Скоринговая система оценки кредитоспособности

А.С. Волкова
студент,
кафедра финансов и бухгалтерского учета,
ЧОУВО «Санкт-Петербургский академический университет»
Проблемы экономики и менеджмента
№5 (57) 2016

В Российской Федерации с развитием системы коммерческих банков остро встал вопрос о выявлении, оценке и регулировании его рисков.

Мировой финансовый кризис в 2008 году хорошо показал, что абсолютно любой банк рискует стать неплатежеспособным вне зависимости от того с какими показателями он в него вошел и какую поддержку оказало правительство в вопросе стабилизации экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В кризис необходимо анализировать не только собственные банковские риски, но и необходимо анализировать изменения политической и экономической ситуации в России. Также следует использовать зарубежный опыт и максимально адаптировать апробированные на практике западные методики.

Оценка кредитоспособности заемщика является важнейшим этапом на пути принятия банком положительного (или отрицательного) решения о выдаче ссуды. От принятия верного решения зависит, получит ли банк прибыль или понесет убытки.

В системе оценки кредитоспособности заемщика часто применяют скоринговые модели.

Скоринговая оценка кредитоспособности заемщика подразумевает анализ различных факторов и присвоение в соответствии с этим баллов (англ. score - баллы, очки).

Скоринговую модель можно представить в виде абсолютной суммы баллов по скоринговой карте или взвешенной сумме факторов риска кредитного качества заемщика. В первом случае модель выглядит следующим образом:

S = A1 + A2 +... Ak,

где S - значение скоринга;
A1 + A2 + ... Ak - баллы, которые характеризуют значимость параметров клиента.

Во втором случае:

S = A1 * X1 + A2 * X2 +... Ak * Xk,

где S - значение скоринга;
X1, X2 ... Xk - параметры клиента;
A1 + A2 + ... Ak - баллы, которые характеризуют значимость параметров клиента [2].

Банки также используют свои скоринговые системы, они зашифрованы в клиентской анкете. Такой экспресс-метод позволяет оценить возможность кредитования в течение 15-20 минут. В данном анализе используются такие характеристики как доход, семейное положение, профессия, возраст и др. В соответствии с данным анализом делаются выводы о возможности кредитования и устанавливаются размер лимитов.

В Америке, при оценке платежеспособности клиента, зачастую используют информацию скорингового агентства FICO. Есть и другие скоринговые агентства как: NextGen, VantageScore, CE Score. Но FICO является лидером в данном сегменте, на его долю приходится около 60% американского кредитования.

Точные формулы расчета являются закрытой информацией, но FICO раскрыл основные составляющие оценки:

• 35% - предыдущие кредитные истории,
• 30% - сумма и количество кредитных счетов,
• 15% - продолжительность кредитной истории,
• 10% - данные об открытии новых кредитных счетов,
• 10% - типы взятых займов [1].

Сегодня FICO полномасштабно развернулся в 22 странах. Программа FICO начала применятся в России с конца 2008 года. Максимальное количество баллов в шкале FICO 850, а балл ниже 400 присваивается уже к сомнительному заемщику, если балл ниже 300, то клиенту, скорее всего, откажут в кредитовании.

В Российской Федерации крупнейшим скоринговым агентство является НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), которое учреждено в 2005 году по инициативе Ассоциации российских банков и действует на основании Федерального закона «О кредитных историях». На сегодняшний день НБКИ обладает самой большой базой кредитных историй в Российской Федерации.

Наиболее востребованные кредиторами разработки НБКИ - это скоринг-бюро, система мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», верификация паспортных данных по базам государственных органов, инструменты предотвращения кредитного мошенничества, в частности, система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud Service) и скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества, - Anti Fraud Score [5].

Если сравнивать западные агентства и наши, то в России, конечно, лучше использовать отечественные адаптированные аналоги. Наше кредитование моложе и имеет ряд существенных отличий, например, у многих граждан кредитная история отсутствует вовсе.

Необходимо отметить важный недостаток использования скоринга в России, кредитоспособность заемщика зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и от общей макроэкономической ситуации.

Кроме того, в Российской Федерации наблюдается значительный рост волатильности доходов при росте их по абсолютной величине. Таким образом, некредитоспособный вчера заемщик, может сегодня быть кредитоспособным. Соответствующую информацию о его текущей кредитоспособности уже нельзя почерпнуть из прошлой кредитной истории.

Список литературы:

1. The 5 Biggest Factors That Affect Your Credit // Investopedia - крупнейшая в мире цифровая финансовая образовательная платформа [Электронный ресурс]. - URL: http://www.investopedia.com/articles/pf/10/credit-score-factors.asp (дата обращения: 20.02.2016).

2. Алиев Б.Х. Кредитный риск: теория и практика оценки и прогнозирования. - М.: Перо, 2013.

3. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Наталья Костюченко. - Санкт-Петербург: Скифия, 2012.

4. Метелев К.А. Формализованная методология оценок и регулирования банковских кредитных рисков в условиях неопределенности: монография / К.А. Метелев; М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Омский ин-т (фил.). - Омск: Омский ин-т (филиал) РГТЭУ, 2010. - 322 с.

5. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс] // Национальное бюро кредитных историй. - URL: http://www.nbki.ru/company/ (дата обращения: 20.02.2016).