Оптимальный портфель

Оптимальный портфель - это инвестиционый портфель, которому инвестор отдает предпочтение, поскольку параметры риска/вознаграждения этого портфеля приближены к функции полезности инвестора. Этот портфель определяется точкой касания эффективного множества и кривой безразличия инвестора.

Поскольку с течением времени поведение активов меняется, в результате чего эффективность текущего портфеля по показателям «риск и доходность» может снизиться, оптимизация должна производиться периодически, по возможности чаще. Продав часть имеющихся ценных бумаг и приобретя другие, инвестор может сформировать новый портфель, оптимальный на данный момент времени.

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про оптимальный портфель

  1. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг Основное преимущество портфеля ценных бумаг состоит в том что он включает в себя совокупность ценных бумаг которая обладает инвестиционными характеристиками недостижимыми для отдельно взятого актива они возможны только при их комбинировании- Тем не менее необходимо подчеркнуть что оптимальным портфелем ценных бумаг считается тот который обеспечивает оптимальное соотношение риска и доходности для инвестора
  2. Методика управления дебиторской задолженностью предприятия с учетом рисков Формирование оптимального портфеля дебиторской задолженности с точки зрения рисков Расчет экономической эффективности применения инструментов управления плохой
  3. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании Инвестор выберет свой оптимальный портфель из множества портфелей каждый из которых обеспечивает максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня
  4. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана Литтермана 10 Однако автор не задал в явном виде вектор прогнозов а оптимизация производилась при помощи варьирования значений двух переменных модели t и t поэтому было бы уместно провести расчеты оптимального портфеля ЗВР в соответствии со всеми требованиями этой классической модели Итак оптимальное распределение активов
  5. Cпецифика формирования инвестиционного портфеля строительной компании Любой инвестор стремится к формированию эффективных портфелей чтобы из них сформировать оптимальный портфель который бы во-первых обеспечивал более высокую доходность чем любая другая комбинация проектов имеющих
  6. Портфельный анализ Предел эффективности позволяет инвестору выбрать оптимальный портфель в зависимости от его предпочтений по риску и доходности Например предположим что инвестор
  7. Оптимизация портфеля индивидуального инвестора Для получения достаточного дохода и уменьшения потерь важно сохранять оптимальную найденную величину между объемами рисковых операций инвестора и капиталом Исследование модели оптимального размещения средств позволило сделать вывод о нецелесообразности сильного увеличения диверсификации инвестиционного портфеля более 10
  8. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Одной из ключевых задач инвестиционной политики является формирование оптимального портфеля ценных бумаг за счет распределения определенной суммы инвестиционных ресурсов по различным видам альтернативных
  9. Портфельный подход к управлению активами Поэтому портфельный управляющий должен выбрать оптимальный портфель который должен обеспечить максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня риска обеспечить минимальный риск
  10. Методология точного финансово-производственного управления сбалансированным развитием промышленных корпораций Недостаточный уровень производительности показано что если корпорацией инвестируется объем средств меньший чем оптимальный то сформированные мощности обеспечивают производительность меньшую чем оптимальную а весь портфель заказов выполняется за период времени больший чем оптимальный В итоге корпорация
  11. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Таким образом находится оптимальная граница портфелей рис 4 10 Составлено авторами Данный метод оптимизации дает множество оптимальных портфелей доли активов в которых отличаются Исходя из полученных результатов Marketplace Lending составляет большую
  12. Методы оптимизации портфеля заказов предприятия по критерию максимум маржинального дохода Вторым недостатком обсуждаемого метода формирования портфеля заказов является то что он не содержит формализованных процедур позволяющих учитывать технико-технологические особенности производства данного предприятия такие как например необходимость обеспечения минимальной загрузки агрегатов в непрерывном производстве Однако основная проблема заключается в том что данная процедура формирования портфеля заказов как будет показано ниже не позволяет получить оптимальный портфель по критерию максимум маржинального дохода Для преодоления указанных недостатков предлагается следующая задача математического
  13. Консервативная структура капитала При определении оптимальной структуры капитала предприятия следует учитывать специфику своей деятельности и особенности рассматриваемого инвестиционного проекта В ... Как формировать портфель с низкими рисками Выбор активов с низким риском выбирайте активы которые имеют низкий риск
  14. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Формирование оптимального портфеля ценных бумаг Формирование капитала инвестиционного проекта промышленного предприятия Формирование инвестиционного портфеля Формирование и
  15. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков Регулирование риска и доходности кредитного портфеля являются следующие данные план кредитования клиентов то есть график выдачи и погашения по заемщикам оптимальный кредитный портфель которым обеспечивается максимальная доходность при определенном уровне риска план потребностей в финансах
  16. Управление собственным капиталом в акционерных обществах методологический аспект Методы потокового моделирования обеспечивают подвижную динамическую картину формирования портфеля пассивов и активов АО Структура активов рассматривается не только на фиксированные моменты но и ... АО и размером капитала а ее оптимальность обеспечивается за счет поддержания приемлемого уровня риска неизменным посредством наращивания капитала Если стратегия см
  17. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля В процессе научного исследования по приоритетам формирования инвестиционного портфеля обобщены подходы теоретических и практических условий проанализированы и предложена методика по формированию оптимального портфеля Во-первых при формировании инвестиционного процесса по формированию портфеля достигается новое инвестиционное качество с
  18. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Таблица 2 Процедуры формирования оптимального портфеля ценных бумаг Дата Котировки ценных бумаг Доходность Лукойл Норникеля НОВАТЭК Золото Лукойл Норникеля
  19. Портфель реальных инвестиций формирование и управление Наиболее эффективным и оптимальным портфелем будет являться то сочетание проектов суммарный NPV которых окажется максимальным Таким образом формируя
  20. Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса MICEXBMI В данной статье формирование оптимального портфеля акций на российском фондовом рынке основано на принципах модели оценки капитальных активов В
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ