С математической точки зрения теория вероятностей оценивает вероятность наступления некоторого события а нечеткие методы оценивают его возможность 7. Имитационное ... Далее валютный риск кредитный риск процентный риск налоговый риск финансовые риски портфельный риск рыночный риск операционный риск систематический риск несистематический риск хозяйственный риск Синонимы риск нивестиций
  11. Стоимость капитала: взгляды и проблемы трактовки Более того речь не ограничивается только лишь реальным инвестированием в финансовом портфельном инвестировании стоимость капитала является тем критерием с которым сравнивается предполагаемая доходность финансовых инструментов В ... А Гершуна М Горского 5 и ряда других авторов как в отечественной так и зарубежной финансовой теории и практике В такой трактовке стоимость капитала отражает потенциальные или планируемые или прогнозируемые затраты
  12. Управление собственным капиталом в акционерных обществах: методологический аспект Для достижения хорошего качества используют следующие способы Портфельный - пассивы и активы АО рассматриваются как его особые портфели ценностей Соответственно применяемые методики ... В зарубежной теории это выражается следующей зависимостью где G - показатель внутреннего капиталообразования JfHaK 1 - DR
  13. Максимизация стоимости нефтегазовых компаний с учетом рисков инвестиционного портфеля При этом логистическое преобразование модели согласуется с понятийным аппаратом теории логистики позволяющим аналитически описывать систему потоков ресурсов всех видов потоковая концепция изложенная в 1, с 99-106 может быть исполнена теоретическими положениями в области управления ресурсами в условиях интернационалитики 4 на основании методов сравнительного менеджмента ... Селекция портфельных комбинаций максимизирующих стоимость бизнеса с точки зрения общего уровня рисков 12 4. Применение модели
  14. Особенности финансовой политики компаний в условиях кризиса Эти стратегии конкретизируются с помощью портфельной матрицы McKinsey-GE на основе оценки двух категорий во-первых привлекательности сегмента рынка на котором работает ... Экономический анализ теория и практика 2013. № 42. С 2-10. 4. Гудыно П Горбатов Н Как сэкономить
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ