Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино - это финансовый показатель, который используется для оценки эффективности инвестиционного портфеля, учитывая только риски, связанные с отрицательными отклонениями от ожидаемой доходности. Он был разработан Фрэнком А. Сортино в 1980-х годах как улучшение коэффициента Шарпа, который не учитывает специфически риск инвестиций. Формула коэффициента Сортино:

• R_p - средняя доходность портфеля;
• R_f - безрисковая процентная ставка;
• σ_down - стандартное отклонение отрицательных доходностей портфеля.

Основное отличие коэффициента Сортино от коэффициента Шарпа заключается в том, что коэффициент Сортино учитывает только риски, связанные с отрицательными отклонениями от ожидаемой доходности, в то время как коэффициент Шарпа учитывает все виды риска. Таким образом, коэффициент Сортино предоставляет более точную оценку эффективности инвестиционного портфеля в условиях негативной волатильности.

Еще найдено про коэффициент сортино

1. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий Он предложил использовать новый коэффициент в дальнейшем который стал именоваться коэффициент Сортино 5 Коэффициент Сортино - это показатель позволяющий оценить риск и доходность инвестиционного портфеля и
2. Доходность портфеля Коэффициент Сортино Коэффициент Сортино также измеряет отношение между избыточной доходностью и риском портфеля но в отличие