Рыночная доходность

Еще найдено про рыночная доходность

1. Линия рынка ценных бумаг и стоимость капитала Исчисление ожидаемой рыночной доходности E r m представлено в таблице 2 Определим данный параметр по историческим данным
2. Модели оценки стоимости финансовых инструментов Бета коэффициент - показатель характеризующий систематический риск привносимый в рыночный портфель отдельной акцией формула 1 β σ i σ 2 i 1 где β - коэффициент бета σ in - ковариация между доходностью i-й ценной бумаги и доходностью всего рыночного портфеля σ 2 n - дисперсия доходности рыночного портфеля Этот коэффициент характеризует предельный вклад доходности данной ценной бумаги в дисперсию доходности
3. Анализ моделей оценки стоимости капитала E r m - рыночная доходность Данная модель анализа затрат на капитал компаний является доминирующей в оценке величины затрат
4. Разработка методики оценки доходности и стоимости активов Бета актив из уравнения свидетельствует о реакции доходности актива на действие рыночных сил Данная величина применяется для измерения рыночного риска портфеля т.к оценивает зависимость между доходностью актива и доходностью рыночного портфеля В статье также предложена индексная модель которая представляет собой линейное уравнение множественной
5. Оценка доходности и стоимости активов Р используется для характеристики измерения рыночного риска актива портфеля так как оценивает зависимость между доходностью актива и доходностью рыночного портфеля который представляет собой вознаграждение за рыночный риск Активы с отрицательным значением β
6. Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования X равное 0.3 говорит о том что при росте доходности рыночного портфеля на 1% доходность этой компании увеличится на 0.3% при снижении на 1
7. Методы оценки стоимости нематериальных активов Сравнительный рыночный Доходный Программные продукты Доходный Сравнительный рыночный Затратный Дистрибьюторские сети Затратный Доходный Сравнительный рыночный Базовые
8. Рыночный портфель E R m - ожидаемая доходность рыночного портфеля 2 Теория эффективного рынка Согласно этой теории рыночный портфель представляет собой оптимальную
9. Методы оценки стоимости компании в сделках М А на примере поглощения ОАО КОНЦЕРН КАЛИНА Для этого строилась регрессия между доходностью акций и рыночной доходностью Были взяты недельные данные за период с 21 февраля 2010 г по 21
10. Доходность акции Доходность акции от роста курсовой стоимости или рыночная доходность рассчитывается по следующей формуле Рыночная доходность Цена продажи акции - Цена покупки акции
11. Сколько стоит собственный капитал компании СДр - рыночная доходность собственного капитала % в гоД β - бета-коэффициент характеризующий риск инвестиций в компанию
12. Диагностирование инсайдерской торговли акциями и депозитарными расписками российских компаний Авторы работ изучающих долгосрочную рыночную доходность акций компаний имеющих в обращении депозитарные расписки приходят к смешанным выводам Так существует
13. Практика обратного выкупа акций российскими компаниями R m - фактическая рыночная доходность для каждой даты событийного окна Расчет проведен на основе значений индекса ММВБ на
14. Модель Фама-Френча R m - ожидаемая доходность рыночного портфеля SMB Small Minus Big - фактор размера HML High Minus Low -
15. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка MOM t 1 ε pt 1 где r m избыточная доходность рыночного портфеля SMB HML и MOM факторы характеризующие портфели с эффектом размера стоимости и
16. Доходность к погашению Текущая доходность - это процентная ставка рассчитанная путем деления годового купонного платежа по облигации на ее текущую рыночную цену Доходность к погашению yield to maturity учитывает купонные платежи но также учитывает срок
17. Систематический риск Более конкретно бета-коэффициент выражает отношение между изменением доходности инструмента и изменением доходности рыночного индекса Формула для расчета бета-коэффициента выглядит следующим образом β Cov Ri Rm Var
18. Диагностирование инсайдерской торговли на российском фондовом рынке перед важными корпоративными событиями R mt 1 где R mt - рыночная доходность в периоде t β i измеряет чувствительность доходности акций к средней рыночной доходности
19. Норма доходности Основные виды рисков влияющие на норму доходности Рыночный риск Кредитный риск Операционный риск Ликвидность Политический риск В российской практике оценки рисков
20. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Стоимость внешних заимствований выражается рыночной доходностью еврооблигаций в которой принято выделять две составляющие первая связана с текущей стоимостью заимствований