Особенности принятия решений связанных с риском на примере андеррайтеров

Павлова А.А.
магистрант, кафедра психологии развития,
Самарский государственный университет, г. Самара
Вестник науки и образования
№4 (6) 2015

Данная работа посвящена изучению особенностей принятия риск-решений.

Цель: выявить особенности принятия решений, связанных с риском у андеррайтеров.

Объект: процесс принятия решений в ситуации риска.

Предмет: степень риска в принятии решений андеррайтерами.

Основная гипотеза исследования: Профессиональный андеррайтер при принятии решений, связанных с риском, выбирает стратегию минимизации рисков.

Дополнительные гипотезы исследования:

1. Профессиональный андеррайтер при принятии решений в обыденной жизни выбирает наиболее вероятные стратегии с минимальным риском, (рискует меньше), в отличие от сотрудников другой сферы профессиональной деятельности.
2. Существует влияние временной ориентации андеррайтеров на принятие решений, связанных с риском: если ориентация на будущее, то рисковать будет больше/ чаще, чем те, кто ориентирован на прошлое.
3. Переживания времени в двух группах будет примерно одинаковым, различия, связанные с текущем его переживанием не связано с профессиональной деятельностью.

Согласно теоретическому анализу для проверки гипотезы мы использовали следующие методы:

1. Методика «временных ориентаций», «Психологическое время личности [Е.И. Головаха и А.А. Кроник].
2. Часть вопросов анкетирования была взята из книги «Психология оценки и принятия решений» [Скотт Плаус].
3. Нами были составлены вопросы, направленные на принятие решений в «домашних» условиях.

В нашем исследовании приняло участие 110 человек, из них 55 - сотрудники андеррайтинга и 55 человек составила контрольная группа из сотрудников других отделов, чья деятельность непосредственно не связана с оцениваем риска. Возраст опрашиваемых от 25 до 55 лет. Стаж работы в занимаемой должности от 1 года до 3 лет.

Для начала мы условно разделили андеррайтеров на успешных и менее успешных. Выделилось 3 группы. Разделение было по производительности, выработке АР, учитывался средний показатель план/факт за год каждого сотрудника. Таким образом, получились следующие группы:

• Выработка от 0-до 100% плана;
• Факт по отношению к плану в диапазоне от 100 до 149%;
• Производительность свыше 150%.

При делении выявлялись особенности работы АР, есть ли отличия в этапах, последовательности действий АР, которые влияют на результат.

На следующем этапе работы нами была составлена опросная анкета, разделенная на 3 блока:

1. Девять вопросов, связанных с риском в жизни/быту + шкала уверенности в выбранном ответе. Вопросы были связаны с разными сферами человеческого существования: отдых, игра на бирже, покупка квартиры, страхование машины, варианты хранения денежных средств, смены работы и т.д. Ответ на каждый вопрос имел две альтернативы - либо «Да», либо «Нет». Выбирая тот или иной вариант, следующим этапом было проставление по 100% шкале своей уверенности, т.е., уверенность в том, что человек действительно так поступит. Шкала имела пять вариаций: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%.
2. Второй блок также состоял из 9 вопросов и был связан с выбором риска, уверенностью в себе и частично с интеллектуальными способностями. Вопросы были выбраны из книги Скотта Плауса «Психология оценки и принятия решений». Шкалы по уверенности в своих ответах были представлены десятибалльной шкалой. Варианты ответов были в буквенном выражении: «А», «Б», «В».
3. Был связан с временной ориентацией (для проверки 2 выдвинутой гипотезы - существует влияние временной ориентации андеррайтеров на принятие решений, связанных с риском: если ориентация на будущее, то рисковать будет больше/чаще, чем те, кто ориентирован на прошлое). В данном разделе было 4 задания:
   • необходимо было оценить временные ориентации с помощью шкал «я живу прошлым», «я живу настоящим», «я живу будущим». Максимальное значение, которое мог набрать тот или иной вариант = 6 баллам;
   • три открытых вопроса на описание значения слов «прошлое», «настоящее» и «будущее»;
   • оценивались переживания времени жизни в настоящей период по следующим шкалам: скорость, насыщенность, скачкообразность, неприятность, дороговизна, прерывистость, растянутость, важность, управляемость, разнообразность, неорганизованность, раздробленность, контролируемость, ограниченность, ценность. Максимальный балл значения = 7;
   • на выбор было представлено шесть определений понятия времени (это иллюзия, жизнь, деньги, ресурс, движение, возможность).

Все 3 блока вопросов представлены в приложении А. Данные были обработаны в Exsel и SPSS программе.

Для первоначального шага в обработке результатов мы проверяли составленную нами анкетную часть опроса на согласованность и валидность, используя метод альфа Кронбаха (также возможно для этих целей применение метода расщепления/метода автономных частей и метода эквивалентных бланков)

Для статистического вывода о связи двух явлений в нашем исследовании были выбраны следующие шкалы:

• для номинативных шкал (качественные ответы рода А, Б, В) χ² Пирсона;
• для количественных t-критерий Стьюдента для независимых выборок (в данном исследовании было две независимых группы).

Надёжностью в психологическом исследовании называется один из критериев качества теста, его устойчивость по отношению к погрешностям измерения. Различают два вида надёжности — надёжность как устойчивость и надёжность как внутреннюю согласованность. Поэтому первостепенно, прежде чем приступить к отдельным этапам интерпретации, мы посчитали степень согласованности вопросов первой части анкеты (так как именно они были составлены самостоятельно). Она проверялась при помощи метода альфа Кронбаха.

В этом методе, предложенном Ли Кронбахом, сравнивается разброс каждого элемента с общим разбросом всей шкалы. Если разброс результатов теста меньше, чем разброс результатов для каждого отдельного вопроса, следовательно, каждый отдельный вопрос направлен на исследование одного и того же общего основания. Они вырабатывают значение, которое можно считать истинным. Если такое значение выработать нельзя, то есть получается случайный разброс при ответе на вопросы, тест не надежен и коэффициент альфа Кронбаха будет равен 0. Если же все вопросы измеряют один и тот же признак, то тест надежен и коэффициент альфа Кронбаха в этом случае будет равен 1. Таким образом, альфа наиболее целесообразно использовать, когда все пункты направлены на измерение одного и того же явления, свойства, феномена (в нашем исследовании все вопросы ориентированы на выявление рискованности).

При проверке согласованности нам было важно узнать действительно ли девять вопросов из первого раздела анкеты говорят об одном и том же, можно ли приравнивать рискованность в одной сфере к рискованности из другой, и корректно ли считать среднее значение и рассматривать разные сферы жизни воедино.

После обработки ответов методом альфа Кронбаха мы получили значение равное 0,213. Считается, что профессионально разработанные тесты должны иметь внутреннюю согласованность на уровне не менее 0.90. Чтобы говорить о взаимосвязи и согласованности ответов, критерий должен быть не ниже 0,7. Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно заключить, что согласованность первого блока вопросов между собой крайне низка, поэтому дальнейший анализ будет строиться исходя из каждого конкретного вопроса. То есть нет смысла считать среднее значение, необходимо оценивать риск в конкретной/индивидуальной сфере, обобщение риска в данном случае было бы некорректным.

После определения используемых методов, мы приступили к выявлению взаимосвязи количественных характеристик 1 блока вопросов, используя t-критерий Стьюдента.

Таблица 1. Результаты обработки 1 блока

Вопросы / Критерии	Ср. знач. Группа АР	Ср. знач. Контрольн. группа	t-критерий Стьюдента	Интерпретация
1. Покупка машины	0,236	0,364	1,5	Не значимо
2. Игра на бирже	0,482	0,236	0,6	Не значимо
3. Покупка квартиры (1)	0,400	0,291	1,2	Не значимо
4. Путешествие	0,127	0,218	1,3	Не значимо
5. Страхование машины	0,436	0,564	1,3	Не значимо
6. Депозит в Банке	0,491	0,236	3,1	Значимо
7. Покупка квартиры (2)	0,509	0,473	0,4	Не значимо
8. Покупка продуктов	0,545	0,673	1,3	Не значимо
9. Смена работы	0,545	0,800	3,1	Значимо

Найденное по данным значение t-крнтерня (его еще называют наблюдаемым или фактическим) сравнивается с табличным (критическим) значением, определяемым по таблицам распределения Стьюдента.

Табличное значение определяется в зависимости от уровня значимости (α) и числа степеней свободы, которое в случае линейной парной регрессии равно (n-2), n-число наблюдений.

Если фактическое значение t-критерия больше табличного (по модулю), то основную гипотезу отвергают и считают, что с вероятностью (1-α) параметр или статистическая характеристика в генеральной совокупности значимо отличается от нуля. Если фактическое значение t-критерия меньше табличного (по модулю), то нет оснований отвергать основную гипотезу, т.е. параметр или статистическая характеристика в генеральной совокупности незначимо отличается от нуля при уровне значимости а.

Критические значения для t-критерия Стьюдента лежат в диапазоне:

Таблица 2. Критические значения для t-критерия Стьюдента

tКр
р ≤ 0.05	р ≤ 0.01
1.97	2.61

Исходя из подсчета данных и их интерпретации можно заключить следующее: статистическая значимость не подтверждается в выборках между андеррайтерами и контрольной группах в вопросах с 1-по 5, 7,8. Вопросы под номерами 6 и 9 получили эмпирическое значение, находящееся в зоне значимости. Рассмотрим поподробнее различие в значимых вопросах и их возможные причины.

Первый вопрос, который получил значимое различие - вопрос под номером 6, он был изложен в анкете в следующей интерпретации: «Вы хотите открыть депозит на 400 тыс. рублей на 1 год. В ОАО «Сбербанк России» ставка 9%, в Банке «Открытие» 15%. Какой Банк Вы выберете, учитывая нестабильную экономическую ситуацию?». Опрос показал, что андеррайтеры гораздо чаще выбирали коммерческий банк, нежели контрольная группа. Уровень принятия риска у них выше. Однако это можно объяснить спецификой деятельности АР. Так как андеррайтеры работают непосредственно в Банке, они более полно располагают информацией о возможных негативных тенденциях того или иного Банка, можно сказать, что в этом вопросе они более экономически грамотны (возможно не все знают про страхование вкладов государством). Что касается вопроса под номером 9 - он звучит следующим образом: «Вам предлагают должность в коммерческой частной фирме, сфера деятельности Вас привлекает, оклад на 15 тыс. рублей больше, чем Вы имеете на данный момент. Смените ли вы работу?». Здесь ситуация обратная, контрольная группа в большей степени готова «рискнуть» и сменить работу. Данный факт может объясняться:

1. контрольная группа состоит из сотрудников Банка, чья деятельность связана больше с монотонно выполняемой, стандартной, автоматизированной работой. Отсюда можно заключить неудовлетворение работой, не развитие, быстрое выгорание;
2. уровень дохода контрольной группы чуть ниже, чем в группе АР, возможно поэтому предложение новой работы с разницей в 15 тысяч рублей для них является более привлекательным;
3. в основе данных двух групп могут лежать разные приоритеты в работе, ее критерии выбора.

Выше говорилось, что помимо вопросов, требующих однозначного ответа «Да» и «Нет», первый блок состоял из шкал уверенности, после каждого вопроса сотрудник оценивал, насколько он уверен, что действительно так поступит.

Таблица 3. Результаты обработки шкалы уверенности

Вопросы / Критерии	Ср. знач. Группа АР	Ср. знач. Контрольная группа	t-критерий Стьюдента	Интерпретация
1. Покупка машины	75,455	70,455	1	Не значимо
2. Игра на бирже	76,364	75,909	0,1	Не значимо
3. Покупка квартиры (1)	79,545	75,455	0,7	Не значимо
4. Путешествие	80,000	77,727	0,4	Не значимо
5. Страхование машины	80,455	78,182	0,6	Не значимо
6. Депозит в Банке	89,091	85,000	1,1	Не значимо
7. Покупка квартиры (2)	75,455	73,182	0,6	Не значимо
8. Покупка продуктов	81,364	75.000	1,6	Не значимо
9. Смена работы	74,545	80,909	1,5	Не значимо

Данные результаты показывают, что различия между уверенностью в своих действиях у АР и сотрудников из контрольной группы не выявлены (показатели по всем девяти вопросам не значимы).

После завершения обработки вопросов из первого блока, нами проводилась работа по интерпретации 2 раздела составленной анкеты. Вопросы по второму блоку составлялись в номинативных шкалах, соответственно для обработки мы брали другой метод, отличный от метода, примененного для первого раздела, предназначенный для количественных шкал. Подсчет взаимосвязи был произведен с помощью метода Хи квадрата Пирсона. Критерий χ² применяется в двух целях:

• для сопоставления эмпирического распределения признака с теоретическим - равномерным, нормальным или каким-то иным;
• для сопоставления двух, трех или более эмпирических распределений одного и того же признака (в скрипте до 10).

Критерий χ² отвечает на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются разные значения признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в двух и более эмпирических распределениях.

Преимущество метода состоит в том, что он позволяет сопоставлять распределения признаков, представленных в любой шкале, начиная от шкалы наименований. Чем больше расхождение между двумя сопоставляемыми распределениями, тем больше эмпирическое значение χ²

В первом вопросе второго раздела испытуемым было предложено 2 стратегии: 1. потерять 3000 рублей со 100% вероятностью 2. 25% вероятность потери 12000 рублей и 75% вероятность не потерять ничего. Если мы посмотрим на результаты, то увидим, что АР в 22 случаях выбрали 1 вариант, в 33 - второй; сотрудники других отделов выбрали вариант 1-14 раз, 2й - 41 раз. Это говорит о том, что андеррайтеры немного больше используют стратегию минимизации риска. Однако, подставив данный в расчет критерия Пирсона мы получили значение равное χ2 = 2.024. Полученные значения занесены в таблицу 4.

Таблица 4. Результаты обработки 1 вопроса 2 блока

N	Эмпирическая частота	Теоретическая частота	(fэ-fт)	|(fэ-fт)| - 0.5	(|(fэ-fт)| - 0.5)2	(|(fэ-fт)| - 0.5)2/fт
1	22	18	4	3.5	12.25	0.681
2	14	18	-4	3.5	12.25	0.681
3	33	37	-4	3.5	12.25	0.331
4	41	37	4	3.5	12.25	0.331
Суммы	110	110	-	-	-	2.024

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными если полученное значение равно более 3,841. Исходя из вышесказанного, мы заключаем, что статистически значимое различие не обнаружено.

Интересным фактом второго раздела опроса является математический вопрос, связанный с подсчетом прибыли. Полученное эмпирическое значение (2,9) оказалось значимым различием между нашими группами. Андеррайтеры успешнее справились с заданием и количество их правильных ответов больше, чем у контрольной группы. Данное различие можно объяснить спецификой деятельности АР, так как ежедневно они сталкиваются с экономическими показателями, расчетами прибыли клиентов, денежных потоков предприятия. Также, это является еще одним подтверждением более высоких интеллектуальных навыков у андеррайтеров.

Исследуя третий блок в раздаточной анкете, своей целью мы преследовали выявление различий во временной ориентации АР и сотрудников других отделов. Также, хотели посмотреть, связана ли степень готовности к риску с ориентацией человека на будущее либо прошлое.

Выявляя различия в ориентации на восприятие времени, были получены следующие данные:

Таблица 5. Результаты сравнения временной ориентации

Вопросы / критерии	Ср.знач. Группа АР	Ср.знач. Контрольн. группа	t-критерий Стьюдента	Интерпретация
1. Ориентация на будущее	1,6	1,9	1	Не значимо
2. Ориентация на настоящее	2,5	2,4	0,3	Не значимо
3. Ориентация на прошлое	0,1	0,1	0	Не значимо

Оказалось, что две взятые группы не отличаются по установкам во времени, профессия в этом вопросе не играет роли. Больше всего люди ориентированы на настоящее, чуть меньшее количество людей на будущее (преимущественно мужчины), и самой редкой ориентацией является ориентация на прошлое.

Нашей дополнительной гипотезой было предположение, что переживания времени в двух группах будет примерно одинаковым, а значит статистически неважным (профессия не оказывает на это влияния).

Таблица б. Переживания времени

Критерии переживания времени	Ср.знач. Группа АР	Ср.знач. Контрольной группы	t-критерий Стьюдента	Интерпретация
1. Скорость	6,1	5,7	1,5	Не значимо
2. Насыщенность	5,3	5Д	0,5	Не значимо
3. Скачкообразность	4,5	4,8	0,8	Не значимо
4. Неприятность	3,3	2,9	1,5	Не значимо
5. Дороговизна	4,8	5,0	1	Не значимо
6. Прерывистость	3,7	3,8	0,2	Не значимо
7. Растянутость	3,8	4,4	1,5	Не значимо
8. Важность	5,4	5,5	0,4	Не значимо
9. Управляемость	3,0	3,3	1	Не значимо
10. Разнообразность	4,7	4,7	0,4	Не значимо
11. Неорганизованность	3,3	3,0	0,2	Не значимо
12. Раздробленность	3,3	3,0	0,3	Не значимо
13. Контролируемость	5,1	5,0	0,4	Не значимо
14. Ограниченность	4,9	4,8	0,4	Не значимо
15. Ценность	5,7	5,8	0,6	Не значимо

Наша гипотеза действительно подтвердилась, с помощью мат. статистических методов были получены результаты, показывающие незначительность различий в двух группах по вопросу переживания времени.

Что касается предположения, о том, что те андеррайтеры, которые больше всего рискуют ориентируются на будущую временную установку, то оно также не подтвердилось. Самыми рискованными АР оказались испытуемые под номерами 25, 28, 46. Временная установка №25 - слабо выражена, но предпочтение отдается настоящему времени. Ориентация испытуемого под номером 28 является пограничной между будущим и настоящим. Ориентация во времени андеррайтера под номером 46 является смежной между будущим и прошлым.

Что касается оставшихся качественных блоков третьего раздела нашей опросной анкеты, то резюмируя можно отметить:

1. определяя понятие времени ровно половина опрошенных в каждой группе давала определения, что время - это жизнь;
2. если объединять в группы, то большинство в открытом вопросе интерпретирует прошлое - как беззаботность, школу и студенчество, настоящее как работу и семью, будущее связывают с надеждой и реализацией планов;
3. были и необычное ответы, редкие, связанные с политикой (прошлое - Ельцин, настоящее - Путин, будущее - Путин), с материальными благами, на английском языке.

Учитывая все выше приведенные статистически обработанные данные, можно сделать вывод о том, что основная гипотеза исследования (профессиональный андеррайтер при принятии решений, связанных с риском, выбирает стратегию минимизации рисков) подтвердилась касательно вопроса о смене работы, что может объясняться интересом АР к работе и чуть более высоким заработком, чем у контрольной группы. В сфере финансов (депозит Банка) АР выбирает более рискованную позицию, данный факт можно объяснить, учитывая хорошую осведомленность сотрудников в этой сфере. Дополнительные гипотезы исследования, касающиеся временных переживаний не подтвердились, данные оказались статистически не значимыми. Мы не можем говорить о наличии статистически значимых отличий у АР в плане минимизации риска в целом, однако исключать все различия мы тоже не можем. В некоторых аспектах наши предположения подтвердились.

Литература

1. Корнилова Т.В., Новикова М.А. Самооценка интеллекта в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека // Психологический журнал, Т.32. №2, 2011. -25-35с.

2.Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. - М.: 2000. - 296с.

3. Левинцова И.С. Некоторые структурные особенности готовности к риску, связанные с порогом активности и личностными качествами сотрудников полиции // Вестник Бурятского государственного университета №5, 2014. -48-51с.

4. Леонтьев А.Н. Формирование личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, —М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 150-160.

5. Леонтьев Д.А., Мандрикова Е.Ю., Рассказова Е.И., Фам А.Х. Личностный потенциал в ситуации неопределенности и выбора / В кн.: Личностный потенциал: структура и диагностикам / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. - 511-546с.

6. Макарова А.К. Психология профессионализма. -М.: 2006.

7. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.

8. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.-Воронеж, 2002.

9. Нисбетт Р., Росс Л. Человек и ситуация. - М.: 2003.-256с.

10. Пимурзина А.А. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции студентов. - Казань: 2008.

11. Плаус С. Психология оценки и принятия решений. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.— 368с.

12. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2002.

13. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: Бахрах-М, 2001. - 672с.

14. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. СПбГУ, 2001.

15. Регуш Л.А. Психология прогнозирования. Успехи в познании будущего. -СПб., Речь, 2003. - 352с.

16. Родионова Н.В. Понимание ситуаций радиационной опасности профессионалами и непрофессионалами. Дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук. М.: ИП РАН, 2004.

17. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. - СПб.: 2008,- 464с.

18. Саймон Г. Науки об искусственном. - Едиториал УРСС: 2004. - 142с.

19. Сайфетдинов Р.С., Сайфетдинова М.К. Психологическая готовность спасателей к риску // Вестник НЦ БЖД №3 (17), 2013. -79-83с.

20. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

21. Столяренко Л.Д. Психология управления. Учебное пособие. - 4-е изд. -Ростов н/Д, 2007. - 507с.

22. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. - М.: КоЛибри, 2014.

23. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности,- СПб. «Питер», 2001.

24. Шалаев Н.В. Толерантность к неопределенности в психологических в теориях. - М.: ТЕИС, 2007. -9-34с.

25. Karpinskaia V.Iu., Vladykina N.P. Принятие решения относительно сознательного и бессознательного восприятия,- «Журнал российской и восточноевропейской Психологии», изд. 48, №3: Мо-июнь 2010,- 33-51с.