Процентный рискКолебания процентных ставок затрудняют планирование и прогнозирование денежных потоков Рискпроцентной ставки может быть обусловлен несовпадением сроков востребования погашения требований и обязательств а также
Практика хеджирования финансовых рисковОсобое внимание в системе управления в условиях экономической нестабильности уделяется рискампроцентным и ликвидности путем их хеджирования направленного на стабилизацию и рост доходности Рыночный риск
Оценка риска реинвестирования облигации Дополняющая дюрацияВ статье отмечается что при инвестициях в облигации инвестор сталкивается с двумя видами рисков зависящих от ее структуры а также от будущих значений процентных ставок процентныйриск и риск реинвестирования В инвестиционном анализе используется ряд методов для оценки процентногориска
Процентная политика коммерческих банковВ целях предотвращения процентногориска коммерческие банки стремятся осуществлять эффективную политику изменения структуры баланса а также определять компенсацию процентногорискаПроцентные ставки и степень риска присущие активным и пассивным операциям представляют собой переменные величины
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаСегодня наиболее популярным подходом при определении процентной ставки по кредитам стало рисковое ценообразование Risk Based Pricing В банковской практике достаточно широко
Модель управления активами и пассивами в банкахКолебания рыночной процентной ставки приводят к двум видам риска в банках - риск изменения цены и реинвестирования рисковПроцентная ставка может быть определена как стоимость кредита Процентная ставка измеряется с помощью доходности
Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщикаКредиты подразумевают не только процентные доходы но и кредитные риски связанные с несостоятельностью заемщика и потерей ссуды Оценка величины ... Оценка величины кредитного риска является ключевым направлением анализа при принятии решения о кредитовании того или иного заемщика и
Финансовые инструменты поддержки российских экспортеровРяд банков предоставляют заемщику услуги по хеджированию валютных и процентныхрисков Процесс синдикации на кредитном рынке Данный бизнес-процесс общей синдикации является ключевым элементом реализации
Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФОВыведенные формулы по расчету форвардных спот пунктов а также элементы методики по расчету курса аутрайт позволят банковским служащим работникам финансово-экономических отделов предприятий инвестиционным фондам индивидуальным брокерам и финансовым посредникам рассчитывать позиции вложений по коротким свопам осуществляя и регистрируя ежедневную аналитику прибыльности убыточности от инвестиций в свопы и снижение потенциальных валютных и процентныхрисков Далее представим бизнес-модель по герменевтическому управлению ванильным свопом на процентную ставку и приведем
Плавающий валютный курсУстойчивость в экономике и финансовой системе обеспечивает более плавный переход и снижает риски в условиях перемен Все эти условия взаимодействуют создавая благоприятные условия для успешного перехода к ... Может ли центральный банк влиять на плавающий курс с помощью интервенций и процентной политики При плавающем режиме центробанки имеют возможность влиять на валютный курс с помощью валютных
Риск активаЧем выше дюрация тем выше риск связанный с изменением процентных ставок Value at Risk VaR VaR - это статистическая мера
Хеджирование рисковНапример предположим что инвестор хочет получить фиксированный процентный доход на свои инвестиции в облигации но опасается повышения процентных ставок что может снизить доходность его портфеля Чтобы снизить это риско инвестор может воспользоваться
Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояниеВвиду ограниченности доступных статистических данных о состоянии рынка деривативов крайне затруднительно проанализировать влияние компрессии сделок на основные показатели рынка деривативов например на валовой кредитный риск Однако для оценки влияния компрессии сделок на номинальную стоимость внебиржевых деривативов можно воспользоваться данными ... ISDA по итогам первого полугодия 2012 г компрессия сделок уменьшила совокупную номинальную стоимость внебиржевого рынка деривативов на 25.7 трлн долл а за весь год на 48.7 трлн долл из них на процентные деривативы пришлось 44.6 трлн долл Вместе с тем накопленное снижение с 2007 по 2012