Риски банковского сектораДля уменьшения кредитногориска банки создают резерв на возможные потери которым покрывается как кредитныйриск вследствие дефолтов заемщиков так и частично вследствие ухудшения кредитного качества снижения рейтинга заемщиков
Кредитный рискE M S КредитныйрискКредитныйриск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь связанных с невозвратом долга по
Оценка дефолта заемщикаСнижается качество кредитных портфелей банков растут кредитныериски В этих условиях является актуальным включение в систему анализа кредитоспособности рейтинговых систем для
Оценка дефолта заемщикаСнижается качество кредитных портфелей банков растут кредитныериски В этих условиях является актуальным включение в систему анализа кредитоспособности рейтинговых систем для
Процентная политика коммерческих банковО требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы Сфера влияния Центрального банка России относится к
Скоринговые модели оценки кредитного рискаВот некоторые из этих недостатков децентрализованность системы оценки сложность осуществления быстрых решений департамента рискакредитной организации -смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества
Современные тенденции управления кредитными рисками малой и средней фирмыОсновой появления банков как общественно-экономического субъекта выступают именно кредитные отношения что и определяет значимость непосредственно кредитныхрисков и системы их управления Наличие объективных связей между соответствующими процессами формирует систему взаимосвязанных
Андеррайтинг в банковском сектореПросроченная задолженность по кредитам как один из основных показателей характеризующих кредитныйриск представлена в табл 1 Таблица 1 Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам
Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспектВ ряде случаев ужесточение требований к достаточности залогового обеспечения сокращение порогового уровня показателя кредит залог способствует только дополнительному росту рисковкредитного портфеля Согласно теории кредитного рационирования the Credit rationing theory такое явление наблюдается а
Практика хеджирования финансовых рисковДоступ к достаточному объему ликвидности осуществляется за счет поступлений от операционной деятельности и кредитных линий Операционная деятельность по управлению рисками проводится преимущественно на уровне головного офиса Группы сотрудниками
Кредитные рейтинги корпоративных облигацийДля ценных бумаг этого вида кредитныериски по эмиссии как правило будут соответствовать кредитномуриску эмитента или поручителя Однако в