Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля - это одно из направлений инвестиционной политики предприятия в процессе формирования портфеля ценных бумаг, обеспечивающих снижение портфельного инвестиционного риска (совокупный риск инвестиционного портфеля всегда ниже суммы индивидуальных инвестиционных рисков отдельных фондовых инструментов). Диверсификация инвестиционного портфеля реализует известный принцип - "никогда не держите все яйца в одной корзине".

Инвестиционный портфель диверсифицируется:

  • по видам ценных бумаг (акции, облигации и т.п.);
  • по отраслевой и региональной принадлежности их эмитентов;
  • по периоду их обращения и т.п.

По критериям западных специалистов минимальным требованиям диверсификации инвестиционного портфеля соответствует включение в него не менее 10 фондовых инструментов различных эмитентов (в условиях нашего фондового рынка этот критерий может быть снижен в связи с низкой надежностью и ликвидностью обращающихся ценных бумаг).

Далее:

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про диверсификация инвестиционного портфеля

  1. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля ETF в России и на развитых рынках е качестве современного инвестиционного финансового инструмента диверсификации инвестиционного портфеля 11 Название Оценка критериев Результат зарубежного рынка ETF Результат российского рынка ETF
  2. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Аннотация В настоящее время существуют различные методы диверсификации инвестиционного портфеля с помощью наиболее традиционных инструментов в данной статье авторами было предложено диверсифицировать
  3. Инвестиционный инструмент Некоторые активы могут быть легко проданы или конвертированы в наличные средства в то время как другие могут быть менее ликвидными Диверсификация Разнообразьте свой портфель вкладывая в различные инвестиционные инструменты Это поможет уменьшить риск и повысить
  4. Хеджирование рисков Конечный выбор метода хеджирования зависит от специфики инвестиционного портфеля а также от целей и стратегии инвестора Например более консервативные инвесторы могут использовать ... Чем хеджирование отличается от диверсификации Хеджирование и диверсификация - это два разных подхода к управлению рисками в инвестициях Хеджирование ... Хеджирование - это процесс использования финансовых инструментов таких как фьючерсы опционы или свопы для защиты портфеля от потенциальных потерь в результате неблагоприятных изменений на рынке Хеджирование обычно используется для защиты
  5. Биржевые инвестиционные индексные фонды - инновационное направление коллективного инвестирования классификация и виды Эффект валютной диверсификации можно рассмотреть на конкретном примере Смоделируем ситуацию инвестор составил инвестиционный портфель из двух ETF
  6. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Компоненты качества управления паевыми инвестиционными фондами в РФ По нашему мнению качество управления портфеля складывается из следующих компонентов Способность ... Способность к диверсификации портфеля Способность к маркет-таймингу Далее в отдельности будет рассмотрен каждый из описанных факторов Способность
  7. Систематический риск Можно ли полностью исключить систематический риск путем диверсификации инвестиционного портфеля Систематический риск является неотъемлемой частью финансовых рынков и связан с общими изменениями
  8. Портфельные инвестиции Ограничение риска при портфельном инвестировании может осуществляться с помощью следующих методов Диверсификация распределение средств в портфеле между внешними финансовыми активами акциями облигациями и другими инструментами чтобы ... Как формируется инвестиционный портфель Инвестиционный портфель формируется на основе целей инвестирования горизонта вложений ожидаемой доходности и допустимого
  9. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана Один из подходов принятый в целях содействия диверсификации вдоль кривой доходности по классам активов разделение валютных резервов на портфель ликвидных активов и
  10. Формирование инвестиционного портфеля Однако даже при наиболее рациональной диверсификации активов не стоит ожидать прибыли в ближайшее время в этом заключается суть долгосрочности вложений ... Более того на первых шагах в формировании инвестиционного портфеля возможны убытки Главная задача на данном этапе состоит том чтобы наибольшее количество активов
  11. Частные инвестиции Инвесторы могут получить налоговый вычет при вложении в ценные бумаги и участии в индивидуальном инвестиционном счете ИИС . Максимальная цена на ИИС не должна превышать 1 млн долл США. ... Для снижения рисков частным инвесторам рекомендуется Диверсификация вложений Распределение инвестиций по разным активам отраслям и регионам помогает снизить общий риск Например ... Например включение в портфель драгоценных металлов валют разных стран банковских вкладов и недвижимости Анализировать возможные риски и доходность
  12. Оценка стоимости собственного капитала предприятия с учетом финансового риска инвестиционного проекта При этом осуществляется прогноз доходности не всего рыночного портфеля а его представителя в качестве которого в России может использоваться один из индексов Московской ... Факторы риска на уровне предприятия - ликвидность - стабильность дохода - финансовый рычаг - операционный рычаг - доля на рынке - диверсификация клиентуры - диверсификация продукции - диверсификация по территории - технологический уровень Риск несогласованности интересов ... ЭГПС под которые банки не менее 3 имеющие значительный опыт отбора инвестиционных проектов для финансирования готовы предоставить предприятию кредит на реализацию по отдельности базового и альтернативного
  13. Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизинга Магистраль Финанс Инвестиционный партнер и ФК Объединенные инвесторы на общую сумму 493 млн руб сроком на шесть ... Наложение распределений убытков для разных лет может привести к смешению систематических факторов что приведет к избыточной диверсификации лизингового портфеля В рамках рассмотренной выборки предметы лизинга были реализованы лизингодателем с прибылью в
  14. Портфельный подход к управлению активами Выделим этапы управления портфелем активов определение инвестиционной политики проведение анализа составляющих портфеля продуктов товаров ценных бумаг формирование элементов портфеля ревизия портфеля ... Выделим этапы управления портфелем активов определение инвестиционной политики проведение анализа составляющих портфеля продуктов товаров ценных бумаг формирование элементов портфеля ревизия портфеля оценка эффективности портфеля диверсификация портфеля выявление рисков определение методов защиты активов и их реализация на практике рис
  15. Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования Временной горизонт может оказать значительное влияние на среднюю доходность рыночного портфеля Так если рассматривать американский рынок то премия за риск инвестирования в акции подсчитанная различными ... Суверенный риск плохо поддается диверсификации С учетом суверенного риска модель САРМ имеет вид Е R R f β ERP ... Дамодаран А Инвестиционная оценка Инструменты и методы оценки любых активов 7-е изд - М Альпина Паблишер 2012
  16. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Ломбарды экономическая конструкция и финансовый механизм Ликвидация акционерных обществ современное состояние института
  17. Снижение рисков инвестиционной деятельности с помощью лизинга Предшествующие идентификация и оценка структуры инвестиционного риска обеспечивают риск-менеджера необходимой информацией для принятия рационального решения по мерам воздействия на риск лизингового проекта Лизинговая компания имеет возможность использовать один или несколько из следующих инструментов значимость проектного риска переоценивается с учетом размещения инвестиционного риска по портфелю лизинговой компании для оценки способности данного проекта к диверсификации и возможно
  18. Определение требований к доходности капитала инновационно-инвестиционного проекта При этом осуществляется прогноз доходности не всего рыночного портфеля а его представителя в качестве которого в России может использоваться один из индексов Московской ... Доля на рынке - Диверсификация клиентуры - Диверсификация продукции - Диверсификация по территории - Технологический уровень Риск несогласованности интересов ... ЭГПС под которые банки не менее трех имеющие значительный опыт отбора инвестиционных проектов для финансирования готовы предоставить предприятию кредит на реализацию по отдельности основного и альтернативного
  19. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Зачастую управляющие фондом придерживаются только лишь законодательных ограничений и методов диверсификации В связи с чем необходимо разработать детальную методику формирования эффективного инвестиционного портфеля фонда а
  20. Долгосрочные финансовые вложения Диверсификация инвестиционного портфеля Диверсификация предполагает распределение инвестиций по разным активам рынкам и отраслям с целью снижения
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ