Анализ вероятностного распределения

Анализ вероятностного распределения - это метод в статистике, который используется для изучения и описания случайных величин и их вероятностных свойств. Этот подход позволяет оценить вероятности различных событий и рисков, что может быть полезным при принятии решений.

Для применения анализа вероятностного распределения в финансовой сфере, можно использовать различные статистические методы, такие как нормальное распределение, логнормальное распределение и другие. Например, при оценке доходности инвестиций или прогнозировании финансовых результатов компании, анализ вероятностного распределения может помочь оценить возможные варианты развития событий и потенциальные риски.

Еще найдено про анализ вероятностного распределения

1. Метод Монте-Карло Задание вероятностных распределений для этих переменных Генерацию большого числа случайных сценариев Расчет результатов для каждого сценария
2. Оценка упущенной выгоды в условиях ее вероятностной природы ГК РФ и указано что расчет представленный истцом как правило является приблизительным и носит вероятностный характер и это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в ... Зачастую убытки которые хозяйствующий субъект несет в связи с невозможностью исполнения своих обязательств перед третьими лицами тесно связаны с упущенной выгодой поэтому анализ потенциальных потоков доходов и их моделирование должно в совокупности учитывать весь бизнес включая дополнительные ... Совершенно очевидно что отвечая на поставленный судом вопрос эксперт рассчитывал упущенную выгоду как разность потенциальных доходов и расходов за каждый календарный год или часть календарного года пока технологической линией владел другой хозяйствующий субъект то есть эксперт получил распределение доходов во времени Указанное распределение доходов представлено в табл 1 Таблица 1 Упущенная выгода
3. Снижение рисков инвестиционной деятельности с помощью лизинга Недостатками этого метода следует признать сложность расчета коэффициентов достоверности адекватных риску на каждом этапе лизингового проекта невозможность провести анализ вероятностных распределений ключевых параметров Анализ чувствительности является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов проекта
4. Предупреждение ошибок в оценке инвестиционных проектов ставки дисконтирования Но они позволяют понять логику распределения выгод затрат и рисков между различными группами стейкхолдеров Ставка дисконтирования для таких денежных потоков ... C.B Исследование влияния финансового рычага на стоимость фирмы и ставки дисконтирования денежных потоков с использованием методологии вероятностного имитационного моделирования Аудит и финансовый анализ - 2012.- Nq 6.- С 169-194 См также
5. Факторная система Вероятностный подход в моделировании основан на использовании теории вероятностей и статистических методов для описания и анализа случайных процессов и явлений Он предполагает что связь между переменными носит вероятностный или стохастический ... Вместо точечных оценок спроса модели строят распределения вероятностей возможных объемов спроса учитывая различные факторы такие как сезонность промоакции экономические условия и
6. Оценка риска Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей
7. Инвестиционный риск Т.е результат анализа риска выражается не единственным значением ЧДД а в виде вероятностного распределения всех возможных значений
8. Методы количественной оценки экономического риска строительной организации при реализации инвестиционных проектов То есть если брать предложенную матрицу и рассчитывать вероятностные убытков то это проще и дешевле чем использование экспертного анализа Поощрение тщательного пересмотра показателей ... Монте-Карло диапазон границ и распределения вероятностей то есть они не исследуются в полной мере Указанный метод помогает критически пересматривать
9. Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка На основе проведенного анализа можно сделать вывод что вопрос оценки уровня трансформации текущих пассивов имеет существенное значение для ... Оценка вероятностных законов распределения В ряде научных работ 1-2 произведены системные исследования по выявлению закономерностей формирования
10. Максимизация ожидаемой прибыли консалтинговой компании методами динамического программирования Рассмотрим гипотетический пример в котором консалтинговая компания сформировала портфель из пяти проектов управленческого консалтинга для различных бизнес-структур n 5 обеспечение эффективного слияния построение оптимальной системы документооборота анализ и оптимизация действующей бизнес-модели анализ регионального рынка сырья построение эффективной маркетинговой стратегии В общей сложности для реализации указанных проектов ... На основе экспертных оценок были получены значения вероятностных параметров λ i соответственно списку см рис 2 Также будем считать что на каждый ... Рассмотрим случай когда все специалисты компании поровну распределены между пятью проектами Таблица 1 Таблица 1 - Показатели бизнес-проектов консалтинговой компании до оптимизации
11. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка В данной статье рассматривается сложность распределения отраслевого риска между кредитами банковского кредитного портфеля Раскрывается природа диверсификации относительно различных подходов риск-менеджмента ... Был проведен анализ кредитных портфелей в разрезе отраслевой экономики отчетность по финансам в которой отражается информация о ... Данный подход исключает вероятностный характер классификации рисков контрагентов определяет важнейшие признаки аналитических отраслевых групп Данный подход доказывает что
12. Оценка эффективности инвестиционных проектов в энергетике учетом предельных цен на энергоносители Интервальная неопределенность некоторого показателя предполагает заданный интервал его возможных значений - от минимума до максимума - без вероятностных его будущих значений т.е предполагается равновероятным любое значение внутри интервала В нашем случае интервальная ... NPV min NPV max поскольку ввиду большой волатильности цен на энергоносители сложно получить объективные оценки распределения вероятности Для нахождения точечного значения показателя чистого дисконтированного дохода используется формула Гурвица приведенная ранее ... В ходе анализа задается вероятность попадания NPVв интервалы NPV pr max NPV max и NPV pr min
13. Премия за риск отменяет амортизацию и умножает цены В этом плане неопределенность отличается от риска при котором будущее можно описать при помощи вероятностных распределений поскольку известны и количества исходов и вероятности наступления каждого из них Здесь сразу ... Здесь мы сталкиваемся с посткейнсианским подходом к сравнительному анализу экономических систем По словам С Руссиса То как мы справляемся с неопределенностью cope with
14. Проблемы оценки упущенной выгоды в расчете материального ущерба в современных российских условиях По причине отсутствия универсальной или хотя бы частично унифицированной формулы расчета неполученного дохода судебная практика по делам о взыскании упущенной выгоды крайне противоречива В связи с тем что расчет упущенной выгоды всегда имеет несколько гипотетический вероятностный характер охватывающий возможные обстоятельства будущего стоит согласиться с позицией выраженной в определении Высшего Арбитражного ... На наш взгляд при определении стоимости упущенной выгоды необходимо провести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии доходного подхода в оценке бизнеса или актива см 4 п ... С.В Технология распределенных реестров и возможность ее использования для оценщиков Материалы Девятой международной научно-методической конференции Стоимость собственности
15. Оптимизация денежных потоков предприятия в режиме реального времени На денежные потоки предприятия оказывает влияние множество факторов имеющих вероятностный характер Поэтому чтобы выбрать ориентировочное значение исходных показателей необходимо предварительно просчитать различные варианты соответствующие ... Поэтому чтобы выбрать ориентировочное значение исходных показателей необходимо предварительно просчитать различные варианты соответствующие конкретным значениям факторов а затем полученные результаты подвергнуть дальнейшему анализу с целью выбора оптимальной их величины Процедура прогнозирования сводится к построению таблиц отражающих возможные ... Негативные последствия дефицитного денежного потока проявляются в снижении уровня абсолютной ликвидности предприятия росте просроченной кредиторской задолженности и обязательств по распределению увеличении продолжительности цикла денежных потоков в так же в снижении финансовой устойчивости Следовательно предприятию
16. Оценка акций Таким образом сценарный анализ показывает диапазон возможной стоимости акций Альфы от 8 до 40 млрд руб в зависимости ... Они основаны на вероятностных распределениях ключевых факторов риска и позволяют получить диапазон возможных оценок стоимости с соответствующими вероятностями
17. Аналитические основы управления собственным капиталом коммерческого предприятия Им была поставлена задача определения вероятностной модели лежащей в основе статистических методов измерения взаимосвязей Основой метода стало понятие стохастической связи ... Стохастическая связь признака у с признаком х означает что значениям признака х соответствует множество значений признака у и это справедливо при изменении условных распределений единиц совокупности по признаку у Во второй половине 1960-х гг факторный анализ стал универсальным
18. Современные методы управления рисками организации Тем самым риск характеризуется такими особенностями как - неопределенность альтернативность и вероятностный характер наступления события Процесс управления рисками в организации направлен на управление рисками и возможностями ... Также немаловажным фактором диверсификации инвестиций является распределение и фиксация риска во времени Это позволит контролировать работу на текущем этапе и при ... Мониторинг внешнеэкономической и нормативно-правовой среды позволяет отслеживать текущую информацию о соответствующих процессах с целью анализа тенденций развития между хозяйствующими субъектами своевременно для предприятия принять меры по сокращению потерь от
19. Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизинга LGD % pf Сгенерированные распределения отражают характеристики действительного распределения убытков Анализируя выборки контрактов в зависимости от Pdue Пиротте и Ваессен пришли к выводу ... В табл 2 представлены коэффициенты потерь вероятностного распределения для 95-го 99-го 99.9-го перцентилей для портфелей различного размера что отражает оценку риска
20. Алгоритм эвальвации и предупреждения хозяйственных рисков организаций агробизнеса Деятельность организаций агробизнеса существенно разниться с деятельностью семейных фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей поскольку в структуру агробизнеса входят только крупномасштабные предприятия деятельность которых связана производством хранением распределением и подработки сельскохозяйственного сырья и доведением его до потребителя При этом с целью повышения ... В общем понимании под эвальвацией рисков необходимо понимать комплекс взаимосвязанных действий направленных на идентификацию и анализ причинно-следственных связей и факторов формирования рисков с целью определения объема изменения предпринимательского дохода в ... Однако все представленные методики имеет лишь вероятностный характер так как каждый риск содержит слишком много переменных и факторов зачастую не поддающихся