Инвестиции и хеджирование - Капитоненко В.В. - книга

В книге излагаются модели и методы финансовой математики, объединенные по двум направлениям ее приложений: инвестиции и зашита от рисков. В первой части даются правила финансовой арифметики, методы обработки платежных потоков, а также основы теории инвестиционного портфеля: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т. л. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Вторая часть посвящена управлению рисками курсовых стоимостей ценных бумаг и процентных ставок. Рассматриваются элементы стохастической финансовой математики И расчеты в опционах, а также техника управления пакетами облигаций, основанная на идеях иммунизации.