Стратегии хеджирования

Стратегии хеджирования - существуют две основные стратегии хеджирования: через иммунизацию портфеля и через производные инструменты финансового рынка.

1. Иммунизация портфеля - это хеджирование одного актива спот через другой спот-актив с высокой корреляцией ценовой чувствительности (или противоположной позицией по активу с отрицательной ценовой корреляцией).Хеджирование долговых обязательств или акций через ценные бумаги других компаний считается неотъемлемой частью инвестиционной деятельности на любом уровне.

2. Производные инструменты (деривативы) – это биржевые и внебиржевые срочные контракты, основанные на базовых финансовых контрактах или операциях. К ним относятся

  • форвардные и фьючерсные контракты,
  • биржевые и внебиржевые опционы,
  • свопы и биржевые производные на свопы.

Финансовых деривативов великое множество, и необходимый инструмент можно подобрать практически для любой конкретной ситуации. При этом важно понимать, что более сложные контракты всегда являются видоизменением или сочетанием элементарных инструментов, получивших название plain vanilla derivatives.

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про стратегии хеджирования

  1. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Основная цель хеджирования снижение волатильности или изменчивости доходности портфеля составленного из спотовых активов и хеджирующих инструментов В качестве хеджирующих инструментов могут выступать фьючерсные контракты опционы а также внебиржевые инструменты такие как форварды и свопы Стратегии хеджирования с применением фьючерсов наиболее просты и поэтому весьма распространены на практике Целью исследования
  2. Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг. В статье рассматривается влияние стратегии хеджирования валютного риска на финансовый результат коммерческого банка и представлена одна из теоретических моделей
  3. Использование инструментов хеджирования с целью повышения эффективности управления золотодобывающих предприятий Формируя стратегию хеджирования недропользователь может определить ее с точки зрения минимизации риска максимизации ожидаемого дохода или
  4. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Сравнительная характеристика методов оценки эффективности инвестиционных проектов Сравнительная характеристика
  5. Хеджирование рисков Инвестор может оставить много денег на столе если он защитит себя слишком сильно используя стратегию хеджирования Однако для того чтобы правильно использовать хеджирование необходимо понимать риски и ограничения этой
  6. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков Проведен анализ основных стратегий хеджирования на срочном валютном рынке Подробно проанализирована динамика курса доллара по отношению к рублю
  7. Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмы Применение деривативной стратегии в результате снизило процентную ставку на 3.4% по сравнению с рублевой и на 2% ... Косвенным источником доходов по инвестиционной деятельности стало хеджирование риска обесценивания доллара Компания получает выручку в долларах а оплачивает себестоимость производимой продукции рублями
  8. Методология исследования операций на финансовом рынке Однако выделение операций хеджирование как части сберегательных операций обусловливается тем что операции хеджирования являются сберегательной операцией в той мере в которой экономический агент уплатив премию полностью защищает ... США выявил наличие в реализации в высокочастотной торговле хищнических стратегий Хищническая стратегия обусловливается тем что высокочастотный трейдер способен распознать намерения других участников рынка а
  9. Финансовая политика предприятия В зависимости от приоритетов и стратегии развития предприятия выделяются различные виды финансовой политики включая политику хеджирования консервативную политику агрессивную политику ... Политика хеджирования предполагает использование различных финансовых инструментов для защиты предприятия от рисков связанных с колебаниями валютных
  10. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля США и получает дополнительную доходность за счет рублевого хеджирования Умеренное падение доходности по сравнение с прошлым годом связано с плановым снижением ключевой ставки ... Таким образом существует нелинейная квадратичная связь между стратегией диверсификации продукции и эффективностью фирмы на российском рынке Говоря о международной диверсификации важно отметить
  11. Модель оценки валютного риска Согласно приведенной классификации банковских рисков система управления рисками в банке должна состоять из подсистем по управлению кредитным риском риском ликвидности процентным риском рыночным риском валютным риском операционно-технологическим риском риском репутации стратегическим риском юридическим риском Необходимость управления операционным риском определяется значительным размером возможных операционных убытков которые ... Соответственно для защиты от неблагоприятных изменений курса отдельных валют применяют хеджирование риска К основным методам хеджирования риска относятся форвардные сделки - это сделки условия которых
  12. Долгосрочные финансовые вложения Если цены на нефть поднимаются убытки от инвестиций в нефть компенсируются прибылью от фьючерсов Хеджирование рисков позволяет защитить инвестиции от неблагоприятных изменений рынка и обеспечить стабильность доходности Все эти ... Соответствие инвестиционной стратегии Каждый инвестор имеет свою инвестиционную стратегию и уровень рискованности который он готов принять Важно
  13. Применение производных финансовых инструментов управляющими компаниями инвестиционных фондов КОЛ на отдельные акции Стратегии хеджирования Продажа фьючерса на индекс или базовый актив Покупка опциона ПУТ Покупка опциона КОЛ
  14. Рыночные риски российского банковского сектора инструменты хеджирования В целом инструменты хеджирования можно разделить на две группы по способу их заключения технологии проведения и уровню стандартизации внебиржевые и биржевые контракты Стратегии хеджирования на внебиржевом рынке в России проводятся финансовыми институтами преимущественно посредством форвардных контрактов и
  15. Организация системы управления валютными рисками Дмитриева М.А Стратегия хеджирования процентного и валютного рисков в компаниях нефинансового сектора Дисс на соискание науч степени
  16. Портфельные инвестиции Хеджирование риска при этом инвестор использует различные финансовые инструменты такие как опционы или фьючерсы чтобы защитить свой портфель от неблагоприятных изменений в экономике Хеджирование риска позволяет инвестору сохранить стабильную доходность даже если рынок упадет Каждая из этих стратегий
  17. Практика хеджирования финансовых рисков ПАО МТС применяет стратегию хеджирования которая частично снижает отток денежных средств в том числе в результате изменения курса
  18. Систематический риск Несистематический риск может быть управляемым и преодоленным внутри компании через адекватное управление стратегии роста и реагирования на конкретные вызовы связанные с деятельностью организации Что такое бета-коэффициент и ... Как систематический риск устраняется путем хеджирования Хеджирование является одним из методов снижения систематического риска на финансовых рынках Этот подход заключается в
  19. Оценка валютной позиции при определении финансовой устойчивости организации Банк России придерживается стратегии плавающего валютного курса и корректирующих интервенций ставя субъекты хозяйствования перед трудной задачей иметь иностранную ... Под хеджированием понимается операция купли-продажи специальных инструментов финансового характера которые частично или полностью закрывают потери связанные
  20. Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояние Цель обращения к производным финансовым инструментам извлечение прибыли из колебаний цен соответствующего биржевого актива а также защита хеджирование от нежелательного изменения рыночных цен на соответствующий биржевой актив Статистические данные Международной ассоциации по ... Чтобы ответить на вопрос есть ли прогресс в реализации стратегической цели смещения внебиржевой торговли на биржевое рыночное пространство необходимо проанализировать динамику доли биржевой торговли
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ