Финансовое моделированиеВыводы Коэффициент текущей ликвидности 2 и коэффициент быстрой ликвидности 1.6 говорят о том что компания способна покрыть свои текущие обязательства Коэффициент абсолютной ликвидности 2 свидетельствует о хорошей платежеспособности Эта модель предоставляет финансовым специалистам ясное представление ... Анализ чувствительности Проводится анализ того как изменение ключевых допущений цен объемов ставок и т.п влияет на
Кредитная политика предприятия переход к системному управлениюВысокая чувствительность возникают спады деловой активности клиентов 4 Наличие конкурентов на рынке Отсутствие крупных конкурентов доля ... Рейтинговый балл 1 2 3 4 5 1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0.5-0.7 0.4-0.5 0.3-0.4 0.2-0.3 Менее 0.2 более 0.7 2 Коэффициент срочной ликвидности
Использование лимитов в рамках механизма банковского кредитованияЗначение коэффициента покрытия долга DSCR соответствует требованиям банка Проект является финансово реализуемым табл 3 Таблица 3 ... Проведён однопараметрический анализ чувствительности чистой приведённой стоимости NPV к изменению каждого из основных параметров проекта При анализе влияния
Проблемы оценки и управления операционными рисками в банкахН1 должен быть не менее чем на 10% рентабельность активов и капитала должен быть от 2% до 10% и от 10% до 20% соответственно Исходя из этого через операционные риски можно построить рекомендуемые значения пороговой отношений коэффициентов друг с другом например К2 должен быть больше К3 в как минимум 10 раз ... В дополнение к описанной выше проблемам и недостаткам в области методических подходов по влиянию операционных рисков на другие показатели коммерческого банка есть проблемы и в определения чувствительности банков к операционным рискам В частности следует отметить что сегодня большинство банков в России
Анализ ценных бумагПример таблицы анализа чувствительности Показатели Основной сценарий Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий Выручка $1 млрд $900 млн $1.1 млрд ... Показатель коэффициента задолженности Коэффициент задолженности Долгосрочные обязательства Собственный капитал Также фундаментальный анализ может включать построение финансовых
Факторные показателиБолее того изучение факторных показателей позволяет предсказывать результаты и оценивать чувствительность работы предприятия к изменениям внутренних и внешних факторов Это полезно для планирования и прогнозирования ... Результаты анализа могут быть представлены в виде регрессионных уравнений и коэффициентов отражающих степень влияния каждого фактора Пример таблицы с результатами регрессионного анализа Факторы Коэффициенты Фактор
Кредитный анализЭто привело к снижению рентабельности и снижению коэффициента текущей ликвидности Банк провел встречу с руководством ООО по причинам изменения климата и путям ... Анализ чувствительности этот тест реагирует на изменение условий кредита таких как изменение процентных ставок изменение объема
Бета-коэффициентЕсли бета-коэффициент меньше 1 то доходность ценной бумаги менее чувствительна к изменению рынка а если он больше 1 то доходность ценной бумаги более чувствительна к изменениям рынка Таким образом бета-коэффициент позволяет определить какая часть риска связанного с инвестированием
Формирование производственной программы машиностроительного предприятия на основе операционного анализаДля предприятия выпускающего множество видов продукции удобнее пользоваться коэффициентом маржинального дохода КМД который рассчитывается как отношение маржинального дохода к выручке от реализации Основным ... Операционный анализ показывает чувствительность т.е возможную реакцию результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на изменение внутренних и внешних факторов производства
Анализ организации контроля за кредитным процессомТак за 2012-2014 гг удельный вес чистых активов снизился с 63 до 43% коэффициент текущей ликвидности - со 152 до 118% рентабельность активов снизилась вдвое - с 4.4 ... Наиболее чувствительными к проявлению этой тенденции оказались отрасли промышленного производства и добычи полезных ископаемых Общая динамика
Развитие моделей оценки размера операционного рискаПолученные результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе направлений деятельности кредитной организации отдельных видов банковских операций и других ... Комитет считает что сочетание простой стандартизированной меры операционного риска и данных об убытках конкретного банка позволит обеспечить достаточную чувствительность к риску Комитет считает что эта комбинация также выполняет свои задачи по сопоставимости измерения
Совершенствование методологии оценки уровня текущей ликвидности предприятий винодельческой отрасли на примере предприятий Республики Крым г Севастополя и Краснодарского края Именно эти показатели максимально отражают специфику винодельческой отрасли а именно преобладания большой величины запасов в структуре оборотного капитала и чувствительности предприятий к изменению источников финансирования оборотных активов т.е изменению собственных оборотных средств Необходимо отметить ... Необходимо отметить также что четыре из пяти рассмотренных в табл 1 крымских и севастопольских винодельческих предприятий неликвидны поскольку коэффициент текущей ликвидности был ниже рекомендуемого значения как в 2016 г так и в 2017
Апробация портфельной модели управления дефицитом федерального бюджетаЭто можно объяснить высокими значениями отношения покрытия к риску так называемый коэффициент Шарпа для данных способов управления дефицитом и большой долей в портфеле Если построить похожую ... Высокую чувствительность портфеля со сбалансированными ожиданиями можно попробовать объяснить большей чувствительностью к риску и поиску оптимальных
Альтернативные издержки - ключ к денежной загадке компанииРоссийские компании которые имеют беспроцентные активы денежные средства на текущих расчетных счетах стремятся к увеличению своих денежных запасов поскольку их альтернативные издержки чувствительны к номинальной доходности по государственным ценным бумагам В частности увеличение альтернативных издержек на один ... В частности увеличение альтернативных издержек на один базисный процентный пункт приводит к увеличению денежного коэффициента на 0.36 базисного процентного пункта Большая часть авторов работ по управлению денежными авуарами сфокусировала
Методы количественной оценки экономического риска строительной организации при реализации инвестиционных проектовZ 0.037 - вероятность банкротства высокая если Z 0037 - вероятность банкротства мала 2 Значение каждого из коэффициентов значимости отдельных показателей должны быть пересмотрены в соответствии со спецификой сложившейся экономической ситуации и ... Как уже отмечалось количественная оценка риска базируется на трех методах анализ чувствительности анализ сценариев метод Монте-Карло Базовыми показателями являются данные годовых отчетов предприятий региона инвестиции или
Вопросы повышения инвестиционной привлекательности предприятий лесопромышленного комплекса путем развития кадрового потенциалаСредства выделенные работодателем на социальные программы в расчете на 1 работника тыс руб 1 раб 2007 5180 12 082 291 34 500 204 700 2332.5 6.7 39.5 2008 4716 12 824 485 24 500 176 500 2719.4 5.2 37.4 2009 4156 11 615 451 33 900 167 800 2794.9 8.2 40.4 2010 4081 15 989 153 57 200 170 000 3917.9 14.0 41.7 2011 3881 17 454 617 91 600 237 200 4497.5 23.6 61.1 2012 4112 17 078 491 88 600 229 800 4153.3 21.5 55.9 2013 4080 17 928 844 83 400 203 100 4394.3 20.4 49.8 2014 4086 18 001 081 64 100 228 400 4405.6 15.7 55.9 Для корреляционного анализа будем использовать непараметрические показатели корреляции ввиду того что они не требуют нормального распределения переменных менее чувствительны к выбросам и погрешностям в результатах а также являются более надежными и устойчивыми мерами ... Для корреляционного анализа будем использовать непараметрические показатели корреляции ввиду того что они не требуют нормального распределения переменных менее чувствительны к выбросам и погрешностям в результатах а также являются более надежными и устойчивыми мерами взаимосвязи в сравнении с коэффициентами корреляции Пирсона Кроме того при очень малом размере выборки не существует альтернатив использования непараметрических
Использование операционного анализа при управлении финансовыми результатами автотранспортной организацииОперационный рычаг определяет степень чувствительности прибыли к изменению объема производства в натуральных единицах Более высокие значения операционного рычага характерны ... Операционный анализ позволяет определить перспективные и убыточные виды деятельности для этого используют показатели сумму покрытия и коэффициент суммы покрытия точку безубыточности порог рентабельности и операционный рычаг Если для убыточной продукции коэффициент
Инвестиционный анализ технологии и приемы компьютерного моделированияБлагодаря этому разделу можно рассмотреть и проанализировать показатели эффективности инвестиций динамику финансовых коэффициентов исследовать чувствительность проекта и его устойчивость к изменениям случайных факторов оценить эффективность работы каждого
Дисконтирование денежных потоковПредположим что ставка дисконтирования составляет 10% годовых.Теперь мы можем рассчитать дисконтированные денежные потоки умножив каждый денежный поток на соответствующий коэффициент дисконтирования Год 1 30.000 1 0.1 1 27.27330.000 1 0.1 1 27.273 Год 2 ... Это может привести к неполной оценке стоимости бизнеса Чувствительность к изменениям в ставке дисконтирования. Малейшие изменения в ставке дисконта могут значительно повлиять на