Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуФедерации Статистический анализ портфеляценныхбумаг минимального риска Ссудный процент - основа формирования инфляции Ссудный капитал особенности формирования
Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондовМетод консервативности отражает соотношение между надежными и рискованными активами и рекомендует поддерживать уровень риска на уровне предполагающим что возможные потери от рискованных ценныхбумаг в портфеле с получали бы возможности быть покрытыми за счет доходов от надежных
Портфельный подход к управлению активамиМарковиц предложил математическую модель оптимального портфеляценныхбумаг Марковиц отмечал что инвестор целью которого является одновременно максимизация ожидаемой доходности и
Портфель инвестицийОснову портфеля инвестиций составляют обычно различные инструменты фондового рынка Портфельценныхбумаг инвестиционный портфель сформированный как совокупность рыночных ценныхбумаг находящихся во владении физического
Паевой инвестиционный фондВ портфель включаются наряду с надежными ценнымибумагами приобретаемыми на длительный срок рискованные фондовые инструменты состав
Операции инвестора и анализ брокерского счетаРезультаты работы могут быть использованы управляющими портфелямиценныхбумаг институциональных и частных инвесторов в экономическом анализе эффективности торговых операций Сделаны выводы
Методология исследования операций на финансовом рынкеПредлагаются коэффициенты позволяющие определить какой из выше приведенных операций соответствует позиция в рыночном портфеле Также рассматривается наличие и влияние на экономическую систему таких групп финансовых операций как регулятивная ... Так полагается что проведение операций по купле-продаже финансовых активов представляют либо как игра с нулевой суммой прибыль одного участника связана с убытками другого участника сделки либо как игра с отрицательной суммой прибыль одного участника связана с убытками другого за вычетом различных трансакци-онных расходов которые должны быть уплачены в процессе реализации сделки Однако классификация участников на финансовых инвесторов и спекулянтов позволяет определить возможности функционирования игры с положительной суммой так как осуществление финансово-инвестиционных операций приводит к сближению значений рыночной цены и стоимости финансовых активов в случае недооценки ценныхбумаг Так в корпоративном секторе экономики полезный эффект от финансовых инвестиций выражается в повышении
Портфельные инвестицииПри этом возникает так называемый портфельный эффект когда общая доходность активов может превышать доходность отдельно взятых ценныхбумаг а риски наоборот уменьшаются В рамках портфельных инвестиций приобретаются различные виды ценныхбумаг
Модели оценки стоимости финансовых инструментовЭто связано с тем что их уровень доходности имеет более высокую динамику в сравнении с соответствующей динамикой уровня доходности всего рыночного портфеляЦенныебумаги с низким коэффициентом бета называют консервативным Это связано с тем что их
Оптимизация портфеля индивидуального инвестораКр t выдаваемых предприятиям и организациям сюда не включены такие виды вложений как ценныебумаги всех видов валюта и др Кр t 0.7 С t где С t ... Исследование модели оптимального размещения средств позволило сделать вывод о нецелесообразности сильного увеличения диверсификации инвестиционного портфеля более 10 различных видов активов в портфеле так как при этом повышается трудоемкость его
Ценные бумагиПортфельценныхбумагПортфельценныхбумаг это набор из облигаций с различной степенью обеспечения и риска и
Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеляВыводы Проведенная оценка относительной важности диверсификации финансовых инструментов на рынке ценныхбумаг и других факторов определяющих управления рисками инвестиционного портфеля показала что перспективен инструмент ETF
Долгосрочные финансовые вложенияЭтот риск связан с возможностью неплатежеспособности компании или государственного заемщика выпускающего ценныебумаги Неплатежеспособность заемщика Относится к ситуации когда заемщик не способен выплатить проценты по кредиту ... Разнообразие портфеля инвестиций может помочь снизить общий уровень риска распределяя вложения между разными активами и инструментами
Портфельный рискДругой важнейший показатель в теории портфеля показатель ковариации меры взаимосвязи корреляции доходностей ценныхбумаг в портфеле иногда ее называют мерой движения бумаг если ковариация равна 0 то
Формирование инвестиционного портфеляПри формировании инвестиционного портфеля инвестор должен Выбрать адекватные ценныебумаги то есть такие которые бы давали максимально возможную