Индекс волатильности

Индекс волатильности - представляет собой меру ожидаемой колебательности цен на финансовых рынках в ближайшем будущем. Он широко используется для оценки уровня инвестиционного риска. Чем выше значение индекса волатильности, тем выше ожидается колебательность цен, что может свидетельствовать о нестабильности рынка.

Индекс волатильности измеряется на основе опционов на индекс S&P 500. Когда инвесторы ожидают более высокой волатильности, они активно покупают опционы на защиту от потенциальных потерь. Это приводит к росту цен опционов, что отражается в увеличении значения индекса волатильности.

индекс страхования от колебаний (VIX)

Еще найдено про индекс волатильности

1. Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке Херста и волатильности для индексов разных стран по ежедневным значениям индекса на момент закрытия торгов за период
2. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Для учета рыночного риска включены индикаторы американских рынков индекс волатильности VIX и фондовый индекс S P500 Другая переменная Exchange прокси для обменного курса
3. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Данный результат является ожидаемым поскольку принадлежность фонда к определенной категории гарантирует определенные рисковые характеристики портфеля В случае со средней доходностью асимметрией и эксцессом доходности складывается иная ситуация чем с волатильностью Доходность индексных фондов статистически значима и составляет в среднем около 1 % в месяц
4. Волатильность США в том же году решения о новом размере максимального государственного долга снизило волатильность как американских долларов так и на рынке ценных бумаг Индекс волатильности Индекс волатильности создан Чикагской биржей опционов в 1993 и торгуется под тикером VIX
5. Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигаций В качестве инструментов отражающих динамику международных финансовых рынков были отобраны цены на золото индекс волатильности VIX индекс S P 500 Выделенные как факторы ценообразования российских корпоративных еврооблигаций финансовые
6. Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминирования Таким образом в настоящее время при формировании системы индикаторов в зависимости от поставленных целей и задач возможно использование трех основных подходов 3 с 56 на основе показателей макроэкономической статистики валовой внутренний продукт национальный доход инвестиции в основной капитал и др отражающих социально-экономические аспекты развития общества на основе построения относительных показателей удельные веса баллы коэффициенты рейтинги индексы и др применяемых при проведении анализа экономической деятельности многими экономистами и учеными путем формирования ... Часто в качестве показателя измерителя риска используют волатильность которая определяется по формуле стандартного отклонения 3 где х математическое ожидание n количество периодов
7. Анализ влияния различных экономических показателей на спреды доходности российских рублевых корпоративных облигаций D.J Wright и J.A Gentry 4 показано положительное влияние волатильности индексов NYCE и Russel 2000 на спреды доходности по корпоративным облигациям на рынке США
8. Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса ММВБ среднедневную доходность 0.3001% среднегодовую доходность 76% дневную волатильность 1% волатильность 13% Таким образом можно сказать что индекс является довольно доходным и за счёт небольшой
9. Применение производных финансовых инструментов управляющими компаниями инвестиционных фондов Стратегии на расширении или схождении спрэда между двумя акциями или между акцией и индексом Прочие стратегии Стратегии с защитой капитала Стратегии на рост или падение дивидендов Стратегии для ... Стратегии на изменение волатильности На основе озвученных ранее возможностей и ограничений связанных с использованием инструментов срочного рынка управляющими
10. Срочный рынок московской биржи как площадка для хеджирования ценовых рисков финансовых и товарно-денежных операций ММВБ российский индекс волатильности отраслевые индексы акции облигации федерального займа иностранная валюта ставка трехмесячного кредита MosPrime товары
11. Определение оптимального объема капитальных инвестиций в целях оценки стоимости бизнеса GCI t-1 индекс глобальной конкурентоспособности страны компании все страны были проранжированы от 1до 9 исходя из их ... Vol t годовая волатильность цены на нефть марки Brent за предыдущий и текущий период соответственно Для эффективного анализа
12. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Единичные индексы в скобках говорят о том что дисперсия ошибок зависит от условной информации только одного ... GARCH поэтому можно сказать что волатильность данной акции действительно выше волатильности фьючерса на нее Несмотря на то что данный вывод
13. Динамическая модель цены на акцию при проведении обратного выкупа акций Россия и ряд других стран относится к развивающимся странам по версии индекса 20 В целом поскольку ряд российских компаний попавших в исследуемую выборку торгуются на международных ... Таким образом динамическая модель цены на акцию при проведении обратного выкупа акций представляет общую картину волатильности каждой из рассматриваемых акций 21 российской компании различных отраслей промышленности за период с 2002
14. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций С развитием финансового рынка и допуском ответственных компаний к национальной и международной биржевой торговле а также на фоне возросшей волатильности российского рубля как у крупнейших так и средних предприятий возникла необходимость гибко страховать хеджировать ... Согласно МСФО IFRS 9 под производным финансовым инструментом понимается финансовый инструмент или иной договор тремя следующими характеристиками его стоимость меняется в результате изменения определенной процентной ставки цены финансового инструмента цены товара валютного курса индекса цен или ставок кредитного рейтинга или кредитного индекса или иной переменной иногда называемой базовой
15. Фьючерсный договор контракт современные особенности обращения Но на текущий момент спекулянты своими действиями привносят новые риски - они тиражируют и поддерживают повышенную волатильность на финансовых и товарных рынках что делает их еще более нестабильными Заключение Необходимо сделать ... Московская биржа 90.8% составляют фьючерсные контракты а среди фьючерсных контрактов 87.3% это договоры на фондовый индекс ММВБ Знание сущности фьючерсных контрактов и владение навыками операций по их обращению поможет выстроить
16. Варрант Однако существуют риски такие как потеря стоимости варранта при отсутствии роста цен на акции потеря всей инвестиции при неисполнении варранта и высокая волатильность цен акций Выпуск варрантов может иметь влияние на финансовую отчетность компании Варранты обычно рассматриваются ... Они дают держателю право приобрести акции компании по определенной цене и в определенный период времени Индексные варранты Эти варранты позволяют держателю получать прибыль на основе изменения значения финансового индекса такого
17. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Также в качестве основы для расчета индекса берутся показатели лишь тех платформ оборот которых составляет более 250 млн долларов что может ... Годовая волатильность Коэффициент Шарпа Первоначальный 60 40 портфель 2.1% 8.5% 0.25 Маркетплейс лендинг 6.7% 1.7% 3.9
18. Затраты на капитал при финансировании инновационных проектов оценка премии за риск инфляции В частности целесообразно при проведении оценки рассмотреть в качестве фактора премии за риск инфляции ожидаемую волатильность инфляции Тем не менее методика оценки премии за риск инфляции была построена на основании ... IPCt - индекс потребительных цен накопленным итогом на момент времени t r - реальная требуемая доходность t
19. Подходы к управлению акционерным капиталом российских публичных компаний В условиях макроэкономической волатильности наличия широкого перечня альтернативных вариантов инвестирования доступности информации в открытых источниках инвестор предъявляет достаточно ... Для исследования были выбраны компании входящие в базу расчета индекса Московской межбанковской валютной биржи ММВБ -крупнейшие системообразующие предприятия 5 представляющие основные отрасли хозяйства и
20. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка Большинство исследователей эффективности взаимных фондов сосредоточены на оценке эффективности фондов включая устойчивость эффективности выбор времени совершения сделок и волатильности ценных бумаг Так например в работах Cremers et al 2013 Cuthbertson et al 2016 ... Он представляет собой разницу между показателем избыточной доходности портфеля фонда по сравнению с безрисковым активом и той частью доходности портфеля фонда которая объясняется поведением фондовых индексов В этом смысле можно считать что альфа это та часть общей доходности портфеля фонда