Индекс волатильности

Индекс волатильности - представляет собой меру ожидаемой колебательности цен на финансовых рынках в ближайшем будущем. Он широко используется для оценки уровня инвестиционного риска. Чем выше значение индекса волатильности, тем выше ожидается колебательность цен, что может свидетельствовать о нестабильности рынка.

Индекс волатильности измеряется на основе опционов на индекс S&P 500. Когда инвесторы ожидают более высокой волатильности, они активно покупают опционы на защиту от потенциальных потерь. Это приводит к росту цен опционов, что отражается в увеличении значения индекса волатильности.

индекс страхования от колебаний (VIX)

Еще найдено про индекс волатильности

1. Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке Херста и волатильности для индексов разных стран по ежедневным значениям индекса на момент закрытия торгов за период
2. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Для учета рыночного риска включены индикаторы американских рынков индекс волатильности VIX и фондовый индекс S P500 Другая переменная Exchange прокси для обменного курса
3. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Данный результат является ожидаемым поскольку принадлежность фонда к определенной категории гарантирует определенные рисковые характеристики портфеля В случае со средней доходностью асимметрией и эксцессом доходности складывается иная ситуация чем с волатильностью Доходность индексных фондов статистически значима и составляет в среднем около 1 % в месяц
4. Коэффициент Бета Вместо того чтобы инвестировать больше в крупные компании как это делают индексы с капитализационным взвешиванием эта стратегия распределяет средства равномерно между всеми компаниями в индексе Стратегия низкой волатильности Фокусируется на акциях с меньшими колебаниями цен что может привести к
5. Волатильность США в том же году решения о новом размере максимального государственного долга снизило волатильность как американских долларов так и на рынке ценных бумаг Индекс волатильности Индекс волатильности создан Чикагской биржей опционов в 1993 и торгуется под тикером VIX
6. Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигаций В качестве инструментов отражающих динамику международных финансовых рынков были отобраны цены на золото индекс волатильности VIX индекс S P 500 Выделенные как факторы ценообразования российских корпоративных еврооблигаций финансовые
7. Инвестиционный портфель При этом портфель состоящий только из акций имел доходность 10.3% но с гораздо более высокой волатильностью 18.2% В мировой практике широко используется концепция ядро-сателлиты где основу портфеля 60-80% составляют низкозатратные ... В мировой практике широко используется концепция ядро-сателлиты где основу портфеля 60-80% составляют низкозатратные индексные фонды обеспечивающие широкую диверсификацию а оставшаяся часть инвестируется в отдельные акции или специализированные фонды
8. Портфель акций Это могут быть молодые технологические компании или предприятия работающие в волатильных отраслях По данным Московской биржи за 2023 год индекс МосБиржи IMOEX отражающий динамику наиболее
9. Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминирования Таким образом в настоящее время при формировании системы индикаторов в зависимости от поставленных целей и задач возможно использование трех основных подходов 3 с 56 на основе показателей макроэкономической статистики валовой внутренний продукт национальный доход инвестиции в основной капитал и др отражающих социально-экономические аспекты развития общества на основе построения относительных показателей удельные веса баллы коэффициенты рейтинги индексы и др применяемых при проведении анализа экономической деятельности многими экономистами и учеными путем формирования ... Часто в качестве показателя измерителя риска используют волатильность которая определяется по формуле стандартного отклонения 3 где х математическое ожидание n количество периодов
10. Анализ влияния различных экономических показателей на спреды доходности российских рублевых корпоративных облигаций D.J Wright и J.A Gentry 4 показано положительное влияние волатильности индексов NYCE и Russel 2000 на спреды доходности по корпоративным облигациям на рынке США
11. Индекс антихрупкости В условиях высокой волатильности V на финансовых рынках организация Z внедрила новые алгоритмы для анализа данных что позволило ... Использование индекса антихрупкости открывает перед компаниями новые горизонты для анализа их устойчивости Однако необходимо учитывать неочевидные
12. Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса ММВБ среднедневную доходность 0.3001% среднегодовую доходность 76% дневную волатильность 1% волатильность 13% Таким образом можно сказать что индекс является довольно доходным и за счёт небольшой
13. Применение производных финансовых инструментов управляющими компаниями инвестиционных фондов Стратегии на расширении или схождении спрэда между двумя акциями или между акцией и индексом Прочие стратегии Стратегии с защитой капитала Стратегии на рост или падение дивидендов Стратегии для ... Стратегии на изменение волатильности На основе озвученных ранее возможностей и ограничений связанных с использованием инструментов срочного рынка управляющими
14. Доходность акции ЦБ РФ индекс МосБиржи вырос на 8% Валютный курс Ослабление национальной валюты положительно влияет на акции экспортеров ... Высокая средняя доходность может указывать на потенциал роста акции в будущем Волатильность доходности Измеряется стандартным отклонением годовых доходностей Низкая волатильность свидетельствует о более стабильном и предсказуемом
15. Срочный рынок Например стоимость опциона зависит от множества факторов цены базового актива волатильности времени до экспирации процентных ставок Неправильный расчет премии может привести к существенным потерям Необходимость ... Например для открытия одного фьючерсного контракта на индекс РТС на Московской бирже необходимо внести около 300 000 руб начальной маржи Издержки в
16. Вечный портфель Благодаря диверсификации между различными классами активов вечный портфель демонстрирует меньшую волатильность по сравнению с портфелями состоящими преимущественно из акций Это особенно важно для консервативных инвесторов ... Акции 25% Для этой части портфеля можно использовать индексные фонды или ETF отслеживающие широкий рынок акций Например для российского инвестора это может быть
17. Срочный рынок московской биржи как площадка для хеджирования ценовых рисков финансовых и товарно-денежных операций ММВБ российский индекс волатильности отраслевые индексы акции облигации федерального займа иностранная валюта ставка трехмесячного кредита MosPrime товары
18. Определение оптимального объема капитальных инвестиций в целях оценки стоимости бизнеса GCI t-1 индекс глобальной конкурентоспособности страны компании все страны были проранжированы от 1до 9 исходя из их ... Vol t годовая волатильность цены на нефть марки Brent за предыдущий и текущий период соответственно Для эффективного анализа
19. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Единичные индексы в скобках говорят о том что дисперсия ошибок зависит от условной информации только одного ... GARCH поэтому можно сказать что волатильность данной акции действительно выше волатильности фьючерса на нее Несмотря на то что данный вывод
20. Динамическая модель цены на акцию при проведении обратного выкупа акций Россия и ряд других стран относится к развивающимся странам по версии индекса 20 В целом поскольку ряд российских компаний попавших в исследуемую выборку торгуются на международных ... Таким образом динамическая модель цены на акцию при проведении обратного выкупа акций представляет общую картину волатильности каждой из рассматриваемых акций 21 российской компании различных отраслей промышленности за период с 2002