Анализ вероятностного распределения

Анализ вероятностного распределения - это метод в статистике, который используется для изучения и описания случайных величин и их вероятностных свойств. Этот подход позволяет оценить вероятности различных событий и рисков, что может быть полезным при принятии решений.

Для применения анализа вероятностного распределения в финансовой сфере, можно использовать различные статистические методы, такие как нормальное распределение, логнормальное распределение и другие. Например, при оценке доходности инвестиций или прогнозировании финансовых результатов компании, анализ вероятностного распределения может помочь оценить возможные варианты развития событий и потенциальные риски.

Еще найдено про анализ вероятностного распределения

1. Оценка упущенной выгоды в условиях ее вероятностной природы ГК РФ и указано что расчет представленный истцом как правило является приблизительным и носит вероятностный характер и это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в ... Зачастую убытки которые хозяйствующий субъект несет в связи с невозможностью исполнения своих обязательств перед третьими лицами тесно связаны с упущенной выгодой поэтому анализ потенциальных потоков доходов и их моделирование должно в совокупности учитывать весь бизнес включая дополнительные ... Совершенно очевидно что отвечая на поставленный судом вопрос эксперт рассчитывал упущенную выгоду как разность потенциальных доходов и расходов за каждый календарный год или часть календарного года пока технологической линией владел другой хозяйствующий субъект то есть эксперт получил распределение доходов во времени Указанное распределение доходов представлено в табл 1 Таблица 1 Упущенная выгода
2. Снижение рисков инвестиционной деятельности с помощью лизинга Недостатками этого метода следует признать сложность расчета коэффициентов достоверности адекватных риску на каждом этапе лизингового проекта невозможность провести анализ вероятностных распределений ключевых параметров Анализ чувствительности является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов проекта
3. Предупреждение ошибок в оценке инвестиционных проектов ставки дисконтирования Но они позволяют понять логику распределения выгод затрат и рисков между различными группами стейкхолдеров Ставка дисконтирования для таких денежных потоков ... C.B Исследование влияния финансового рычага на стоимость фирмы и ставки дисконтирования денежных потоков с использованием методологии вероятностного имитационного моделирования Аудит и финансовый анализ - 2012.- Nq 6.- С 169-194 См также
4. Оценка риска Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей
5. Инвестиционный риск Т.е результат анализа риска выражается не единственным значением ЧДД а в виде вероятностного распределения всех возможных значений
6. Методы количественной оценки экономического риска строительной организации при реализации инвестиционных проектов То есть если брать предложенную матрицу и рассчитывать вероятностные убытков то это проще и дешевле чем использование экспертного анализа Поощрение тщательного пересмотра показателей ... Монте-Карло диапазон границ и распределения вероятностей то есть они не исследуются в полной мере Указанный метод помогает критически пересматривать
7. Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка На основе проведенного анализа можно сделать вывод что вопрос оценки уровня трансформации текущих пассивов имеет существенное значение для ... Оценка вероятностных законов распределения В ряде научных работ 1-2 произведены системные исследования по выявлению закономерностей формирования
8. Максимизация ожидаемой прибыли консалтинговой компании методами динамического программирования Рассмотрим гипотетический пример в котором консалтинговая компания сформировала портфель из пяти проектов управленческого консалтинга для различных бизнес-структур n 5 обеспечение эффективного слияния построение оптимальной системы документооборота анализ и оптимизация действующей бизнес-модели анализ регионального рынка сырья построение эффективной маркетинговой стратегии В общей сложности для реализации указанных проектов ... На основе экспертных оценок были получены значения вероятностных параметров λ i соответственно списку см рис 2 Также будем считать что на каждый ... Рассмотрим случай когда все специалисты компании поровну распределены между пятью проектами Таблица 1 Таблица 1 - Показатели бизнес-проектов консалтинговой компании до оптимизации
9. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка В данной статье рассматривается сложность распределения отраслевого риска между кредитами банковского кредитного портфеля Раскрывается природа диверсификации относительно различных подходов риск-менеджмента ... Был проведен анализ кредитных портфелей в разрезе отраслевой экономики отчетность по финансам в которой отражается информация о ... Данный подход исключает вероятностный характер классификации рисков контрагентов определяет важнейшие признаки аналитических отраслевых групп Данный подход доказывает что
10. Оценка эффективности инвестиционных проектов в энергетике учетом предельных цен на энергоносители Интервальная неопределенность некоторого показателя предполагает заданный интервал его возможных значений - от минимума до максимума - без вероятностных его будущих значений т.е предполагается равновероятным любое значение внутри интервала В нашем случае интервальная ... NPV min NPV max поскольку ввиду большой волатильности цен на энергоносители сложно получить объективные оценки распределения вероятности Для нахождения точечного значения показателя чистого дисконтированного дохода используется формула Гурвица приведенная ранее ... В ходе анализа задается вероятность попадания NPVв интервалы NPV pr max NPV max и NPV pr min
11. Премия за риск отменяет амортизацию и умножает цены В этом плане неопределенность отличается от риска при котором будущее можно описать при помощи вероятностных распределений поскольку известны и количества исходов и вероятности наступления каждого из них Здесь сразу ... Здесь мы сталкиваемся с посткейнсианским подходом к сравнительному анализу экономических систем По словам С Руссиса То как мы справляемся с неопределенностью cope with
12. Проблемы оценки упущенной выгоды в расчете материального ущерба в современных российских условиях По причине отсутствия универсальной или хотя бы частично унифицированной формулы расчета неполученного дохода судебная практика по делам о взыскании упущенной выгоды крайне противоречива В связи с тем что расчет упущенной выгоды всегда имеет несколько гипотетический вероятностный характер охватывающий возможные обстоятельства будущего стоит согласиться с позицией выраженной в определении Высшего Арбитражного ... На наш взгляд при определении стоимости упущенной выгоды необходимо провести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии доходного подхода в оценке бизнеса или актива см 4 п ... С.В Технология распределенных реестров и возможность ее использования для оценщиков Материалы Девятой международной научно-методической конференции Стоимость собственности
13. Оптимизация денежных потоков предприятия в режиме реального времени На денежные потоки предприятия оказывает влияние множество факторов имеющих вероятностный характер Поэтому чтобы выбрать ориентировочное значение исходных показателей необходимо предварительно просчитать различные варианты соответствующие ... Поэтому чтобы выбрать ориентировочное значение исходных показателей необходимо предварительно просчитать различные варианты соответствующие конкретным значениям факторов а затем полученные результаты подвергнуть дальнейшему анализу с целью выбора оптимальной их величины Процедура прогнозирования сводится к построению таблиц отражающих возможные ... Негативные последствия дефицитного денежного потока проявляются в снижении уровня абсолютной ликвидности предприятия росте просроченной кредиторской задолженности и обязательств по распределению увеличении продолжительности цикла денежных потоков в так же в снижении финансовой устойчивости Следовательно предприятию
14. Аналитические основы управления собственным капиталом коммерческого предприятия Им была поставлена задача определения вероятностной модели лежащей в основе статистических методов измерения взаимосвязей Основой метода стало понятие стохастической связи ... Стохастическая связь признака у с признаком х означает что значениям признака х соответствует множество значений признака у и это справедливо при изменении условных распределений единиц совокупности по признаку у Во второй половине 1960-х гг факторный анализ стал универсальным
15. Современные методы управления рисками организации Тем самым риск характеризуется такими особенностями как - неопределенность альтернативность и вероятностный характер наступления события Процесс управления рисками в организации направлен на управление рисками и возможностями ... Также немаловажным фактором диверсификации инвестиций является распределение и фиксация риска во времени Это позволит контролировать работу на текущем этапе и при ... Мониторинг внешнеэкономической и нормативно-правовой среды позволяет отслеживать текущую информацию о соответствующих процессах с целью анализа тенденций развития между хозяйствующими субъектами своевременно для предприятия принять меры по сокращению потерь от
16. Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизинга LGD % pf Сгенерированные распределения отражают характеристики действительного распределения убытков Анализируя выборки контрактов в зависимости от Pdue Пиротте и Ваессен пришли к выводу ... В табл 2 представлены коэффициенты потерь вероятностного распределения для 95-го 99-го 99.9-го перцентилей для портфелей различного размера что отражает оценку риска
17. Алгоритм эвальвации и предупреждения хозяйственных рисков организаций агробизнеса Деятельность организаций агробизнеса существенно разниться с деятельностью семейных фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей поскольку в структуру агробизнеса входят только крупномасштабные предприятия деятельность которых связана производством хранением распределением и подработки сельскохозяйственного сырья и доведением его до потребителя При этом с целью повышения ... В общем понимании под эвальвацией рисков необходимо понимать комплекс взаимосвязанных действий направленных на идентификацию и анализ причинно-следственных связей и факторов формирования рисков с целью определения объема изменения предпринимательского дохода в ... Однако все представленные методики имеет лишь вероятностный характер так как каждый риск содержит слишком много переменных и факторов зачастую не поддающихся
18. К вопросу о факторах производства в современной экономике Исследуя процесс появления среди факторов производства предпринимательских способностей и информации осуществляется анализ возможности замещения их интеллектуальным потенциалом приводится исторический анализ исследуемого вопроса и роли знаний в экономической жизни общества Также в противовес предлагаются иные ... Когда речь идёт о создании интеллектуальной основы для последующего получения инновационного продукта как некоторого вероятностного процесса вносящего фактор неопределённости в развиваемые экономические конструкции связанные с производством возникают некие специфические ... П.Г Теория факторов производства и распределения факторных доходов Основы экономической теории - Административно-управленческий портал Электронный ресурс URL http www.aup.ru books
19. Актуализация методов оценки стоимости копании в концепции стоимостного управления SVA - основан на рыночной стоимости инвестированного капитала и определяется разницей между ростом стоимости капитала компании и инвестициями обеспечившими данный рост метод реальных опционов - основан на вероятностном прогнозе доходов с учетом отдельно оцениваемых предпринимательских возможностей опционов Оценивая прикладные особенности использования отмеченных ... Во-первых анализ будущих денежных потоков точен настолько насколько точен прогноз этих самых потоков Во-вторых ошибки связанные ... Чтобы избежать подобных методологических ограничений специалистами 1 предлагаются следующие рекомендации определение согласованного и единообразно измеренного мультипликатора выбор того или иного мультипликатора зависит от объекта оценки составление перекрестного распределения по множествам объектов-аналогов мультипликатора на всем рынке вычисление показателей описательной статистики позволяет объективно взглянуть
20. Подходы к формированию и распределению прибыли хозяйственного субъекта своременный аспект Дополнительная информация подлежащая представлению в отчете о совокупном доходе следующая дивиденды на акции объявленные или предложенные за отчетный период а также о соответствующей сумме дивидендов на акцию анализ доходов и расходов Имеются и обстоятельства приводящие к отдельному раскрытию в отчете о совокупном ... Наряду с исследованием механизма формирования прибыли необходимо подробно рассмотреть процесс ее распределения Поскольку объектом распределения является прибыль организации до налогообложения то под ее распределением понимается направление ... Прибыль вырастает из органической абсолютной непредсказуемости хода событий из элементарного факта что порой не только нельзя предвидеть результаты человеческой деятельности но даже вероятностные расчеты по их поводу невозможны и не имеют смысла 3 Аргументация Ф.Х Найта состоит