Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспектВ ряде случаев ужесточение требований к достаточности залогового обеспечения сокращение порогового уровня показателя кредит залог способствует только дополнительному росту рисковкредитного портфеля Согласно теории кредитного рационирования the Credit rationing theory такое явление наблюдается а
Теоретические и практические аспекты работы коммерческих банков с проблемными кредитамиПри этом можно выделить несколько критериев на которые обращает внимание банк определяя способ возврата долга финансовые затраты банка на реализацию выбранного метода трансакционные издержки которые включают в себя издержки проведения переговоров и принятия решений издержки контроля издержки юридической защиты выполнения контракта и издержки сбора и обработки информации рискикредитные процентные страновые операционные т.д репутация банка финансовый результат возврата задолженности Реструктуризация чаще всего
Кредитные рейтинги корпоративных облигацийДля ценных бумаг этого вида кредитныериски по эмиссии как правило будут соответствовать кредитномуриску эмитента или поручителя Однако в
Место и роль залоговой стоимости в системе банковского кредитованияКризисные явления последних лет показали что функционирование отечественной банковской системы в условиях системного мирового кризиса требует переосмысления места и роли залога в системе банковского кредитования совершенствование методологии оценки залоговой стоимости значительно увеличивая его роль при определении и хеджировании кредитныхрисков банка Глобализация является одной из основных тенденций мировой финансово-экономической системы Современная мировая экономика
Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDSРассматривая оценку вероятности дефолта важно понимать что существует несколько классов моделей которые берут в основу портфельный риск - в таких моделях анализируется большая совокупность однородных групп заемщиков на основании которых рассчитывается вероятность дефолта каждого конкретного кредитного требования риск отдельного заемщика - в таких моделях кредитныйриск оценивается на уровне конкретного инструмента и индивидуального заемщика путем анализа его характеристик финансового
Процентная политика коммерческих банковО требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы Сфера влияния Центрального банка России относится к
Совершенствование кредитного портфеля коммерческих банковКредитная политика должна предусматривать системный анализ уровня рискакредитныхрисков банка уровня обеспеченности кредитов совокупности кредитов по регионам и отраслям по источникам
Андеррайтинг в банковском сектореПросроченная задолженность по кредитам как один из основных показателей характеризующих кредитныйриск представлена в табл 1 Таблица 1 Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам
Сделки слияний и поглощений как инструмент рыночной стоимости банковского бизнесаТаким образом для определения рыночной стоимости кредитной организации и получения более точного результата лучше всего воспользоваться методом на основе курсовой стоимости ... Гордона с учетом хеджирования возникающих рисков при помощи опционного ценообразования Литература 1 http mergers.akm.ru - официальный сайт информационного агентства М
Кредитный портфельДалее кредитныйрисккредитная политика предприятия кредитная линия кредитная история заемщика кредитный триггер кредитный менеджмент кредитные инструменты
Практика хеджирования финансовых рисковДоступ к достаточному объему ликвидности осуществляется за счет поступлений от операционной деятельности и кредитных линий Операционная деятельность по управлению рисками проводится преимущественно на уровне головного офиса Группы сотрудниками