Модельный риск

Модельный риск - это риск возникновения убытков в результате некорректного применения моделей для оценки рисков, стоимости активов и обязательств, а также для принятия управленческих решений. Иными словами, это риск ошибок и недостатков в моделях, используемых организацией для прогнозирования и принятия решений.

Одним из ярких примеров реализации модельного риска стал кризис ипотечного кредитования в США в 2007-2008 годах. Банки использовали сложные математические модели для оценки рисков по ипотечным кредитам и ценным бумагам, обеспеченным ипотекой. Однако эти модели не учитывали ряд важных факторов, таких как возможность резкого падения цен на недвижимость. В результате банки недооценили риски и понесли колоссальные убытки.

Другой пример - авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Модели оценки рисков не учитывали возможность одновременного воздействия землетрясения и цунами, что привело к серьезной аварии и радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Для эффективного управления модельным риском необходимо соблюдать ряд принципов:

• Независимая валидация моделей. Модели должны проходить независимую экспертизу и тестирование на предмет корректности допущений, качества данных, точности результатов.
• Мониторинг и пересмотр моделей. Модели необходимо регулярно пересматривать и обновлять с учетом изменений во внешней среде и новых данных.
• Управление данными. Качество и полнота исходных данных для моделей имеет критическое значение. Необходимо обеспечить надежные процессы сбора, хранения и обработки данных.
• Культура управления рисками. В организации должна быть выстроена эффективная система управления рисками, включая модельный риск, с четким распределением ролей и ответственности.

В России требования к управлению модельным риском установлены в следующих нормативных документах:

• Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П "О порядке расчета размера операционного риска"
• Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков"

Эти документы обязывают кредитные организации идентифицировать и оценивать модельный риск, а также формировать резервы на его покрытие в рамках капитала. Банк России рекомендует банкам внедрять процедуры независимой валидации моделей, регулярного мониторинга и пересмотра моделей.

Таким образом, управление модельным риском является неотъемлемой частью системы риск-менеджмента в современных организациях. Игнорирование этого риска может привести к серьезным финансовым потерям и репутационным издержкам.

Еще найдено про модельный риск

1. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Также авторы установили что страны с хорошими фундаментальными показателями не столь чувствительны к глобальному интересу к риску волатильности мировых рынков Кроме того авторами отмечено что во времена глобального кризиса ошибки модельных
2. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов При формировании модельного эффективного инвестиционного портфеля автор придерживался следующих важных принципов В состав портфеля включены акции стабильных ... Вложения в акции компании созданных на базе венчурных инвестициях и не имеющих финансовой истории были исключены вложения в их уставной капитал является очень рискованным и несмотря на потенциально более высокую доходность могли принести значительные убытки институциональному инвестору Для
3. Закупки запасы поставки как повысить финансовую эффективность Если тренд сохраняется требуется серьезная ревизия запасов показатель ниже минимально допустимого значения по отрасли или компании например меньше значения инфляции за аналогичный период стоимости привлечения средств или их безрискового размещения на депозиты банков а значит нужно увеличить доходность в том числе с помощью ... В модельных расчетах мы вводим следующие условия закупается товара столько сколько необходимо для поддержания его целевой
4. О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков Для оценки уровня минимизации в идеальном случае - исключения модельного риска связного с неправильным выбором распределения необходимо провести оценку правильности выбора распределения Наиболее простым
5. Риски связанные с нематериальными активами хозяйствующего субъекта идентификация и управление Банковские риски являются социально ответственными процессами ибо банки рискуют не только собственными но и главным образом заемными ресурсами отчего последствия могут быть весьма ... После получения качественной информации об конкурентном состоянии финансового рынка инвесторы проводят анализ конкурентной позиции банка на рынке используя модельные соотношения и специализированное программное обеспечение количественно описывающие конкурентоспособность банка и его продуктов услуг Киберпреступность
6. Модельный риск S Модельный риск Модельный риск - это риск возникновения убытков в результате некорректного применения моделей для оценки рисков
7. Методы оценки операционных рисков в торговле Торговый риск R пз в случае повторного заказа партии товара в том же модельном ряду может
8. Гарант как участник отношения по независимой гарантии Это связано с тем что выдача подобного обязательства представляет собой крайне рискованную алеаторную сделку за совершение которой субъекты получают определенное денежное вознаграждение Исключение из числа субъектов ... G Книги IV Модельных правил европейского частного права далее - DCFR устанавливаются особые правила правового регулирования когда в
9. Развитие методов анализа моделирования и прогнозирования в антикризисном управлении Это необходимо для снижения риска принятия инвестиционных решений в условиях разбалансированности системы платежей Известно что значительной проблемой развития промышленности ... Краснодарского края на 2002-2005 гг проведен программный модельный эксперимент в ходе которого определена связь уровня обеспеченности собственными и заемными оборотными средствами с
10. Доказывание расходов по налогу на прибыль См Суханов Е А Понятие права собственности в российском законодательстве и в модельном Гражданском кодексе стран СНГ Конституционное право восточно-европейское обозрение 2000.№ 4 33 2001.№ 1 34 ... Эти признаки укрепляют вывод об ограниченной правосубъектности проблемного поставщика Проведенное исследование показывает сколь высокими являются риски налогоплательщиков в неполучении налоговой выгоды при доказывании расходов по налогу на прибыль и фактической
11. Новый комплексный показатель оценки финансового состояния предприятия Альтмана имеет право на существование когда в наличии или обосновываются модельно однородность и репрезентативность событий выживания банкротства Но ключевым ограничением этого метода является даже не ... Такого рода вероятности уже можно применять в финансовом анализе как это уже широко делается в экспертных системах и при принятии решений в условиях неопределенности в частности при оценке риска инвестиций Здесь понятие случайности замещается понятием ожидаемости Однако обозначим еще один аспект который делает
12. Концепция бенефициарного собственника как способ противодействия неправомерному применению норм соглашений об избежание многократного налогообложения Второй подход к вопросу формирования концепции бенефициарного собственника кажется более основательным Важнейшим документом в рамках процесса становления вышеуказанной доктрины стала Модельная Конвенция ОЭСР по налогам на доход и капитал В 10 11 12 статьях Конвенции ... Также указывается что в рамках процесса определения бенефициарного собственника необходимо учитывать функции лица принимаемые риски Фактически в каждом отдельном случае налоговый орган правомочен определять является ли налогоплательщик фактическим обладателем
13. Особенности моделирования доходной базы бюджета центрального депозитария РФ Система предполагает снижение общего риска со стороны участников РЕПО что привлекло участников и повысило доход депозитария Стратегия развития компании ... То есть логика в том что представляя себе вид кривой объема оказанных услуг эксперт может корректировать как саму модель так и результаты расчета по данной модели для достижения оптимальной точности работы модельного комплекса Система интерактивной корректировки должна функционировать таким образом чтобы имелся доступ к корректировке результатов
14. Специфика оценки средневзвешенной стоимости капитала кредитной организации и методы ее оптимизации Геталова А.С Работа на заемном капитале оптимум долговой нагрузки компании от теоретических концепций к практическим модельным обоснованиям часть 2 Управление корпоративными финансами 2013 № 5 С 262-279 3 Задорожная А.Н ... Жуков П.Е Учет риска дефолта при формировании оптимальной структуры капитала компании Финансовый журнал 2015 № 2 С 60-73
15. Проектный подход как метод повышения экономической эффективности наукоемких промышленных предприятий Учитывая преимущества проектного подхода зарубежные компании все шире используют его для снижения рисков своей операционной деятельности и как следствие для повышения капитализации Литература 1 Авдонин Б.Н Батьковский ... Е.Ю Хрусталёв О.Е Модельное обоснование инновационного развития наукоемкого сектора российской экономики Экономический анализ теория и практика 2013 №
16. Особенности формирования системы управленческого анализа добавленной стоимости в инновационном производстве По данным модельного эксперимента определяют уровень риска при этом если величина риска выше допустимого значения то на
17. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля Каждый инвестор имеет возможность дать в долг свои средства от 4000 до 10 000 000 рублей с обещанной доходностью до 30 % годовых 3 Риск по доходности Для того чтобы определить как хорошо инструмент Marketplace lending диверсифицирует портфель инвестора ... Для проведения анализа был составлен первоначальный модельный портфель в качестве элементов которого взяты основные классы активов разных стран табл 1 Таблица
18. Оптимизация налогообложения с помощью механизмов российского рынка ценных бумаг Российские компании выступающие промежуточным звеном в данной схеме находятся в зоне риска Так как налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы ... ПОД ФТ Из всего вышеописанного следует вывод о том что международное законодательство как в виде соглашений об избежании двойного налогообложения так и модельные конвенции ООН и ОЭСР имеют ряд существенных недостатков Ввиду наличия подобных возможностей иностранные юридические