Формирование инвестиционного портфеля

Формирование инвестиционного портфеля - это подбор наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений в соответствии с инвестиционной политикой предприятия.

Основные принципы формирования портфеля инвестиций:

  • безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке инвестиционного капитала),
  • доходность вложений,
  • рост вложений,
  • ликвидность вложений.

Формирование инвестиционного портфеля состоит из пяти этапов:

  • определение инвестиционных целей;
  • проведение анализа ценных бумаг;
  • формирование портфеля;
  • ревизия портфеля;
  • оценка эффективности портфеля.

При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:

  • Выбрать адекватные ценные бумаги, то есть такие, которые бы давали максимально возможную доходность и минимально допустимый риск;
  • Важно определить, в ценные бумаги, каких эмитентов следует вкладывать денежные средства;
  • Диверсифицировать инвестиционный портфель. Инвестору целесообразно вкладывать деньги в различные ценные бумаги, а не в один их вид. Это делается для того, чтобы снизить риск вложений. Но диверсификация должна быть разумной и умеренной. Вложение в большое число разнообразных ценных бумаг может повлечь за собой и большие расходы на отслеживание необходимой информации для принятия инвестиционного решения.

Риски формирования портфеля

Риск формирования портфеля - это возможность наступления обстоятельств, при которых инвестор понесет потери, вызванные инвестициями в портфель, а также операциями по привлечению ресурсов для его формирования. Хотя в связи с риском основной причиной беспокойства является убыток, было бы справедливо сказать, что к риску получения прибыли можно относиться также. Озабоченность возникает из-за неопределенности. Риск неполучения ожидаемого дохода от конкретной инвестиции можно разделить на две части:

  • рыночный риск - это минимальный уровень риска, которого можно достичь путем диверсификации по широкой группе ценных бумаг. Колебания дохода зависят от экономической, психологической, политической обстановки, воздействующей одновременно на все ценные бумаги.
  • специфический риск - вызывается событиями, относящимися только к компании или эмитенту, такими, как управленческие ошибки, новые контракты, новые продукты, слияния и приобретения, и т.п.

Далее:

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про формирование инвестиционного портфеля

  1. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля Q i стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента k ij коэффициент корреляции между i j-м финансовым инструментом w i доля i-го финансового инструмента акций в портфеле v ij ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента n количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля Формирование инвестиционного портфеля минимального риска Для данной задачи необходимо определить минимальный уровень допустимой доходности
  2. Формирование инвестиционного портфеля Аннотация Статья посвящена аналитическому исследованию в области проблемы формирования инвестиционного портфеля основываясь на целях которые ставят перед собой инвесторы в процессе исследования были
  3. Cпецифика формирования инвестиционного портфеля строительной компании В статье рассматриваются специфические особенности формирования инвестиционного портфеля строительной компании не с точки зрения формирования оптимальной совокупности финансовых инструментов а
  4. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля В современной практике организации банковской деятельности под инвестиционным портфелем коммерческого банка понимается совокупность ценных бумаг принадлежащая кредитной организации и выступающая как целостным объектом управления 4 с.36 Благодаря различным инвестиционным параметрам ценных бумаг имеется возможность по сформированию различных портфелей ценных бумаг каждый из которых
  5. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании Создание диаграммы структуры инвестиционного портфеля сформированного на основе модели В рамках исследования были проанализированы исторические данные с 01.01.2011
  6. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Колсанов Е.Е Инновационный метод формирования портфелей инвестиционных проектов в нефтедобыче Актуальные проблемы экономики и права 2013 № 3 27
  7. Портфель реальных инвестиций формирование и управление Это связано с различием целей формирования инвестиционных портфелей видов включаемых в них объектов инвестирования и иных условий Классификация портфелей по
  8. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Формирование оптимального портфеля ценных бумаг Формирование капитала инвестиционного проекта промышленного предприятия Формирование инвестиционного
  9. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Risk как меры риска ликвидности поиск оптимального подхода в выборе стратегии формирования инвестиционного портфеля Экономическое развитие Российской Федерации на данном этапе и эффективное функционирование всех отраслей
  10. Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории В данной работе представлены ограничения с которыми может столкнуться инвестор при формировании инвестиционного портфеля Рассматриваются наиболее распространённые ограничения например ограничения бюджета ограничения на число элементов ограничение
  11. Оценка влияния факторов на формирование цены кредита Но в ходе структурирования всего кредитного портфеля по критериям качества ссуд банк как правило старается ограничить свою подверженность риску заставляя рискованных ... Объясняющие переменные были представлены в виде групп показателей характеризующих параметры кредитной сделки цель кредитования рефинансирование ипотечного кредита покупка жилья в потребительских или в инвестиционных целях кредитоспособность заемщика способность государства регулировать рынок ипотечных кредитов и возможности банков использовать различные ... Эмпирический анализ влияния параметров кредитной сделки на формирование цены по ссуде Опираясь на опыт исследователей в области кредитного ценообразования Al-Bahrani and Qing
  12. Метод планирования инвестиционного портфеля Методология В статье использован метод формирования инвестиционного портфеля научной проблематизации метод определения интегральных характеристик Результаты заключаются в обобщении экспериментальных данных
  13. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана ЦБ при формировании структуры золотовалютных резервов формулируются общие правила оптимального распределения активов Инвестиционная цель состоит в том Инвестиционная цель состоит в том чтобы сохранить капитал и ликвидность так что получение доходности не является главной целью управления портфелем ЗВР Выбираются высоколиквидные ценные бумаги из стран с низким уровнем риска Инвестирование производится в
  14. Инфляционные ожидания Таким образом инфляционные ожидания играют ключевую роль в формировании цен на облигации Инвесторы реагируют на изменения в инфляционных ожиданиях стремясь адаптировать свои портфели ... Центральный банк регулирует уровень процентных ставок варьируя их в зависимости от текущих и прогнозируемых условий Повышение ставок может быть использовано для сдерживания инфляции что влияет на инвестиционные решения и расходы потребителей Разъяснение политики Центробанк активно разъясняет свою политику и принятые меры
  15. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиков Формирование портфеля кредитов выданных на пополнение оборотных средств и Формирование портфеля инвестиционных кредитов Формирование кредитного портфеля физических лиц Оптимизация кредитного портфеля Каждый из функциональных
  16. Анализ организации контроля за кредитным процессом С помощью аналитических методов проведена оценка факторов воздействующих на формирование различных аспектов работы банков и предприятий Проанализирована методика внедрения стандарта качества организации кредитного процесса ... Индикаторы показали резкое снижение индексов промышленного производства показателей строительной отрасли и грузооборота транспорта снижение объемов экспорта замораживание инвестиционной активности ускорение темпов годовой инфляции В 2013 г аналитики делали выводы о стагнировании экономики ... Однако ключевым звеном и предметом особого внимания остается качество кредитного портфеля т.е тщательный анализ и мониторинг заемщиков изменение политики взаимоотношений банка и клиента в кредитном
  17. Финансовые инвестиции Важную роль в процессе оценки играет также характер обращения тех или иных финансовых инструментов инвестирования на организованном и неорганизованном инвестиционном рынке 5 формирование портфеля финансовых инвестиций с учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов
  18. Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг URL ivdon.ru ru magazine archive n3y2011 514 9 Формирование инвестиционного портфеля на основе модели Квази -Шарпа в excel Школа финансового анализа URL beintrend.ru
  19. Разработка методики оценки доходности и стоимости активов Введение В настоящее время все большую актуальность приобретает устойчивость неизменность инвестиционных размещений и проведение анализа и оценки их эффективности уровня воздействия доходности и риска активов на величину инвестиционного портфеля В свою очередь при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг инвесторам приходится наталкиваться на проблему
  20. Проектный подход как метод повышения экономической эффективности наукоемких промышленных предприятий Решение многих производственных проблем лежит в области стратегического управления проектами целями которого являются перевод стратегии компании в интегрированный инвестиционный портфель проектов и программ а также управление решением стратегических задач компании на уровне реализации отдельных проектов В условиях неопределенности или несогласованности выбора на первый план выходят вопросы связанные с формированием системы критериев и оценок для обеспечения жизнеспособного и сбалансированного портфеля проектов учитывающей стратегические цели
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ