Процентный своп

Процентный своп - это обмен двумя финансовыми активами (кредитными обязательствами), текущая стоимость которых одинакова, а условия поступлений (платежей) разные.

Как правило, платеж, который должен быть осуществлен одной стороной, рассчитывается с использованием плавающей процентной ставки (LIBOR, "Prime rate" и другие), в то время как платеж, который должен быть осуществлен другой стороной, определяется на основе твердой ставки процента или другой плавающей процентной ставке.

Процентный своп может быть использован для перевода одного типа процентного обязательства в другой и этим дает возможность участнику свопа привести свои процентные обязательства в соответствие со своими потребностями при данных условиях рынка, уменьшить затраты по займу, застраховаться от будущих изменений уровня процентных ставок или, в некоторых обстоятельствах, обеспечить определенный уровень прибыльности.

К тому же, по мере развития вторичного рынка свопов участники этого рынка получают возможность входить и выходить из свопа, пользоваться услугами посредников, что делает своп более ликвидным обязательством.

Далее: валютный своп

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про процентный своп

  1. Рынок процентных свопов в России Проблемы и пути их решения Якутск Актуальные вопросы экономических наук №41-1 2014 Процентный своп - это сделка по которой две стороны соглашаются осуществлять друг другу периодические платежи
  2. Учет хеджирования операциями своп Здесь учетным работникам следует обратить внимание на три момента во-первых признание свопа в качестве производного финансового инструмента во-вторых своп обособленно выделен из структуры контрактов так как своп это все же не договор а соглашение которое не предусматривает обязательной передачи финансовых активов в-третьих именно в свопе процентном свопе имеется условная сумма финансового актива т.е сумма для расчета процентного дохода Учет
  3. Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмы Данные рис 7 показывают что в силу чрезвычайно сильного расхождения спредов по кредитам российского и западного рынков полученный по свопу процентный денежный поток составил 36.4 млн руб против экономии 20 млн руб по обычному
  4. Особенности применения валютных свопов за рубежом и в России December 13 URL https www.federalreserve.gov newsevents pressreleases monetary20121213a.htm дата обращения 25.08.2017 На российском рынке свопов банки в основном открывают валютные позиции а открытые позиции по процентным и другим инструментам
  5. Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояние Большинство центральных контрагентов предоставляют клиринговые услуги по сделкам со свопами на процентные ставки и или с кредитными дефолтными свопами Однако есть и такие центральные
  6. Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО Сальдирование ванильного свопа на процентную ставку Платеж контрагента Б для компании А - Платеж контрагента А для
  7. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций Уровень 2 2 Процентные свопы Уровень 2 3 Валютные форварды Уровень 2 4 Корпоративные облигации с фиксированной и
  8. Хеджирование рисков Рассмотрим пример хеджирования свопом на процентную ставку Предположим что вы являетесь владельцем компании которая планирует взять кредит в
  9. Практика хеджирования финансовых рисков Группа заключает соглашения процентного свопа с изменением плавающей процентной ставки на фиксированную так чтобы каждый процентный своп полностью совпадал по датам со страхуемым обязательством для высоко эффективного хеджирования денежного потока
  10. Рыночные риски российского банковского сектора инструменты хеджирования Московской бирже заключаются следующие договоры на рынке стандартизированных инструментов валютные и процентные свопы валютно-процентные свопы валютные фьючерсные договоры Основными биржевыми производными инструментами используемыми в целях хеджирования
  11. Анализ динамики российского рынка деривативов Появились процентные деривативы в 2006 году в результате того что зарубежные банки начали выставлять друг другу напрямую или через лондонских брокеров регулярные котировки процентных свопов и других процентных инструментов затем к ним присоединились и российские игроки Следует также
  12. Применение производных финансовых инструментов управляющими компаниями инвестиционных фондов Свопы на акции проданные опционы процентные свопы и кредитные дефолтные свопы использовались 4% фондов В течение последних месяцев на обсуждении
  13. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Примечание значимость на 10- 5- и 1-процентном уровне соответственно Источник Herve Benoist 2010 К сожалению коэффициенты не только при цене на ... Спрэды суверенных еврооблигаций и кредитные дефолтные свопы Анализ суверенных спрэдов по еврооблигациям имеет близкое отношение к анализу стоимости кредитных дефолтных свопов
  14. Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования CDS а продавцу как правило выраженная в базисных пунктах от номинала долга и выплачиваемая ежеквартально 2 Кредитный дефолтный своп - кредитный дериватив страхующий от дефолта по долгам Представляет собой соглашение по условиям которою ... Представляет собой соглашение по условиям которою покупатель делает равные или регулярные взносы продавцу в обмен на обязательства погасить кредит выданный покупателем третьей стороне базовому заемщику - и случае невозможности погашения кредита должником дефолта третьей стороны использовать в качестве безрисковой ставки процентную ставку по депозитам наиболее надежных банков или же купонные ставки по евробондам российских эмитентов
  15. Резервная валюта Пример более высокие процентные ставки в США по сравнению с Японией в 1990-х гг. Снижение доходности японских резервов ... Соглашение о валютных свопах Страны могут заключать соглашения о валютных свопах с другими странами или центробанками Это позволяет
  16. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков Так в первом квартале 2016 г значительно выросли обороты по ва-лютно-процентным свопам со 33 млрд руб до 128 млрд руб за месяц При этом как
  17. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Рынок процентных свопов в России Проблемы и пути их решения Рынок корпоративных облигаций международный опыт и
  18. Инновационные финансовые инструменты привлечения капитала Наиболее популярные базовые активы для инвестиционных облигаций которые планируется применять и для структурных - сырьевые товары индексы акции валюты и процентные ставки Выплаты по структурным облигациям предлагается проводить как в денежной форме так и с ... ISDA Международной ассоциацией свопов и деривативов а также убрать ограничения предельного срока обращения данных облигаций Выплата вовремя погашении
  19. Сделка репо Также трейдер должен учитывать риски связанные с изменением цен на ценные бумаги и процентных ставок В чем разница между своп и РЕПО Своп и РЕПО - это два
  20. Методы оценки инвестиционных рисков на рынке ценных бумаг ВВП инфляции денежной массы процентных ставок платежного баланса и т.д Л.И Донец отмечает что на изменение валютного курса как ... Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны Финансы и кредит 2013 №28 С 66-72
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ