Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDSРассматривая оценку вероятности дефолта важно понимать что существует несколько классов моделей которые берут в основу портфельный риск - в таких моделях анализируется большая совокупность однородных групп заемщиков на основании которых рассчитывается вероятность дефолта каждого конкретного кредитного требования риск отдельного заемщика - в таких моделях кредитный риск оценивается на уровне конкретного инструмента и индивидуального заемщика путем анализа его характеристик финансового положения и перспектив и расчет вероятности дефолта производится для каждого конкретного
Банковский надзорЦБ проводит тщательный анализфинансового состояния и устойчивости банков принимающих участие в сделке Это включает в себя оценку
Оптимизация портфеля индивидуального инвестораПолучив результаты анализа и оценив финансовую привлекательность и экономическое состояние предприятия перейдем к техническому анализу инвестиционной привлекательности