Реальные опционы

Реальные опционы - представляют собой концепцию в финансах, которая аналогична финансовым опционам, но применяется к реальным активам, таким как проекты, инвестиции или технологии. Этот подход позволяет оценивать стоимость и принимать решения на основе гибкости и возможности адаптации к изменяющимся условиям рынка или бизнес-среды.

В контексте финансового анализа реальные опционы могут включать в себя такие элементы, как опцион на расширение производства, опцион на отзыв продукта с рынка, опцион на вложение дополнительных средств в проект и другие. Они позволяют управлять рисками и принимать более осознанные решения в условиях неопределенности.

Пример: Рассмотрим ситуацию, где компания решает внедрить новую технологию. В данном случае, реальный опцион может быть использован для оценки стоимости вложения и возможности отката, если технология не приносит ожидаемых результатов. Это дает компании гибкость адаптироваться к рыночным изменениям.

Еще найдено про реальные опционы

1. Метод реальных опционов Метод реальных опционов - представляет собой подход к оценке инвестиционных проектов который заимствован из теории финансовых
2. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках - Лимитровский М.А - книга С Т У Ф Ш Э 1 Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках - Лимитровский М.А - книга Лимитровский М.А Настоящая книга является
3. Оценка стоимости мотивации топ-менеджеров корпорации на основе варрантов М.А Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках учеб.-практич пособ 4-е изд перераб и доп М Юрайт 2008
4. Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных проектов Метод реальных опционов допускает возможность внесения изменений в инвестиционный проект по мере поступления более точной информации
5. Инвестиционное решение NPV 4 Метод реальных опционов Рассмотрим метод реальных опционов с помощью конкретного примера инвестиционного проекта Допустим у нас
6. Финансовая иммунизация реструктуризации дебиторской задолженности организации-должника М.А Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках М Юрайт 2014 486 с Халл Дж.К Опционы фьючерсы и
7. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков Тем самым можно сказать что финансовые потери продавца по сделке с реальным товаром были полностью компенсированы получением прибыли по фьючерсной сделке а также за счет хеджирования ... РФ стали пользоваться валютные опционы Так в первом квартале 2016 г значительно выросли обороты по ва-лютно-процентным свопам со 33
8. Учет хеджирования операциями своп Валютный своп с фиксированной ставкой можно разложить на ряд форвардных контрактов которые можно оценить на основе того что форвардные ставки стали реальностью Валютный форвард используется для хеджирования риска изменения курса обмена валюты на определенную дату в ... Валютный опцион это соглашение по которому вероятный покупатель или вероятный продавец получает право но не обязательство
9. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта Экономические Реальные опционы real option valuation PBP NPV IRR PPBP DPBP MIRR ARR PDPBP PI Классические
10. Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг. Кроме того с начала 2014 года отмечалась достаточная высокая волатильность курса рубля рис 1 что означало что коммерческие банки должны были выполнить условия третьего пункта а именно увеличивать объем валютных опционов относительно других валютных деривативов В качестве примера рассмотрим реальные меры хеджирования валютных рисков крупнейшего
11. Инструменты долгосрочного и среднесрочного финансирования предприятия Руководство компании полагает что сумма акционерного капитала предприятия не отражает его реального значения и хочет включить в него фонды на 1 000 000 у.е выпустив 5 ... Условия покупки опциона По окончании договора предприятие-пользователь имеет возможность купить имущество по заранее установленной цене Эта цена
12. Учет хеджирования фьючерсными операциями В отечественном бухгалтерском учете фьючерсы и опционы на балансовых счетах не учитываются их учет рекомендуется вести на забалансовых счетах а на ... Естественным ограничением указанного процесса является связь с рынком реального товара Торговля фьючерсными контрактами начинается с подачи клиентом заявки представителю брокерской фирмы торгующей на
13. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Правовая природа опциона на заключение договора и опционного договора их соотношение между собой и с предварительным договором Право использования как критерий для ... Портфель реальных инвестиций формирование и управление Понятие альтернативные инвестиции и их разновидности Показатели оценки эффективности финансовых
14. Спот-цена На спот-рынке торгуются физические товары и услуги такие как зерно нефть золото валюты и другие товары а на срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты такие как фьючерсы и опционы Рынок спот предоставляет возможность покупателям и продавцам получить доступ к физическим товарам и услугам ... Гибкость Цена спот может изменяться в реальном времени что дает участникам рынка гибкость в выборе времени для покупки или продажи товаров
15. Кредитные деривативы и их использование в секьюритизации С появлением же кредитных деривативов появилась и синтетическая секьюритизация в которой реальной продажи базовых активов уже не происходит происходит лишь их синтетическая передача посредством кредитного дериватива ... CDBS продукты кредитного спрэда - опцион и форвард на кредитный спрэд комбинированные продукты - своп на совокупный доход TRS Первым
16. Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО У.В Формирование стратегии инновационного развития предприятия как портфеля реальных опционов Вестник Пермского государственного технического университета Социально-экономические науки -2010 - № 5 - С
17. Инвестиционный менеджмент Инвестиции в недвижимость инфраструктуру сырьевые активы и другие реальные активы Венчурный капитал Инвестиции в стартапы и предприятия находящиеся на ранних стадиях развития Инфраструктура ... Покупка опциона на снижение цены акции может помочь застраховаться от потенциальных убытков Анализ и прогнозирование трендов
18. Фьючерсный договор контракт современные особенности обращения Свободное плавание для российского рубля началось относительно недавно ноябрь 2014 г но мы реально видим и пожинаем плоды его волатильности Это факт и его необходимо признать это не ... С 1972 по 1985 г в мире появились десятки сотни крупнейших фьючерсных и опционных бирж или соответствующих подразделений срочного рынка в рамках классических бирж Недалеко от этих лет
19. Актуализация методов оценки стоимости копании в концепции стоимостного управления Когденко 3 4 Поскольку влияние рентабельности инвестированного капитала на стоимость бизнеса существенно превосходит влияние других первичных факторов стоимости авторами справедливо представлена двухуровневая композиция данного показателя что позволяет анализировать эффективность решений в рамках маркетинговой и операционной деятельности оценивать цепочку создания стоимости начиная с процесса снабжения и заканчивая процессом реализации и погашения дебиторской задолженности Предложенная этими же авторами методика прогнозного анализа может быть дополнена применением метода реальных опционов для этапа оценки стоимости бизнеса Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
20. Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояние Фьючерсы Опционы Валютные срочные сделки деривативы FX 73.12 10.55 0.23 0.12 Процентные деривативы Interest rate 561.30 ... На данные изменения повлияли следующие группы факторов факторы связанные с реальным сектором экономики например рост ВВП процесс снижения уровня закредитованнос-ти делеверидж финансовых институтов технические факторы