Страницы с меткой: метод наименьших квадратов

1. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Очевидно что при росте последней показатель эффективности хеджирования снижается Примечательно что результаты сравнения стратегий по данному критерию однозначны для всех портфелей максимальную эффективность показала стратегия основанная на расчете внутренней нормы доходностей немного меньшую эффективность демонстрирует метод наименьших квадратов и еще меньшая эффективность наблюдается для моделей GARCH и ARCH Заключение Сравнение