Опционный анализ

Опционный анализ - представляет собой метод оценки и анализа финансовых инструментов, называемых опционами. Опционы предоставляют инвесторам право, но не обязанность, купить или продать актив по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Этот финансовый инструмент является частью производных инструментов, предоставляя возможность защиты от рисков, а также спекулятивных стратегий.

Опционы делятся на два основных типа: опционы на покупку (call options), которые предоставляют право на покупку актива, и опционы на продажу (put options), предоставляющие право на продажу актива. При анализе опций учитываются такие факторы, как текущая цена актива, страйк-цена опциона, срок действия опциона, волатильность рынка и безрисковая процентная ставка.

Еще найдено про опционный анализ

1. Инвестиционное решение Метод реальных опционов - это метод который позволяет оценить потенциальные результаты инвестиций на основе опционов которые могут быть использованы для изменения стратегии в будущем Этот метод позволяет учесть возможные ... Этот метод позволяет учесть возможные изменения в среде и принять решение на основе оптимального пути 1 Анализ финансовых коэффициентов Рассмотрим пример анализа финансовых коэффициентов для оценки финансового состояния компании Для этого
2. Метод Монте-Карло Монте-Карло мы можем сгенерировать множество возможных путей изменения цены актива и на основе этого оценить справедливую стоимость опциона 3 Анализ кредитных рисков Банки и финансовые институты используют метод Монте-Карло для оценки вероятности
3. Оценка акций Таким образом сценарный анализ показывает диапазон возможной стоимости акций Альфы от 8 до 40 млрд руб в зависимости ... Более сложные модели такие как метод реальных опционов или модель Блэка-Шоулза позволяют явно учитывать неопределенность и риски при оценке стоимости акций Они
4. Финансовые риски Грамотное применение различных инструментов таких как страхование опционы тщательное составление контрактов и других мер позволяет существенно снизить угрозы финансовой устойчивости и обеспечить ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ
5. Практика обратного выкупа акций российскими компаниями Однако через небольшой промежуток времени доходность акций падает возвращаясь на уровень предшествующий анализируемому событию При этом рыночная доходность растет Таким образом можно отметить что изучение российской практики ... В периоды кризиса целесообразнее руководствоваться мотивами выкупа собственных акций в целях формирования опционных программ сотрудников а также для получения дополнительного дохода при последующей продаже недооцененных на текущий
6. Разводнение Если стоимость акции на момент реализации опциона равна 100 долларов то общее количество капитала увеличивается до 12 млн долларов но каждая ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ Онлайл Узнать подробнее
7. Реальные опционы В данном случае реальный опцион может быть использован для оценки стоимости вложения и возможности отката если технология не приносит ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ
8. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций Валютные опционы Уровень 2 4 Корпоративные кредиты и займы Уровень 2 5 Депозиты и депозитные сертификаты ... Из представленного сравнительного анализа видно что шире и рентабельней всего к вопросам хеджирования своих денежных потоков относятся предприятия
9. Оценка валютной позиции при определении финансовой устойчивости организации По мнению автора необходимо внести некоторые поправки с целью адаптации к потребностям анализа Так в банках валютная позиция рассчитывается только в российских рублях Автор рекомендует определить ее ... Это фьючерсные и форвардные валютные контракты валютные опционы перекрестное хеджирование операционного риска хеджирование на рынке краткосрочного капитала и другие Фьючерсные форвардные и
10. Метод реальных опционов Применение метода реальных опционов позволяет более точно учесть риски и принимать гибкие стратегии управления инвестициями в условиях неопределенности ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ
11. Опционная стратегия Эти программы помогают не только проводить анализ рисков но и оптимизировать инвестиционные решения Опционные стратегии открывают перед инвесторами новые горизонты возможностей
12. Валютные опционы Если к моменту сделки курс вырастет компания может использовать опцион и приобрести доллары по более низкой цене экономя на разнице Попробуйте программу ФинЭкАнализ для ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ Онлайл Узнать подробнее
13. Сравнительный анализ платежных балансов некоторых стран Производные финансовые инструменты за исключением резервов и опционы на акции 7136.7358 58224.529 34338.243 17910.429 -15212.395 Другие инвестиции обязательства 186218.32 156701.57 169336.58 65400.749 ... Прямые инвестиции положительны на анализируемом периоде и имеют тенденцию к увеличению так на 2016 г они составляют 134602.79 млн
14. Опционный контракт С другой стороны опционы дают возможность инвесторам и спекулянтам брать на себя риски и получать за это вознаграждение ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ Онлайл Узнать подробнее
15. Привлекательность производных финансовых инструментов в России и анализ издержек торговли Таким образом для формулирования условий при которых экзотические опционы будут привлекательными инструментами для инвесторов необходим тщательный анализ издержек хеджирования и цен опционов В статье реализован сценарный подход рассматриваются два сценария отличающиеся
16. Оценка капитализируемой стоимости бизнес-процессов в анализе сделки по объединению бизнеса По нашему мнению датой приобретения в случае операций по приобретению контроля осуществляемых на фондовой бирже можно признать дату экспирации опциона то есть дату после которой исполнение опциона невозвратно Контроль является определяющим фактором в признании приобретающей стороной когда инвестор должен обладать полномочиями ... Концепцию прав собственности можно представить в виде анализа экономических стимулов порождаемых собственностью на рынке ресурсов то есть права собственности в капитале объекта
17. Опционная премия Синонимы Цена опциона Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН
18. Опционный договор Синонимы Опционный контракт Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через
19. Безрисковая ставка доходности Важно тщательно анализировать преимущества и недостатки каждого варианта чтобы обеспечить максимальную точность и достоверность финансовых расчетов Безрисковая ... Безрисковая ставка и ожидаемый срок оцениваемого опциона При оценке справедливой стоимости опциона важно правильно определить две ключевые переменные - безрисковую ставку
20. Советы директоров в российских АО с государственным участием ПАО Сбербанк по итогам 2015 г планирует внедрить программу вознаграждения опционами однако пока только для топ-менеджмента с привязкой к цене акций и выплатами растянутыми на ... Выводы Перед тем как обобщить результаты эмпирического анализа приведем классификацию базовой проблематики с которой сталкивается совет директоров в АО с государственным участием