Валютные опционы

Валютные опционы - это финансовые деривативы, которые предоставляют их держателям право, но не обязанность, купить или продать определенное количество валюты по заранее установленной цене (вызываемая опция) или же отказаться от сделки (опция на продажу) в определенный момент в будущем. Это финансовый инструмент, который позволяет участникам рынка защищать себя от валютного риска или же использовать изменения курсов валют с целью получения прибыли.

Пример: Предположим, компания из России заключает договор с американским партнером на поставку товаров через несколько месяцев. Чтобы защититься от возможного увеличения стоимости доллара по отношению к рублю, компания может приобрести валютный опцион на покупку долларов по текущему курсу. Если к моменту сделки курс вырастет, компания может использовать опцион и приобрести доллары по более низкой цене, экономя на разнице.

Еще найдено про валютные опционы

1. Дериватив Для их хеджирования используются валютные свопы и валютные опционы Валютный своп представляет собой сочетание двух противоположных конверсионных сделок на одну дату по обменному
2. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков РФ стали пользоваться валютные опционы Так в первом квартале 2016 г значительно выросли обороты по ва-лютно-процентным свопам со
3. Оценка валютной позиции при определении финансовой устойчивости организации Фьючерсные форвардные и опционные валютные контракты - это ценные бумаги обращающиеся на фондовых рынках Форвардные контракты Forward Contract
4. Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг. Это обусловлено тем что в случае неблагоприятного изменения курса национальной валюты валютный опцион дает право отказаться от его исполнения и тем самым минимизировать потери В данном
5. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций Уровень 2 2 Валютные опционы Уровень 2 3 Корпоративные облигации с фиксированной и плавающей доходностью Уровень 1 4
6. Финансовые риски Применяют инструменты хеджирования фьючерсы опционы Валютный риск возникает из-за изменения валютных курсов Основные методы управления Лимитирование открытых валютных позиций
7. Срочный рынок Импортер закупающий товары за рубежом может хеджировать валютные риски с помощью валютных фьючерсов или опционов Инвестор в акции может купить опцион пут чтобы ограничить потенциальные убытки
8. Использование инструментов хеджирования с целью повышения эффективности управления золотодобывающих предприятий С точки зрения риск-менеджмента хеджирование опционами является наиболее эффективной стратегией ведения бизнеса в сфере золотодобычи Список литературы 1 Деривативы курс ... Киселев М.В Особенности хеджирования валютных рисков в России М.В Киселев Финансы и кредит-2012 - № 16 496 - С
9. Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО Деривативы представляют собой фьючерсы опционы 9 с 182 опционы на фьючерсы 10 с 29 форварды свопы структурированные долговые обязательства и различные их комбинации ... Дифф-своп - интегральный своп сочетающий в себе свойства валютного процентного свопов и свопа на акции платежи по которому базируются на изменениях процентных ставок
10. Инвестиционный портфель Он опасается возможного падения цены и покупает пут-опцион с ценой исполнения 45 руб за акцию и премией 2 рубля за акцию Сценарий ... Фьючерсы для хеджирования валютных рисков Фьючерсы могут использоваться для защиты от колебаний валютных курсов Например российская компания ожидающая
11. Сравнительный анализ платежных балансов некоторых стран Платежный баланс страны показывает результат взаимодействия национальной хозяйственной системы с остальным миром и является основой моделирования и прогнозирования в области внешней торговли валютного рынка иностранных инвестиций валютного регулирования и валютного контроля внешнего долга Как статистический документ он подвергается постоянному анализу Таким образом можно сказать ... Производные финансовые инструменты за исключением резервов и опционы на акции .. .. .. 2 087.1 5 384.0 Другие инвестиции обязательства -28 387.6
12. Бизнес-учет инвестиционных процессов при объединении бизнеса FORTS и клиентами- нерезидентами по списанию возврату суммы гарантийного обеспечения под открытие позиции по опционам а также по списанию начислению сальдо по премиям по операциям с опционами попадают под определение валютных операций а также с учетом открытия специальных счетов и специальных
13. Срочный рынок московской биржи как площадка для хеджирования ценовых рисков финансовых и товарно-денежных операций ПФИ на валюту обладают достаточной ликвидностью чтобы выходить на этот рынок с целью защиты от валютных рисков Кроме того определенный интерес для хеджирования могут представлять фьючерсные контракты на основные драгоценные ... Brent опционные контракты на золото Логично предположить что уже в таком виде рынок должен был заинтересовать
14. Учет хеджирования фьючерсными операциями В отечественном бухгалтерском учете фьючерсы и опционы на балансовых счетах не учитываются их учет рекомендуется вести на забалансовых счетах а на ... США К-т сч 52 Валютные счета 1.875 млн долл США В конце каждого операционного дня маржинальный счет корректируется отражая
15. Метод Монте-Карло Кроме того этот метод позволяет оценивать эффективность различных стратегий управления портфелем таких как динамическое перераспределение активов или использование опционных стратегий для защиты от рисков В заключение стоит отметить что метод Монте-Карло несмотря на ... Колебания валютных курсов Динамику процентных ставок Уровень инфляции Объемы торгов Макроэкономические показатели Каждая симуляция генерирует уникальный
16. Рыночные риски российского банковского сектора инструменты хеджирования Московской бирже заключаются следующие договоры на рынке стандартизированных инструментов валютные и процентные свопы валютно-процентные свопы валютные фьючерсные договоры Основными биржевыми производными инструментами используемыми в целях хеджирования являются фьючерсные контракты и ... Среди опционных контрактов следует назвать опционный контракт на фьючерс на индекс РТС на индекс ММВБ на
17. Учет хеджирования операциями своп Его называют кросс-валютным процентным свопом Валютный опцион это соглашение по которому вероятный покупатель или вероятный продавец получает право но не
18. Хеджирование рисков Инвесторам которые желают защитить себя от потенциальных изменений валютных курсов в будущем Процентный Предполагается обмен процентными ставками по обязательствам например по кредиту Компаниям ... Компаниям и инвесторам которые выдают кредиты и хотят застраховать себя от риска дефолта заемщика Опционы Колл Позволяет владельцу опциона купить актив по фиксированной цене цене исполнения в будущем Инвесторы
19. Место кредитных нот в системе финансовых инструментов рынка ценных бумаг и особенности регулирования операций с нотами На современном этапе теория управления рисками с помощью опционов и фьючерсов превратилась в самостоятельный раздел финансовой науки Как и ценные бумаги ПФИ предназначены ... Национальная валютная ассоциация Ассоциация российских банков Национальная ассоциация участников фондового рынка - разработали и утвердили стандарты
20. Систематический риск Например покупка опциона на продажу акций может помочь застраховать портфель от возможного снижения цен на акции Использование ... Далее несистематический риск валютный риск инвестиционный риск кредитный риск финансовые риски портфельный риск рыночный риск хозяйственный риск Попробуйте